24 августа 2017, 11:41
Математики правят рынком
Среди рыночных аналитиков господствует убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно.
Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены.
И начинается, Эпоха индикаторов.
Хронологию опущу — суть
Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи.-теперь самое интересное.
Например
Осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI Уэллса Уайлдера, а по сути — усовершенствованные варианты осциллятора %R Ларри Уильямса.
Кажется нет ни одного трейдера кто не слышал бы о Ларри Вильямсе и Джорд Лейне.
Ларри Вильямс, сторонник того, что прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение.
Он советует в первую очередь определиться с таким понятием как «цикл».
Почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но не хрена ни чего не нашел.
Делать нечего- тупик и начинается
Рождаются Вильямовские циклы,
один например получил название «естественный цикл изменения диапазонов»
Ларри Вильямс представляет его в виде «походки пьяного моряка>>, когда при движение из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки В
Дальше больше, рождаются индикаторы Вильямса.
Знаменитый осциллятора %R Ларри Вильямса
Этому гению даже в голову не приходит, что по сути это индикатор волатильности
А раз так, то естественно он должен быть к чему то привязан и привязать его можно только к предыдущему тренду.
Но на хрена он нужен в этом случае, если элементарно — индикатором служат обыкновенные уровни фибо, главное правильно их протянуть.
Видя как их тянул Вильямс, просто понимаеш,, хрен он что мог получить в итоге.
Еще смешнее с Джорж Лейном.
Собирался стать врачом, как и его отец. Однажды случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало, за 25 долларов купил себе членство на Чикагской, и начал торговать зерновыми.
Какой то старый Чех рассказал Лейну, на ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь.
Лейн взял эту формулу, приспособили ее под свои цели и стал с ней играть.
В итоге рождается стохатик.
Тогда все вычисления приходилось делать вручную, людям делать было не фига, вот и разрабатывали формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д.
Если относительно работоспособными оказались например %К, %D и %R. — ништяк, поперло и дальше все от этой базы тянется и по нынешний день.
Тут тебе и
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
И тд
Мерфи, Бил и Ульямс Вильямсы, Де Марко и еще десятка два рыночных «авторитетов» будут доказывать необходимость и превозносить качество их работы.
Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены.
И начинается, Эпоха индикаторов.
Хронологию опущу — суть
Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи.-теперь самое интересное.
Например
Осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI Уэллса Уайлдера, а по сути — усовершенствованные варианты осциллятора %R Ларри Уильямса.
Кажется нет ни одного трейдера кто не слышал бы о Ларри Вильямсе и Джорд Лейне.
Ларри Вильямс, сторонник того, что прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение.
Он советует в первую очередь определиться с таким понятием как «цикл».
Почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но не хрена ни чего не нашел.
Делать нечего- тупик и начинается
Рождаются Вильямовские циклы,
один например получил название «естественный цикл изменения диапазонов»
Ларри Вильямс представляет его в виде «походки пьяного моряка>>, когда при движение из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки В
Дальше больше, рождаются индикаторы Вильямса.
Знаменитый осциллятора %R Ларри Вильямса
Этому гению даже в голову не приходит, что по сути это индикатор волатильности
А раз так, то естественно он должен быть к чему то привязан и привязать его можно только к предыдущему тренду.
Но на хрена он нужен в этом случае, если элементарно — индикатором служат обыкновенные уровни фибо, главное правильно их протянуть.
Видя как их тянул Вильямс, просто понимаеш,, хрен он что мог получить в итоге.
Еще смешнее с Джорж Лейном.
Собирался стать врачом, как и его отец. Однажды случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало, за 25 долларов купил себе членство на Чикагской, и начал торговать зерновыми.
Какой то старый Чех рассказал Лейну, на ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь.
Лейн взял эту формулу, приспособили ее под свои цели и стал с ней играть.
В итоге рождается стохатик.
Тогда все вычисления приходилось делать вручную, людям делать было не фига, вот и разрабатывали формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д.
Если относительно работоспособными оказались например %К, %D и %R. — ништяк, поперло и дальше все от этой базы тянется и по нынешний день.
Тут тебе и
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
И тд
Мерфи, Бил и Ульямс Вильямсы, Де Марко и еще десятка два рыночных «авторитетов» будут доказывать необходимость и превозносить качество их работы.
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
cейчас у Магнита какой котировальный список?
вроде бы объемы большие были могли бы толкнуть хорошо вверх
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
Все правильно сказал)) Но и сейчас у трейдеров происходит почти тоже самое)) Роботы, индикаторы и т.п. хрень))
Все вертится вокруг. И никто за пределы круга не выходит))
Эдвард Нортон ЛОРЕНЦ (Edward Norton Lorenz) [23.05.1917-16.04.2008] — американский математик и метеоролог, один из основоположников Теории Хаоса, автор Эффекта бабочки, Аттрактора Лоренца.
Теория Хаоса работает.
По-моему, Ларри Вильямсу незаслуженно приписали чуть чуть и от Билла :)
Ларри Вильямс не создавал такого индикатора?
«Некоторые авторы приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу».
P.S. Еще была дочь Ларри)))
Перекрестный огонь из прошлого в будущее работает.
Некоторые мысли об этом я встречал в прошлой жизни у Кияницы и Братухина «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».
Но трейдер-математик (и философ) должен был заметить там теорему Воробьева, а, зная про расширенную линейку уровней Фибоначчи, обобщить ее до предела и даже отказаться от нее, разобравшись с природой этой линейки в рынке.
Увы, математическое воображение у трейдеров практически отсутствует (если судить по SL, многие просто шикарные идеи элементарно остаются незамеченными или не развиваются, а внимание уделяется вопросам, ответы на которые даны еще в прошлом веке). Или такова маскировка.
Что делать в таком случае?
Imho, рецепт Ларри Вильямса — разобраться с базовыми принципами, тогда и простая математика может стать помощницей.
Намедни впервые пролистал пару его книг. По обыкновению — по диагонали, часто пропуская целые страницы и главы, но останавливаясь там, где было интересно. Фрагментарно.
Категорически не приемлет случайные блуждания (читай, эффективный рынок). «Хотя тот пьяный моряк шатается туда-сюда и, казалось бы, движется неуправляемо, можно найти ключ к пониманию его безумного поведения. Он пробует дойти куда-то, и, как правило, мы можем выяснить, куда. В поведении цен присутствует большая доля хаотичности, но оно (поведение) далеко от полностью случайного».
Аналогично — с прогнозированием («не нужно знать будущее мира, чтобы делать деньги на торговле»). «Я не верю, что прошлое точно предсказывает будущее. Моя точка зрения: прошлое указывает на то, что, вероятно, может случиться
в будущем.» Получить статистическое преимущество и воспользоваться им.
Скепсис по отношению к использованию объемов, дискретных уровней Фибоначчи (для коррекций привел свое исследование).
Разумно разделяет игроков рынка, выделяя максимально капитализированную часть — операторов, постоянно присутствующих на рынке.
Исповедует инерционность движения-тренда, сравнивая его с поездом, но "… тренд начинается взрывом в цене. Образовавшийся новый тренд сохраняется, пока не произойдет новый взрыв в противоположном направлении. "
Много здравого смысла (жаль, что это в основном в прошлом веке с какими-то нюансами американского рынка и большими (для меня) таймфреймами). При том, что, по его словам, математикой не владеет, автор нескольких индикаторов, многих стратегий и различных тестирований, систематических подходов в торговле.
Пассаж про формулу Келли и Ральфа Винса показывает, что он, как минимум, понимал математику, хоть и задним числом (в этом случае).
А со здравым смыслом и с логикой у него все в порядке, уж точно лучше, чем у однофамильца Билла.
О победителях и лузерах, с которыми общался. «Ни один из победителей не торговал опционами. Они все имели ту или иную форму управления капиталом и все были техническими трейдерами.»
Финал: "… а больше всего напоминаю не забывать эти три маленьких слова — всегда используйте стопы".
Для пары десятилетий конца прошлого века это должно было дать ему серьезное преимущество. Общая культура Ларри очевидна, даже нет необходимости вникать в детали его индикаторов или стратегий. Тот самый случай, когда порядок бьет класс. Независимо от того, что ему что-то инкриминируют. Почти уверен, что он знал про рынок много больше, чем опубликовал.
Наверное, я по-другому воспринимаю прочитанное.