Математики правят рынком

Среди рыночных аналитиков господствует убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. 

 Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены.

И начинается, Эпоха индикаторов.

Хронологию опущу — суть

 Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи.-теперь самое интересное.

Например

Осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI Уэллса Уайлдера, а по сути — усовершенствованные варианты осциллятора %R Ларри Уильямса.

Кажется нет ни одного трейдера кто не слышал бы о Ларри Вильямсе и Джорд Лейне.

Ларри Вильямс, сторонник того, что прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение. 

Он советует в первую очередь определиться с таким понятием как «цикл». 

Почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но не хрена ни чего не нашел.

Делать нечего- тупик и начинается

 Рождаются Вильямовские циклы,

 один например получил название «естественный цикл изменения диапазонов» 

Ларри Вильямс представляет его в виде «походки пьяного моряка>>, когда при движение из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки В

Дальше больше, рождаются индикаторы Вильямса.

Знаменитый осциллятора %R Ларри Вильямса

Этому гению даже в голову не приходит, что по сути это индикатор волатильности

А раз так, то естественно он должен быть к чему то привязан и привязать его можно только к предыдущему тренду.

Но на хрена он нужен в этом случае, если элементарно — индикатором служат обыкновенные уровни фибо, главное правильно их протянуть.

 Видя как их тянул Вильямс, просто понимаеш,, хрен он что мог получить в итоге.

Еще смешнее с Джорж Лейном.

Собирался стать врачом, как и его отец. Однажды случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало, за 25 долларов купил себе членство на Чикагской, и начал торговать зерновыми. 

 Какой то старый Чех рассказал Лейну, на ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь.

Лейн взял эту формулу, приспособили ее под свои цели и стал с ней играть.

В итоге рождается стохатик.

Тогда все вычисления приходилось делать вручную, людям делать было не фига, вот и разрабатывали формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. 

Если относительно работоспособными оказались например %К, %D и %R. — ништяк, поперло и дальше все  от этой базы тянется и по нынешний день.

Тут тебе и

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

И тд

Мерфи, Бил и Ульямс Вильямсы, Де Марко и еще десятка два рыночных «авторитетов» будут доказывать необходимость и превозносить качество их работы.