График волатильности центральных страйков на истории

Приветствую всех здешних обитателей… Подскажите пожалуйста, есть ли такой ресурс, чтоб смотреть волатильность центральных страйков на истории… Например часовых свечек.Пример того, что хочу получить, правда уже не активный
ttools.ru/?vol=large

Опцион

ivanov petya

Saratov

294

с 17 февраля 2016

7 Комментариев

Михаил Ершов
24 августа 2017, 22:06
в разных онлайн сервисах скорее всего будут implied volatility только на 30 дней или «ближайшую» серию опционов.

например было где-то в barchart или
www.option.ru/analysis/option#volatility
0
- ivanov petya
  24 августа 2017, 22:54
  Михаил Ершов, спасибо, поробую найти… хочу посмотреть как ведёт себя вола в зависимости от цены: на экстремумах, при тренде и во флэте… не очень знаком со свойствами опционов
  0
Михаил Ершов
24 августа 2017, 23:02
Пожалуйста.
В крайнем случае волатильность в опционах
«сильно» коррелирует с исторической волатильностью, для приблизительной оценки можно смотреть её (например построить Historical Volatility по 23 дням для месячного опциона)
0
- ivanov petya
  25 августа 2017, 08:40
  Михаил Ершов, т.е. имеется ввиду волатильность самой цены через логарифм?? потом находим стандартное отклонение и умножаем на корень из 23?
  0
  - Михаил Ершов
    25 августа 2017, 09:03
    ivanov petya, в классическом варианте да, этот индикатор так считается
    умножить на корень (23/252) наверно
    0
    - ivanov petya
      25 августа 2017, 12:08
      Михаил Ершов, наверное будет правильнее, если у нас временной отрезок день, умножить на корень из 246 и получить годовую волу… расчётная цена получается базового актива… вроде как то так))
      0
ivanov petya
10 апреля 2020, 01:11
Тупой вопрос к слову об эволюции)))
0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

График волатильности центральных страйков на истории

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

График волатильности центральных страйков на истории

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают