Продавцам опционов!!!!

Блоги: личный (11) | открытые (0) | корпоративные (0) | все (11)Черный понедельник!!! Продавцам опционов посвящается !!!

Привет !!! сидел тут в выходные в бане и стало страшно ))) так бывает, когда долго торгуешь — неоъяснимый СТРАХ )) потом подумал — опыт большой ))) откуддааа,,,,, пришел к выводу РЫНОК СЛИШКОМ УСПОКОИЛСЯ — а я продаю края !!!!
Опыт попказывает, то страх нужно проводить в виде стресс-теста своих позиций на примере любой жопы на ФР любой страны ))-
Начинаю 19/10/1987- черный понедельник, 17/08/1998 — понедельник, 03/03/2014-понедельник, 15/12/2014- понедельник -(это моя память уже), выход Великобритании -реакция в понедельник, Трамп победил - понедельник — это уже просто так ))

Перенос позиций через выходные в нашем индексе РТС 03/03/2014 стоил мне 40 % счета (для кого-то долги)- а ведь тоже все достаточно спокойно было. В итоге 4 планки и вола от 30 до 90 % 5 часов.
Я не настаиваю, что ШУХЕР рядом, но рябята продающие волатильность помните ПЛЗ о том, что есть эти риски и управляйте краем.
Всем удачи !!!

продажа волатильности кризис

Алексей В

Екатеринбург

2 009

с 3 марта 2017

45 Комментариев

Алексей В
23 августа 2017, 13:38
модераторам!!! речь идет исключительно о рынке опционов — не понимаю почему не включить этот топик в раздел опционов ))) скоректировал топик чтобы исключить кривотолки
0
- Evdokya
  23 августа 2017, 14:56
  Алексей, подскажите вы волу в квике смотрите или где?
  0
  - Алексей В
    23 августа 2017, 15:05
    Evdokya, если нужна приблизительная по общей формуле — то да в квике — она привязана к теор цене — если вам нужно считать по другой формуле то exel
    0
KarL$oH
23 августа 2017, 13:43
август пройдем, а вот сентябрь-октябрь обещает быть веселым))
0
- Алексей В
  23 августа 2017, 13:47
  KiboR, я не хотел бы гадать — скорее найти ответ на вопрос как избежать или как действовать в этот понедельник-вторник
  0
  - KarL$oH
    23 августа 2017, 13:49
    Алексей, нет ничего проще — покупка лотерейных билетов (put).
    +1
    - Алексей В
      23 августа 2017, 13:54
      KiboR, логично — покупать 3 года- и дождаться- нет я продаю и вывожу прибыль не реже раз месяц- основная стратегия — не лучшая судя по 03 марта 2014- но главное стабильность в режиме M/M
      0
      - Александр Бурков
        23 августа 2017, 15:36
        Алексей, При продаже волы, во первых считаю логичным использовать часть общего капитала в идиале процентов 30%, ну и конечно же все продавцы волы обязанны выводить прибыль раз в 1,5-2 года… Как правило за это время рисковый капитал удваивается…
        +1
        Дмитрий Шихалев
        23 августа 2017, 16:05
        Александр Бурков, Вне правил — 2014 год показывает об двойном обнулении счета при продаже опционов.
        Голые продажи — это, не есть хорошо))
        0
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 16:30
        dmitr66, не у всех такие результаты слишком общий вывод.) В основном продавцы волы в 14 году потеряли 30-70% от рабочего счета… Не приятно но не фатально… Если это 30-40% от общего капитала…
        +1
        Дмитрий Шихалев
        23 августа 2017, 18:47
        Александр Бурков,
        В основном продавцы волы в 14 году потеряли 30-70% от рабочего счета…
        
        Чьи это данные?
        0
        Алексей В
        23 августа 2017, 19:12
        dmitr66, ну в мои параметры укладывается — хотя знаю ребят с долгами брокеру (это отдельная история))
        0
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 19:24
        dmitr66, Это данные реальных людей которые в индустрии не первый год, средняя просадка по счетам -50%… Фамилии по понятным причинам называть не буду :-)
        +1
        Дмитрий Шихалев
        23 августа 2017, 19:39
        Александр Бурков, кто Вам скажет реальные данные?
        Естественно, те кто дает данные будут их искажать в свою сторону!
        
        0
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 19:43
        dmitr66, Я не верю в теорию заговора. Нет смысла обманывать… Если вы потеряли не -40%, а минус -70%смысла во лжи никакого нет… В любом случае это потери, и это минус… Оговаривать себя просто так ни кто не станет. Тем более что некоторых людей я знаю лично и долгое время поддерживаю дружеские отношения.
        0
        Алексей В
        23 августа 2017, 19:44
        dmitr66, зачем я же не управляю и не околорынок -??
        +1
Kulikov Pavel
23 августа 2017, 15:39
«Перенос позиций через выходные в нашем индексе РТС 03/03/2014 стоил мне 40 % счета»
Ну вот после такого случая надо же как-то обезопасить стратегию… может снижение позиции на ночь? А с утра снова переоткрываться ?

0
- Алексей В
  23 августа 2017, 15:53
  Kulikov Pavel, продавать опционы и закрывать позицию на ночь -утром открывать ??? мечта!!! Просто речь идет не о линейном рынке -здесь этот фокус не пройдет на постоянной основе
  +1
  - Александр Бурков
    23 августа 2017, 16:37
    Алексей, Надо просто принять эти риски на рынке и быть готовым к тому что такое может быть. А что за конструкция была в марте? какой страйк продан и что делалось для управления?
    +1
    - Алексей В
      23 августа 2017, 16:46
      Александр Бурков, 117500 путы и колы 127500 — до первой планки ниче не успел — потом дельта нейтралил с уклоном в шорт немного и с брокером открытие в конце дня договорились (когда уже отскочило ) не резать при околонулевой дельте — экспирация прошла минус 40 % ---
      0
      - Александр Бурков
        23 августа 2017, 19:27
        Алексей, Я так понимаю запас хода был около 10% до края когда продавали
        0
        Алексей В
        23 августа 2017, 19:33
        Александр Бурков, да 10 % и сейчас также — правила те же — просто не хочу забывать плохое- 40 % отбил за след год — довносить не стал- просто сейчас ребята забывают о рисках иногда — я тоже- А НАДО ПОМНИТЬ
        +2
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 19:41
        Алексей, Согласен просто для меня -10% это мало при продаже. Я закладываюсь все таки на -15-20%
        +1
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 19:46
        Алексей, а На сколько грузился по ГО, первоначально, 3-го понятно что в деньгах брокера… а в пятницу на сколько от счета сидел? 70-80%??
        0
        Алексей В
        23 августа 2017, 20:02
        Александр Бурков, ГО было в загрузке 80-90- свободного почти не было - поэтому жопа была уже в 13-00 в 16-00 уже резали бы если не позвонил в открывашку- дельту занулил при открытии второй планки — ужас короче день---- до сих пор вопрос к бирже -зачем понятие ГО в 10 раз -за 4 часа ???? оценивайте риски — нахер лишать плечей то ???
        +2
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 20:06
        Алексей, Я просто на, марта не папол, но 16 декабря хапнул будь здоров на продаже колов в баксе, в принципе алгоритм был тотже по управлению, но спасло еще наличие бондов которые приняли в обеспечение и не крыли, так что обошлось без довнесений))
        0
        Алексей В
        23 августа 2017, 20:11
        Александр Бурков, довносить нельзя мое правило — только выводить 16/12/2014 встретил уже неплохо-только за рубль обидно было------ а бонды как в обеспечение по проданым опционам — где ?? круто
        0
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 20:17
        Алексей, Просто когда залипло ГО по СИ в 14 году на проданных колах… Была договоренность с брокером что если что, бонды с дисконтом пойдут под обеспечение на срочке. Это была устная договоренность, с рисковиком, но она позволила пережить 16.12.14 Фактически у меня были деньги на покрытие отрицательной вариационки и ГО, только они были на фонде ввиде бондов, риска для брокера не было, и мы друг друга поняли, что на размер бондов они мне позволят сидеть в своих деньгах.
        0
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 20:09
        Алексей, ну насколько я понимаю, они были сами не готовы к такиму повороту событий, алгоритм ГО оставляет желать лучшего, не зря расчет ГО, ящик пандоры… Вообщем то, Открывашка молодец, лояльно смотрели на минуса, адекватно понимали риски, так что это урок и нам как трейдерам и бирже… Надо сказать что потом еще были планки но с ГО уже таких шалостей не было… Вы давно волу продаете?
        +1
        Алексей В
        23 августа 2017, 20:18
        Александр Бурков, я и сейчас не готов )))- )))))
        Надо просто принять эти риски на рынке и быть готовым к тому что такое может быть.!!! цитата
        0
        Александр Бурков
        23 августа 2017, 20:35
        Алексей, ну под готовностью я называю «осозновать риск повторения такого сценария»)) Вы ыедь допускаете что такое может повториться? Хотя конечно же МЫ все ПРОТИВ ЭТОГО. Ха-ха))
        0
        старый трейдер
        23 августа 2017, 21:16
        Алексей, лучше развивать наблюдательность, убеждать себя или даже заставлять быть внимательным — почти все перечисленные понедельники, кроме 19/10/1987, быть может, были предсказуемы.
        
        Непредсказуемое — это 9/11 и Фукусима.
        0
      - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        28 августа 2017, 08:45
        Алексей, мне вот 2 вещи интересно...
        1. в вашем понимании (и в понимании рисковика с которым вы общались) околонулевая дельта в той ситуации это дельта по 30й воле или по 90й?
        
        2. как вы умудрились дельу то в ноль свести если у вас накануне счет был на 80% по ГО засажен и вы сидели более менее «внутри» позы… у вас же при попытке продать фьюча проседает по рискам край с проданными колами, и после первой же планки вас должно было так распереть, что брокер вам «тупо через терминал» не должен был позволять вообще фьюч продавать…
        
        PS: то есть по моим представлениям, с 80% го накануне, после первой же планки это всё должно было перерасти в заклинивший неуправляемый полет…
        0
        Алексей В
        28 августа 2017, 08:58
        Бабёр-Енот,
        1) естественно дельта при той воле которая в данный момент в рынке стояла (зачем кому-то считать мою условную дельту)
        2) любые действия на уменьшения дельты позиции(то есть вашего риска) возможны-даже если не проходит по терминалу брокер даст вам это сделать сняв ограничения на короткий промежуток времени
        P.S. просто позвоните например на опционный деск в «Открытие» и задайте этот вопрос.
        +1
Алексей В
23 августа 2017, 16:38
книга -Теодор Драйзер «Финансист» — кипишь в книге начался в понедельник кстати ))) после пожара
+1
Алексей В
23 августа 2017, 20:13
я ее волу продавал- когда даже не знал что она есть с 2006
+1
- Александр Бурков
  23 августа 2017, 20:17
  Алексей, да таких «динозавров» тут не много увы…
  0
  - Алексей В
    23 августа 2017, 20:21
    Александр Бурков, это грустно и замечательно — у брокера линия свободнее будет в случае жопы- а вот ликвидность рынка плоха..
    Ребята грамотные появляются — это хорошо )))
    +1
    - Александр Бурков
      23 августа 2017, 20:35
      Алексей, Да кстати была проблема с «дозвоном» помню минут 40 на трубке висел.
      0
astic
23 августа 2017, 21:46
Если загружаться по методу Коровина за 2 недели до экспирации «ГО было в загрузке 80-90» то тогда что жаловаться о 40% слитом :)
0
- Алексей В
  23 августа 2017, 21:54
  astic, дак никто не жаловался )))
  0
astic
23 августа 2017, 21:47
за 2 недели до экпирации у вас и 50% быть не должно если вы конечно адекватны :)
0
- Алексей В
  23 августа 2017, 21:59
  astic, ну это хозяин -барин ))) 50 % загрузки ГО? это проще чем 80. но разницы почти бы не было 03/03/2014 — а лучше 10-20 % загружать ))) не спорю
  0
  - astic
    23 августа 2017, 22:03
    Алексей, проще потому что есть время не только лить фьючи пытаясь успеть за дельтой но и откупать колы время есть
    0
    - Алексей В
      23 августа 2017, 22:32
      astic, время покажет кто чего стоил в этой пурге (кинчев. Гр алиса)
      0