Зацените новинку :)

Такой вот реверсал. 10 тысяч трейдов сэмпл в тесте, в реале порядка 0.7 пункта сипи на контракт должно выходить. Не мартингейл. :)

грааль

cutlоsses

не определен

977

с 21 января 2012

40 Комментариев

proekt-trader
22 февраля 2012, 21:03
а что ее заценивать без заценки степени оптимизации...???:) Знаете у скольких оптимизирванных систем потом «конец на полшестого» :)
0
- cutlоsses
  22 февраля 2012, 21:07
  proekt-trader, вообще ничего не оптимизировал. сразу так получилось. )
  0
  - proekt-trader
    22 февраля 2012, 21:09
    margintrader, тогда наверное хорошо… но такие хорошие вещи лучше показывать в реале или не показывать вообще имхо...:)
    +1
    - cutlоsses
      22 февраля 2012, 21:12
      proekt-trader, да вот хотел поделиться радостью. )
      0
      - proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:16
        margintrader, понял… просто я давно перестал тестам радоваться… черствый стал на «тестовую радость»...:) радуюсь только реалу...:)
        +1
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 21:21
        proekt-trader, здесь реал последнюю пару недель сакс, самое такое творческое время делать улучшения в консерватории. )Когда реал работает трудно оторваться от наблюдения за тем как бабло капает, а сейчас типа «глаза б мои не смотрели. и как эти гады меня обобрали опять? сяду ка за тестер и приготовлю им кузькину мать на следующий раз!» :)
        +1
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:23
        margintrader, ну так это давно замечено… лучшие вещи делаются после крупных проё… в...:)
        0
Torres
22 февраля 2012, 21:05
а комиссию проскальзование и спред добавлял..?
0
- cutlоsses
  22 февраля 2012, 21:08
  Torres, на график мне не надо их выводить, я их учитываю по своим QA правилам.
  0
ShamanK
22 февраля 2012, 21:24
хорошая кривая, однако это банальный тестинг ласт цены…
в реале надо еще много посмотреть на возможность исполнения по этим ценам.
0
- cutlоsses
  22 февраля 2012, 21:37
  ShamanK, посмотрим, чо. )
  0
  - ShamanK
    22 февраля 2012, 21:44
    margintrader, посмотри )) поверь разница между ДЕМО ЛАСТ ЦЕНЫ и реал стаканом КОЛОССАЛЬНАЯ )))
    0
    - cutlоsses
      22 февраля 2012, 21:53
      ShamanK, давай, научи старика как стратегии писать. )
      0
      - ShamanK
        22 февраля 2012, 22:00
        margintrader, старика??? )))
        мне в субботу 37 исполняется ))
        12й год на рынке…
        
        так кто тут старик?
        0
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 22:26
        ShamanK, show me the money. :)
        0
        ShamanK
        22 февраля 2012, 22:31
        margintrader, обойдешся
        0
Kynikos
22 февраля 2012, 21:25
эм… скальп чтоле? )
0
- ShamanK
  22 февраля 2012, 21:27
  Kynikos, нет епт, долгосрочная позиционка…
  0
- cutlоsses
  22 февраля 2012, 21:31
  Kynikos, 2 day hold
  0
  - Kynikos
    22 февраля 2012, 21:34
    margintrader, фигасе. а профит фактор какой?
    0
    - cutlоsses
      22 февраля 2012, 21:36
      Kynikos, у меня как правило 1.6 выходит.
      0
  - proekt-trader
    22 февраля 2012, 21:36
    margintrader, кстати я там вижу участочек около года беcприбыльного… Уверены что можете так долго это ТЕРПЕТЬ в реале даже при наличии других систем...:). Часто основная проблема между тестом и реалом в разнице психологического восприятия времени ( что на тесте иногда совсем немного в реале иногда кажется Вечностью)...:)
    0
    - cutlоsses
      22 февраля 2012, 21:41
      proekt-trader, там скорее всего тренды посильнее были. бывают такие сложные модели из многих кусков, когда куска какого то не хватает, и имеет смысл поискать что бы такое фильтрануть. а здесь одна функция буквально, поэтому ничего трогать не хочется, чтобы сильно количество не порезать.
      0
      - proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:45
        margintrader, да я не об этом… понятно что ничего трогать не надо чем меньше функционала тем лучше… хватит ли терпения когда этот безприбыльный год будет в реале не сказать «глаза б мои не смотрели. и как эти гады меня обобрали опять? сяду ка за тестер и приготовлю им кузькину мать на следующий раз!» :) Просто я бы тыщу раз подумал бы прежде чем такую систему применять именно из-за этого момента...:)
        0
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 21:48
        proekt-trader, у меня штук 40 систем работает *уже*. ну не будет пять-шесть из них перформить в каком то году, пофиг. :)
        0
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:50
        margintrader, с такой диверсификацией возможно… главное что бы в отрицательный резонанс все вместе не вошли...:)
        0
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 22:00
        proekt-trader, это большая проблема, однозначно.
        0
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:52
        margintrader, а вот такой забавный вопросик… Вы когда Вы что-то тестите вы реально понимаете почему на рынке происходит именно так, а не иначе...:)
        0
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 21:54
        proekt-trader, да.
        0
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:54
        margintrader, ну это главное… Удачи...:)
        0
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 21:55
        proekt-trader, с некоторыми оговорками конечно. )
        0
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:56
        margintrader, ну понятно… все равно все что бы предполагаем по рынку это всего лишь вероятностная оценка...:)
        0
      - proekt-trader
        22 февраля 2012, 21:49
        margintrader, и еще настораживает что самый прибыльный последний период, как правило это признак оптимизации ( возможно о которой даже Вы не подозреваете)...:)
        0
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 21:59
        proekt-trader, учитывая факт что трендам на том периоде сложнее (график не привожу, это личное имхо по наблюдениям), то если реверсалам легче, это логично. главное чтобы портфель в целом перформил.
        0
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 22:04
        margintrader, знаете по моим наблюдениям бывают такие периоды /( я их называю фазами рынка) когда могут не работать ни те, ни другие… я не могу до конца все это формализовать (если бы мог то… трудно себе даже представить..:)) но это прежде всего видимо всплески и затухания волатильности, активность участников рынков в целом и еще наверное что-нибудь...:) Как кстати сейчас российский рынок… уверен что у многих системщиков сейчас далеко не самый лучший период, хотя есть например ну суперочевидный среднесрочный тренд...:)
        0
        cutlоsses
        22 февраля 2012, 22:23
        proekt-trader, есть такие периоды, согласен полностью. с другой стороны можно ручки сложить и сидеть смотреть как теряешь деньги, свалив все на период рынка, а можно что то попытаться нахимичить. )
        0
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 22:29
        margintrader, да нет… ручки сложить это не выход конечно… так… делюсь наблюдениями...:)
        0
        proekt-trader
        22 февраля 2012, 22:07
        margintrader, я это называю степень «возбужденности» рынка… это больше чем изменение волатильности или сила тренда...:))
        0
Vitaliy Bekushev
22 февраля 2012, 22:33
это демщик!
0
- cutlоsses
  22 февраля 2012, 22:45
  Пожиратель быков, мы тут все демщики. )
  +1