Портфельное упражнение

Трудно не заниматься улучшением торгуемого подхода, хотя надо от этого отходить потихоньку:)

За последний месяц уделил внимание изменению спекулятивной части торговли. Добивался повышения средних сделок, чтобы снизить влияние проскальзывания и комиссий, а также избавиться от влияния любого отдельно взятого дня в году на итоговый результат.

Отбросив лишнее, остались у меня пять спекулятивных систем: RI-long, RI-short, SR-long, Si-long, Eu-long. Торгуются они примерно с равными весами. Может возможно что-то лучшее, чем паритет по весам (логический паритет по риску в моем понимании)?

Сделал сеточку весов от 0 до 1 с шагом 0.25. Итого получилось 3124 портфеля:

























RET — среднегодовая доходность за >10 лет.
MINDD — наихудшая просадка за >10 лет.
MEANDD — среднедневная просадка за > 10 лет.
DDD — ср.кв.откл. подневных просадок за > 10 лет.

Красным цветом отмечены портфели, вектор весов которых наиболее равномерны (мерил через шеноновскую энтропию).

Закономерности все вполне очевидны. Как таковая оптимизация формально, конечно, имеет место, но сведется к тюнингу какой-то конфигурации из красной зоны (увеличить доходность или снизить просадки, что почти линейно связано). Этот выбор нечем обосновать, поэтому торгуется почти равномерный вариант исходя из двух соображений:
1) паритет по риску;
2) торговать как падение, так и рост нашего рынка.