Список проголосовавших за комментарий "Если заменить положительные дневные ретурны нулями и посчитать среднее квадратичное значение этого ряда, не приводя его к среднему, естественно, мы получим Сортино. Если мы считаем ДД по эквити нарастающим итогом, получатся другие показатели, типа Макс ДД. <br/> Собственно, я и хотел уточнить, что как считается.<br/> Хотя. это и не слишком принципиально. По сути, у Вас выходит, что красное пятно в среднем наилучший выбор."