Затронули тему бондов, мтс на РФ30

Long/Short торговая система на Russia30, реально торгуется.

Результаты тестов (без купонного дохода, платы за шор и комиса)

Test/Trading Period       07/2008-01/2012
Total trades       87
% win trades     60%
% loss trades     40%
Total P&L without acсrued and commissions    99,70%
2008      39,9%
2009      28,1%
2010     12,0%
2011      17,4%
2012      2,3%
MAX Win trade                14,10%
MAX Loss trade               -3,20%

Облигации Bonds russia30

VitalosHF

Москва

179

с 25 января 2012

18 Комментариев

Тимофей Мартынов
21 февраля 2012, 19:41
а где сама система то?
0
VitalosHF
21 февраля 2012, 19:45
Вам нужен код? она в экселе реализована.
0
Александр Строгалев
21 февраля 2012, 19:48
Виталь, с шортами?
А если только лонг?
0
- VitalosHF
  21 февраля 2012, 20:00
  billikid, с шортами
  0
  - VitalosHF
    21 февраля 2012, 20:00
    VitalosHF, рашку в репу найти не вопрос))
    0
    - Александр Строгалев
      21 февраля 2012, 20:07
      VitalosHF, это понятно
      малаца, неплохо
      0
      - VitalosHF
        21 февраля 2012, 20:25
        billikid, Саша, риал она только в 11 году торговалась, а только лонг вот так выглядит:
        Total P&L without acсrued and commissions 53,30 %
        2008 5,5 %
        2009 29,6 %
        2010 7,3 %
        2011 10,1 %
        2012 0,8 %
        просадка соотв. тоже поменьше ну и плюс «спасительный» купон добавить надо))
        0
        Александр Строгалев
        21 февраля 2012, 21:20
        VitalosHF, дай код позырить :))))
        0
        VitalosHF
        22 февраля 2012, 11:38
        billikid, код не дам)) НО… бонды очень «трендовые», видимо роботов-дрочеров на них нет. Наводка… элементарная «пробойная» система+волатильность.
        0
        Александр Строгалев
        22 февраля 2012, 11:44
        VitalosHF, шучу :)
        поковыряюь в выходные
        в екселе сам писал?
        0
        VitalosHF
        22 февраля 2012, 12:02
        billikid, ага, да код там 10 строк)), я даже не писал под рашу… просто с РТСа переложил на рашу, даже парметры (2) не менял и не оптимизировал.
        0
        Александр Строгалев
        22 февраля 2012, 12:05
        VitalosHF, а чего не в метастоке или омеге?
        0
        VitalosHF
        22 февраля 2012, 12:13
        billikid, изначально в омеге и была написана, тк не было возможности поставить омегу на раб. комп, перенес в эксель. через ж. в общем)))
        0
        Александр Строгалев
        22 февраля 2012, 12:19
        VitalosHF, ясно
        0
santiaga
21 февраля 2012, 19:55
а Russia30 — это…?
0
- VitalosHF
  21 февраля 2012, 20:03
  santiaga, евробонд
  0
johnny
22 февраля 2012, 15:19
а если на фьючи на офз?
0
- VitalosHF
  22 февраля 2012, 23:01
  johnny, попробую в выходные
  0