Человеческое восприятие подвержено разного рода иллюзиям. Может даже так случиться, что наше знание об этих иллюзиях никак не помогает нам с ними справиться. Получается ситуация типа «понимаю, а ничего поделать с собой не могу, даже напрягая силу воли».
Большинство трейдеров скрывают свои стратегии, чтобы они не перестали работать. Интересно, а имеются ли такие закономерности на рынке, которые сохранятся и
позволят зарабатывать, скажем, 3 ставки депозита в долгосрочной перспективе, даже если
все участники
могут о них узнать в открытом доступе?
Хотелось бы о таких стабильных закономерностях узнать или, на крайний случай, придумать их самому. Тогда трейдинг будет менее стрессовым и стратегии ломаться не будут.
В голову, пока что, приходят два направления, в которых имеет смысл размышлять.
1) Если (пока) ощутимая движущая сила на рынке — это люди с их психологией, то несовершенство человеческой психики будет давать поводы для заработка. Однако, с увеличением доли алгоритмической торговли и роботов на рынке, кажется, что подобные закономерности должны сильно ослабеть и 3 ставки депозита уже не заработаешь.
2) Участники рынка имеют различные размеры и крупные игроки совершают свои действия медленно по сравнению с мелкими игроками. По идее, у мелких есть быть некоторое преимущество в скорости, но нет информации, что затеяли крупные игроки, а крупные игроки уязвимы, если узнать их планы, так что они должны защищаться и маскировать свои намерения.
Есть ещё разворовывание и отмывание, но хочется использовать честные способы отъёма денег у населения.
Или таких стабильных закономерностей, позволяющих заработать в долгосрочной переспективе, нет?
Можете набросать несколько примеров «жертв»? Мы ведь тут, вроде бы, про открытые закономерности ведём речь.
Рынок каждый день открывается в 10:00 и закрывается в 18:40/23:50 — это пример фундаментальной закономерности.
На заре развития роботостроения можно было работать против первой минуты каждого часа — дело в том, что приказы многих стратегий исполнялись по окончанию (часового) бара, поэтому в первую минуту происходила аномальная активность.
Поиск закономерностей и есть труд роботостроителя.
— Чем рынок отличается от случайного блуждания (может проявлять закономерности) ?
Мои рассусоливания на тему:
1. Графики случайного блуждания не имеют связи с объёмами, в отличии от цен инструментов. Если в инструменте «прошёл» большой объём, после длительного однонаправленного движения, то этожж неспроста...
2. График случайного блуждания (как правило) не знает о датах и времени суток. Он непрерывен. Люди же, имеющие дело с финансами должны спать, жрать, иметь Время на принятие решений. Плюс к тому разные люди живут в разных часовых поясах. Исходя из этого смотрим на
- гэпы;
- наложение сессий разных бирж.
3. Графику случайного блуждания глубоко по барабану на собственные максимумы/минимумы. В случае с ценами инструментов люди придают этому большое значение и часто об этом трубят из каждого утюга.
4. Люди постоянно загоняют себя в условные рамки — фреймы, таймфреймы и т.п. Соответственно видят одинаковые картинки и могут сбиваться в толпы и стаи — smart-lab.ru/blog/331461.php.
Закономерности присутствуют, в виде цикличности, паттернах и динамическом изменении. Проблема в том, что Вам не следует изучать рынок в статике, но только в динамике… Это совершенно два разных измерения. То есть, если Вы видите реверсивную модель в графике в истории, то её реальное образование, построение и условия, полностью отличаются от статики.
Будьте Любезны, начать исследование именно в изучении динамики.
С уважением, трейдер Malika Tengri.