03 августа 2017, 11:57
Опционы для защиты
Предположим есть некий робот, который только покупает фьючерс, и больше ничего не умеет, про стопы не знает. Купил по текущей цене, цена поднялась — продал. Откатила — заново купил, поднялась — продал. Снизилась — добавил. Еще снизилась — еще добавил. Количество добавок фиксировано, например всего 5 ступенек по 1 контракту.
Вопрос. Как защитить такую схему от наступления устойчивого снижения цены?
Покупка путов перед включением робота с расчетом отбить за день их тэтту, но можно потерять на их удешевлении в случае устойчивого роста.
Продажа колов, что немного, но не полностью, снизит просадку, но при росте заберет часть прибыли.
Покупка путов на последнем входе в лонг, доведя до стреддла с рассчетом выхода в плюс или в ноль, но теряя на тэтте.
Какой вариант может быть эффективней?
Вопрос. Как защитить такую схему от наступления устойчивого снижения цены?
Покупка путов перед включением робота с расчетом отбить за день их тэтту, но можно потерять на их удешевлении в случае устойчивого роста.
Продажа колов, что немного, но не полностью, снизит просадку, но при росте заберет часть прибыли.
Покупка путов на последнем входе в лонг, доведя до стреддла с рассчетом выхода в плюс или в ноль, но теряя на тэтте.
Какой вариант может быть эффективней?
9 Комментариев
Активный Инвестор03 августа 2017, 13:12Вообще то опционы предназначены для защиты выросшей временной стоимости БА. А что вы будете защищать, если временная стоимость у вас равна нулю?-1
Friendly Deep Space03 августа 2017, 13:53Активный Инвестор, что такое временная стоимость БА?0- Активный Инвестор03 августа 2017, 14:01qlewer, то что на срочке «вариационка», то для любого реального актива — это временная стоимость… Если она выроста, а вы не хотите или не можете продать БА, то вы защищаете БА от снижения временной стоимости.0
- Friendly Deep Space03 августа 2017, 14:06Активный Инвестор, почему не купить страховку сразу?+1
- Активный Инвестор03 августа 2017, 14:11qlewer, а смысл? Это как купить страховку на авто, но остаться совсем без денег… даже на бензин. Опционы и страховка — это не самая удачная аналогия. Почитайте стратегию BIR. Они наоборот сразу продают опцион после покупки БА.0
- Friendly Deep Space03 августа 2017, 14:26Активный Инвестор, я так понимаю имеется в виду покрытая продажа кола, где на боковике тэта капает, не защищая от падения, но сглаживая его. А в этом случае БА на боковике например скальпируется, наверное можно его как-то при этом защитить от падения, не дожидаясь его начала?+1
- Активный Инвестор03 августа 2017, 14:34qlewer, часть средств от продажи колов можно потратить на покупку путов… Но весь риск все равно не покрыть… Наиболее продуктивно это для инвесторов… которые для себя решили, что добровольно никогда не выйдут из актива.+1
Стас Бржозовский03 августа 2017, 18:19Варианта «наиболее эффективного всегда» нет. Получите ноль матожидание от опционных операций минус издержки+3
Антон Иванов04 августа 2017, 00:48Вроде у Коровина похожая система была. А так, если поискать, в сети уже есть коммерческие проекты подобной стратегии+1
Sloikin, А в России всегда были бани, люди парились мылись в банях, появились во времена язычества. И если вы могли заметить, в России много разных рек и водоемов где селились люди.Но бани строилис...
2:18
Пенсионер на вахте,
А вы как думаете? Акцию нужно держать и докупать все проливы, т.к наши уже обо всем договорились, а на встрече в саудовской аравии просто согласовывали дорожную карту по со...
Жан Ли, это не Кукл, а регулятор называется.)
Алексей — Трейдинг, жду 2800-2850!
23:56
ВНИМАНИЕ, осторожно!!! РТС опустится скоро ниже 492,59 пунктов и это 1000% Вот и думайте сколько скоро будет стоить доллар.РТС супер техничный индекс, Моекс — нет. Совет — никогда не пытайтесь Моекс а...
23:19
Лесенкой,
сейчас цена 36, с чего ей снижаться до 30?
Сегодня очередная сумка приехала, мой говорит это уже заболевание какое то, пора к доктору
Шопоголик что со мной поделать
Новая волна, о 2000 даже не мечтайте вообще никогда, это как сбер по 100
22:53
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергос...