Вот есть прекрасные отчеты Commitment of Traders, которые дают моей системе практически идеальную фильтрацию сделок. Проблема в одном. Как известно, выходят они лишь раз в неделю, и ладно бы это, но делают это еще и с запозданием на 3 дня.
А есть ли какой-то источник информации, которым можно было бы заменить СОТ, чтобы получать информацию более оперативно? Или хотя бы не заменить, а оценить опосредованно, насколько между публикациями отчетов меняется показатель чистой позиции фондов (Non-commercial net position)?
Может есть некоторые хитрые техники анализа кластеров объема, дельты?
Андрей Михалыч, спасибо за наводку, но там к сожалению только усредненные подневные данные (то есть тот же СОТ деленный на 7, грубо говоря), плюс только за период с 9 по 11 год.
Я ща занимаюсь внутрибарным анализом футпринта, там можно найти очень интересные косвенные признаки смены движения капитала.
ИМ, ну кто затарился на хаях конечно в печали(пока). НО это нормально для рынка акций, где сегодняшние лои тоже когда-то были хаями ( за редким исключением вроде ВТБ)
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции за счет обмана торгового робота, сообщает РБК.Коммерсантъ
По верси...
Хомяк с биржиХомяк с биржи, Да толстый, уверовал ты в лои, а оказывается вляпался ты в полнейшее гав… но.
Нету теперь у тебя бабла. А главное, у тебя нету мыслей здравого человека, ты хоть бы кни...
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/взаимодействие%20ордеров%20на%20фьючерсном%20рынке
www.cftc.gov/MarketReports/NetPositionChangesData/index.htm
дневные отчеты.
Сообщи пжста если чё накопаешь
Я ща занимаюсь внутрибарным анализом футпринта, там можно найти очень интересные косвенные признаки смены движения капитала.