Big short

Сейчас самое время поармагидонить. Судя по опционам, рынок замер в ожидании очередного витка кризиса с большим падением всего. По бренту улыбка вообще легла в аномальную раскорячку :

По большинству остальных инструментов низ улыбки тоже смещен вправо, что явно свидетельствует о том, что в рост почти никто не верит и большинство в шортах.

Остался ли тут хоть кто то из наивных оптимистов?))

крайзис

God

Paradise

с 4 июня 2017

32 Комментария

EUGENICS
26 июля 2017, 13:22
Большинство в шорт стоят?) ну и кто тогда наивный оптимист?
+1
Станислав Иванович
26 июля 2017, 13:27
судя по скринам с option.ru анализ опционов только на фортсе. На ICE может быть совершенно другая картинка
0
leonid11112
26 июля 2017, 13:29
Походу в ожидании большого шухера.
0
Николай Куроедов
26 июля 2017, 13:40
а что аномального по бренту?
скорей всего просто хеджируют лонги фьча путами…
0
yunsey
26 июля 2017, 14:33
опционщики такие же лудоманы, как и остальные участники рынка, и правило о том, что большинство редко бывает правым, прекрасно работает и для них
0
Гном
26 июля 2017, 15:18
Вообще нормальная лыба на путах, я бы сказал было бы странно, если бы было наоборот
0
Stepan
26 июля 2017, 15:44
Остался ли тут хоть кто то из наивных оптимистов?))
да, я
как начнем падать, так увидим
а когда все готовы падать… ну вы поняли:)
0
Сергей Кузнецов
26 июля 2017, 17:33
Я оптимист. Думаю будем стоять или расти.
0
- God
  26 июля 2017, 17:38
  Сергей Кузнецов, ну так покупай колы, они нынче очень дешовые.
  0
  - Сергей Кузнецов
    26 июля 2017, 17:43
    God, я не настолько оптимист, чтобы делать такие ставки. Но пакет акций есть и есть немного денег на всякий кризис (на акции в кризис не хватит, только на продукты).
    0
Стас Бржозовский
28 июля 2017, 00:14
Абсцисса «ямки улыбки» совершенно не при чем. И ямка эта может быть где угодно, матожидание результата от покупки БА останется нулевым с точки зрения опционщиков
0
- God
  28 июля 2017, 01:30
  Стас Бржозовский, если улыбка в бесконечно малой окрестности центрального страйка dS не симметрична, то дельта опциона со страйком S + dS не равна дельте опциона со страйком S — dS, следовательно текущая цена фьюча не является равновесной и есть статистическое преимущество у лонга или шорта.
  0
  - Стас Бржозовский
    28 июля 2017, 01:31
    God, я там постом ответил удаляющим комментарии. Велкам
    -1
    - God
      28 июля 2017, 01:35
      Стас Бржозовский, я тебе там ответил про удаление. Или ты будешь врать, что в том сообщении было хоть что-то по делу, а не одни только оскорбления?
      0
      - Стас Бржозовский
        28 июля 2017, 01:38
        God, давай туда переместимся, ну и разве я тебе врал что то уже? Оскорблений тоже не было — восстанови коммент, нет проблем.
        0
        God
        28 июля 2017, 01:43
        Стас Бржозовский, разве комент возможно восстановить?
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        28 июля 2017, 09:36
        God, Вам на почту приходят все комментарии.
        Можно скрин сюда вставить.
        -1
        God
        28 июля 2017, 10:05
        Олег _TkilA_/, я на спам не подписываюсь.
        0
  - Стас Бржозовский
    28 июля 2017, 01:34
    God, с какой стати дельты слева и справа должны быть равны на одинаковых расстояниях? Какое это имеет отношение к вероятности роста/падения ба? Что такое «равновесная цена фьюча»? Каша полная
    0
    - God
      28 июля 2017, 01:40
      Стас Бржозовский,
      0) на одинаковых расстояниях в далеке не должны быть равны, но на бесконечно малом должны, ибо :
      1) дельта, это и есть вероятность, что на экспирации опцион будет в деньгах или на деньгах, то бишь стоить >=0
      2) если дельта у страйка S + шаг цены меньше, чем дельта у страйка S — шаг цены, то вероятность падения больше вероятности роста.
      0
      - $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        28 июля 2017, 09:18
        God, поменяйте вероятность на имплайт вероятность, а то Вы сами путаетесь.
        Слово должен на рынке синоним слова слив.
        По мне, так горка идеальней U.
        0