Самый Быстрый брокер? (тест скорости серверов брокеров)

    Коллеги по цеху, считаете ли Вы важным показатель Скорости обработки ваших заявок (так называемый раунд-трип), то есть время с момента отправки вашей заявки на биржу до совершения сделки и получения обратной связи?

    Наверняка многие ответят положительно, так как этот показатель весьма важен, особенно для внутридневной торговли и алготрейдинга!

    Но и для инвесторов совершающих сделки более размеренно этот показатель может иметь существенное значение в случае закрытия позиций по стопу в условиях сильного движения против Вас (пример: открытие нашего рынка ГЭПом вниз в понедельник 3 марта 2014). Ведь в такой ситуации в лучшем положении окажется тот, у кого быстрее обработается стоп-заявка.

    В данной статье речь пойдет о том, как улучшить раунд-трип своих заявок, используя простые бюджетные решения.

    Приведу описание ряда факторов, которые могут влиять на этот показатель, а также результаты замера скорости отработки заявок на реальных счетах некоторых брокеров. Собственно изначально тестирование проводил чисто для своих практических нужд, но решил также поделиться с Вами уважаемые коллеги, полагаю тоже заинтересует!

    Один из моих брокеров, где у меня открыт счет, провел обновление своих серверов и соответствующего софта и заявляет, что скорость обработки клиентских заявок на их серверах выросла в 100-200 раз!!! По их заявлениям, получается, что заявки на их серверах вообще не задерживаются и сразу летят на биржу, а скорость обработки заявок на их серверах стремится к нулю!

    Мало кто сомневался, что их сервера действительно быстрые, но такие заявления воспринимаются как маркетинговый ход.

    Собственно меня мало это занимало: ну работает и ладно, но любопытство все же взяло верх и как только появилось свободное время задался я вопросом как можно проверить эти амбициозные заявления брокера?

     Действительно как: в святая святых – на свой сервер они никого не пустят чтоб там опыты и замеры проводить, но проверить хочется. На сервере брокера замеры сделать мы не можем, но можем замерить общую скорость обработки заявки (раунд-трип) с момента ее отправки трейдером со своего ПК до получения информации о ее исполнении. Для понимания пути, который преодолевает наша заявка по дороге к бирже приведу небольшую упрощенную иллюстрацию на рисунке выше. На рисунке обозначил примерное время прохождения каждого участка в одну сторону в миллисекундах, обратная связь о исполнении заявки идет по тому же пути то есть общее время будет еще больше.

     Как видно из рисунка самый «проблемный» участок – это сервер брокера, на нем временные затраты составляют подчас более 100 мс.

     Самое простое решение, которое приходит на ум – это просто подключиться непосредственно к бирже минуя сервер брокера используя прямой доступ типа PLAZAII. Но эта штука стоит несколько тысяч в месяц, да и затраты времени на прохождение через интернет сигнала остаются неизменны, так что этот вариант отпадает сам по себе. Но зачем он нужен вообще если наш брокер говорит о приближенных к нулю затратах времени на его серверах и все это доступно каждому его клиенту без дополнительной платы?!

   Чтобы проверить заявления брокера необходимо сравнить общий раунд-трип через его сервера и общий раунд-трип через сервера конкурентов.

    Доказательством достоверности заявлений брокера будет служить абсолютная разница по времени – более 100 мс: не смотря на то, что у «нашего» брокера задержка на серверах ноль, остальные звенья цепочки отраженной на рисунке остаются у него неизменны и разница должна составлять время, которое затрачивается серверами конкурентов на обработку заявок на их серверах, которая на мой взгляд тождественна тому показателю, который был у «нашего» брокера до апгрейда — 40-120 мс.

       Для тестирования необходимы 2 вещи:

            — выбрать быстрый софт, которым будем замерять раунд-трип,

            — выбрать достойных (максимально быстрых) конкурентов-брокеров.

       Что касается софта тут просто. Самый быстрый способ ввода заявок на биржу – скальперский привод со стаканом. Что имеем в общем доступе: QScalp, EasyScalp, LiveTradeScalping. Из всего перечисленного только EasyScalp имеет соответствующий функционал для замера раунд-трипа.

       С брокерами чуть сложнее: в целях достижения наибольшей скорости привод EasyScalp необходимо подключить к серверу брокера напрямую! Любые программы-прокладки на пути привода являются обузой и отнимают время при подключении через них, типичный пример такого ущербного подключения – подключение через Quik. Несколькими брокерами давно разработаны собственные Протоколы прямого подключения стороннего ПО к свои серверам посредством так называемых API (COM)- интерфейсов. Перечень таких брокеров, подключение, к которым поддерживается приводом EasyScalp приводится на сайте привода. К сожалению их не так уж и много: ФИНАМ (TRANSAQ Connector) и ITinvest (SmartCOM) вот и собственно все. Ранее был коннектор на Алор, но ввиду его архаичности от его поддержки отказались, есть еще API-интерфейс под очень интересный терминал NetInvestor, но ввиду небольшого его распространения разработчики стороннего ПО его тоже мало поддерживают.

       Придется использовать что есть, что в принципе тоже хороший вариант.

       Финам в данном случае – это большой технологичный брокер, скорость работы его серверов должна быть очень высокой и пожалуй одной из лучших в своем классе. Так что его серверам в ходе тестирования предстоит защитить не только честь своей компании, но и ни много не мало – всей брокерской братии, так как у остальных показатели должны быть сопоставимы или хуже (на мой взгляд).

      ITinvest– это и есть наш испытуемый брокер, который утверждает, что скорость работы его серверов 0,5 мс против 40-120 мс на предыдущей версии его торговой системы. Ссылка на информацию на его сайте: www.itinvest.ru/software/matrix
      
       Как проводилось тестирование. В приводе EasyScalp  было настроено одновременно 2 соединения (коннектора): ITinvest (SmartCOM) и Финам (TRANSAQ Connector).

            Предварительно перед тестированием «пропинговал» сервера брокеров: у моего интернет-провайдера скорость составила 10-12 мс причем почти идентична на серверах обоих брокеров.

            На каждом коннекторе попеременно заявками по-рынку осуществлялись сделки. Для большей объективности было сделано несколько сделок (10) по 1 контракту в каждой, открыто/закрыто по 5 позиций на инструменте фьючерс на акции Сбербанка.   Протестирован и основной и резервный сервер брокеров. По ходу дела делал скрины экрана и затем перенес данные в таблицу.

      Результаты тестирования красноречиво говорят сами за себя. И меня весьма впечатлили: надцать лет назад, когда начитал работать внутри дня через квик и типичное время отработки заявки составляло 500 мс скорость в 50 мс мог соотнести разве что с Плазой.

      Не смотря на то, что Финамовские сервера проиграли в чистую данное сражение, показав среднюю скорость более чем в 3 раза медленнее чем в ITinvest (190 / 57), тем не менее считаю показали они себя достойно, по крайней мере не каждый российский брокер даже с Финамом сможет тягаться…

      Итоги. ITinvest подтвердил свои лидирующие позиции как самый быстрый брокер и свои громкие заявления по поводу скорости своих серверов: разница между раунд-трипами брокеров составила 133 мс (190-57), то есть что и требовалось доказать (разница более 100 мс, о чем писал выше).

      Совершенно очевидно, почему именно этого брокера предпочитают большинство интрадейщиков и алготрейдеров. Бежим дружно на сайт Госуслуг и открываем там счета у этого брокера, если Вы этого еще не сделали!

     Для тех кому интересно все попробовать самому, можете повторить мой эксперимент и сделать свои выводы, благо EasyScalp можно скачать бесплатно на 14 дней и поюзать от души (это НЕ реклама: в своей торговле использую другой терминал). Собственно цифровая информация по раунд-трипам отражается в нем в правом нижнем углу рядом со стаканом.

    P.s. незначительно улучшить скорость отработки заявок можно путем небольшой оптимизации на клиентской стороне:

    — пропинговав сервера брокера, выбрать самый «отзывчивый» и при необходимости поменять интернет-провайдера,

    — не использовать морально устаревшие роутеры – они могут вносить заметную задержку, тоже относится и к морально устаревшим ПК: если ПК старый, не запускать на нем лишних приложений во время торговли,

    — ну и наконец самое главное, то что вдохновит многих к действию: НЕ использовать QUIK!