12 июня 2017, 17:14

Хеджирование портфеля облигаций.

У большинства инвесторов в портфеле находятся либо государственные, либо корпоративные облигации. Эта «заначка» конвертируется в акции во время значительных просадок. Проблема здесь в том, что во время кризиса (шухера) доходности облигаций растут и, как следствие, выйти из них без потерь не представляется возможным. Конечно, потери эти можно сократить, покупая облигации с небольшим сроком до погашения. Как вы страхуете портфель в таком случае? Кто-нибудь хеджируется через фьючерс на корзину ОФЗ?
Всем спасибо.

ОФЗ хеджирование

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

25 Комментариев

Хуан Диего из Севильи
12 июня 2017, 17:18
тут дебилы в основном, они предохраняться не умеют, а вы хеджироваться
+3
chem1 (Сергей Нужнов)
12 июня 2017, 17:27
Беру ОФЗ к Руонии привязанный.
0
iddqd3n
12 июня 2017, 17:49
Хедж стоит денег, а облигации валятся очень редко :) Не проще тогда замутить со свопом и просто получить депозит? Или просто положить на депозит. Или купить евробонды наших же корпоратов и прикрутить к ним своп, будет их доходность + разница ставок за своп.

Ну мне видится как-то так, я прямым хеджем не занимаюсь, больше по широкой диверсификации упарываюсь :) В т.ч. облигациями с разной дюрацией + fxmm (его ~10% в портфеле).
+2
ves2010
12 июня 2017, 19:20
1 надо делать портфель акции-облигации-голда
2 если облигации короткие с маленькой дюрацией то просадок нет
3 есть синтетические облиги в них тоже потерь нет
типа FXRB
+1

Читайте на SMART-LAB:

Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы

Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель Прошлый пост тут —...

Mozgovik

08.01.2026

Цвет лебедя – неопределенный

2 ядерные державы опасно сблизились . А для фондового рынка как будто ничего не произошло . -1% по Индексу МосБиржи. И без эффекта для облигаций. Видимо, прививались, прививались от...

Иволга Капитал

06:59

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

11:45

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...