АЛГО-итоги опционного портфеля 2017: +25%

Для нас произошло знаковое событие, Портфель опционных стратегий на тестовом (реальном) счете добрался до отметки +50% с максимальной просадкой ~10%. С 1 января по 30 мая счет вырос с 12000 до 15000 долл. Поскольку все идет как по тестам и было предсказано, начинаем нагружать стратегию деньгами. К концу года планируем докапитализировать счет до $100'000 как минимум.





Самое сложное во всей этой истории оказалось не понять, как это все работает и научиться зарабатывать деньги на бирже, а находить инвесторов, чего мы пока так и не сделали. Но в целом уже все примерно понятно. Народу не интересно смотреть даже на реальные счета, если там нет хотя бы $100,000 в загрузке. Пока чисто технические моменты встали на пути, спасибо банкам. Очень много переговоров, из самых реальных на сегодняшний день — арабы, но посмотрим, что из этого выйдет.
Так что вместо своего маленького хэдж-фонда, о необходимости которого так долго говорили трейдеры, скорее всего к концу года забацаем свой проп-трейдинг. Фонд подождет.

В основе — направленная торговля опционами, прогнозируем направление портфеля, покупаем опционы или спрэды. По ходу это все динамически превращается в зоопарк — кондоры, бабочки, иногда возникает прикрытая акция. Решения принимаются исходя из матожидания на текущий момент. Плановая доходность: 50% годовых, так что пока идем с опережением плана по году. Стратегия постоянно дорабатывается, в основном упор идет на способы снижения максимальной просадки без значительного ущерба для доходности. Пока теоретически можем увидеть -20%, пока не начнет работать хэджирование. Вот такие дела. Вообще, на стадии запуска все было радужней — типа, нашли стратегии, оттестировали на реале, и — очередь из инвесторов. Ну да ладно, прорвемся…