07 июня 2017, 23:28

Опционы глубоко в деньгах

Что будет после экспирации опционов за страйком в неликвидном рынке?
По стакану не продаётся.экспирация по теоретической цене?
Какое соотношение держать, если удастся, для поддержания Го.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы без риска

френк френков

оазис луна

1 104

с 24 декабря 2015

21 Комментарий

Александр Бурков
08 июня 2017, 00:08
Закрывай синтетикой.На экспиру будет фьючерс
+1
- xxxxx
  08 июня 2017, 00:21
  Александр Бурков, а если вошел на все… и нет бабла на синтетику?
  0
  - Александр Бурков
    08 июня 2017, 10:30
    xxxxx, Закрытие «синтетикой» никак не увеличивает ГО. Если ГО в отрицательной зоне, правьте дальними колами, и закрывайте.
    +1
- френк френков
  08 июня 2017, 00:42
  Александр Бурков, Противоположной поз. фьючем развешиваю.расчитываю меньше фьючей опционов.
  Выход меньше фьючей на экспире.
  Так экспира по теоретической цене?
  Так должно быть.
  Спасибо заранее
  0
  - Александр Бурков
    08 июня 2017, 10:31
    френк френков, ЧТобы ответить точно надо увидеть профиль позиции или напишите цены и страйки по которым вы покупали опционы. Не зная точной информации я не смогу дать ответ.
    +1
    - френк френков
      08 июня 2017, 12:44
      Александр Бурков, спасибо большое. потом напишу.
      это на ситуацию в будущем
      0
Dachnik
08 июня 2017, 00:09
растают как снег, продай путы
0
- френк френков
  08 июня 2017, 00:49
  Dachnik, колл равен проданному путту.усилиться
  0
  - Dachnik
    08 июня 2017, 01:05
    френк френков, ну это в теории, там еще тета и вола ну и ГО растет против тебя)
    +1
ger_man
08 июня 2017, 00:41
А что мешает открыть противоположную позицию на фьючерсах? Если глубоко в деньгах call-опционы, то открываем на фьючерсах короткую позицию с тем же кол-вом контрактов. Позиция становится нейтральной (по сути, как-будто закрывается). После экспиры происходит поставка длинных фьючерсов, которые тут же перекрываются короткими и позиция просто закрывается.
+1
- френк френков
  08 июня 2017, 00:47
  ger_man, спасибо понял.
  Только где взять столько денег.варионка нарисуется или поз. стоимость повысится?
  Это депо малое на опцо-фичах.
  0
  - ger_man
    08 июня 2017, 00:52
    френк френков, если брокер адекватный, то подобная операция не приводит к увеличению ГО, так как риск не увеличивается. Позиция то нейтральной становится. Оно может даже уменьшиться. Но некоторые брокеры дуркуют с расчётом — это да.
    +2
- Александр Бурков
  08 июня 2017, 10:32
  ger_man, вы просто приведете позу к нейтрали, это вариант но не является закрытием позиции… Это самое быстрое и простое что можно сделать
  0
  - ger_man
    08 июня 2017, 10:50
    Александр Бурков, поэтому и написал «как будто». Фиксируем прибыль по опционам до момента, когда удастся закрыть позицию.
    0
френк френков
08 июня 2017, 00:51
Опционов пока набирают много около верха канала.столько фичей много.
Эти опционы дешевки подальше
0
- ger_man
  08 июня 2017, 00:54
  френк френков, опционы то вошли в деньги или нет? Я именно про этот вариант говорю. Если опционы глубоко в деньгах, то проделываешь эту операцию. После перекрытия фьючами, считай текущую рассчитанную на этот момент вариационку зафиксируешь до экспиры.
  +1
  - ger_man
    08 июня 2017, 01:02
    ger_man, если опцики вне денег, то они тупо сгорят и нет смысла перекрываться фьючами.
    +1
  - френк френков
    08 июня 2017, 01:14
    ger_man, пока нет.ловлю. этот момент просчитываю, т.к. после некоторого порога(си 2000-3000, ри 4000)нет ликвидации, стоит ли фиксить или подождать не беспокоиться в канале( мат.ожидания ещо больше).
    0
    - ger_man
      08 июня 2017, 09:22
      френк френков, кстати сказать, если до экспиры происходит резкий откат в противоположную сторону, то можно заработать дополнительно, по сути ничего не делая. 1) Опцики входят глубоко в деньги нейтралишь их фьючерсами, тем самым фиксируя по опционам прибыль. 2) происходит резкий откат в противоположную сторону и позиция из нейтральной превращается в направленную. Итог: и прибыль по опцикам зафиксировал и дополнительно заработал на изменении дельты позиции в противоположном направлении.
      +1
flextrader
08 июня 2017, 06:28
Будет поставка фуча если речь о forts и брокер выведет
0
Fedotfedot
08 июня 2017, 09:48
помимо продажи фьючерса (если куплен колл), надо еще продавать пут. Иначе потеряешь временную стоимость колла.
Разнонаправленные колл+пут и есть синтетический фьюч.
+1

Читайте на SMART-LAB:

📃 Размещение флоатеров «АЛРОСЫ»

«АЛРОСА» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объемам добычи и запасам алмазов. На ее долю приходится около 30% глобальной добычи алмазов и свыше 90% всей российской. Кредитные...

ВТБ Мои Инвестиции

15:02

RENI увеличила объём страховых премий на 17,3% г/г в 1 квартале 2026 года

Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 17,3% г/г и достигла 47,8 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования, каско физлицам, ДМС, а также...