16 мая 2017, 14:05
RVI
Всем Доброго дня. Возник вопрос: с помощью фьючерса на индекс волатильности можно захеджировать только ближнюю серию опционов, а на дальнии серии опционов фьючерсов нет. Так вот можно ли захеджировать с помощью имеющихся фьючерсов дальниии серии опционов, например декабрьскую. К примеру хочу продать декабрьскии опционы и захеджировать вегу. На ум приходит только что примерно все серии опционов имеют «примерно» одинаковую волатильность и вывод что можно. Может есть у кого то мысли по этому вопросу.
23:18
Аналитики ожидают роста цен на газ в США на 44% в 2025 г.
neftegaz.ru/news/finance/854427-analitiki-ozhidayut-rosta-tsen-na-gaz-v-ssha-na-44-v-2025-g-/
не будет 38. послушался дядю. а дядя отсебитину придумал
Arseny Bri, хотите тинек до 1500 шортить или купить по 1500 хотите?
Иран возможно провел подземное ядерное испытание Вчера вечером произошло землетрясение, которое возможно было вызвано подземным ядерным испытанием в Иране. Так что теперь Израиль и США десять раз поду...
В ожидании поезда Пока гипотеза о сезонном режиме Т+10 подтверждается.С учётом смещения, новая волна роста может начаться с 288 дня года, то есть через неделю, 14 октября.В рамках подготовки к вероятн...
22:51
Ну что успеем до заседания цб на 110 свалиться?
⚡Конкурс мисс Россия состоялся, а вот ЛЧИ нет🤷♂️ Посмотрим на прекрасное, вот где стабильность😁
Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в 2024 году стала 18-летняя Валентина Алексее...
Коплю на мечту🎩, а прикинь по твоим любимым аптекам начнут херачить.)
Витя, эт у тебя в головушке логово нациков, а там будешь через пейджер корректировать огонь и наводить вундервафлю на центральные бани.
Marina, Ждите. «Обещанного 3 года ждут» — русск.нар.пословиц. А это даже не обещанное, а ПРОЕКт бюджета
1) Если использовать ближний RVI, то это не хедж, это будет статистический хедж.
2) Ликвидность ближней серии оставляет желать лучшего, а в дальней серии она нулевая.
3) Перечитайте спецификацию и поймете что именно вы хеджируете. Т.е. страйк вашего проданного опциона может быть не совсем захеджирован.
П.С. Инструмент достаточно сложный, желательно разобраться более детально, перед совершением сделки. Если это не обычная спекуляция фьючерсом на RVI.
1) Посмотрите не сколько отличается волатильность в каждом страйке, от «усредненного» RVI по каждому страйку и зависимость от кривизны волатильности.
2) Прикиньте сколько будет РТС в декабре и получите погрешность хеджа.
3) Оцените по истории, сколько отдадите премии за лонг по фьючерсы RVI, так как удержание позиции не бесплатно.
4) Посмотрите по истории сколько стоит роллирование из месяца в месяц, не только с точки зрения спредов, но и просто по теоретическим «справедливым» ценам — там тоже не дешево.
Лучше на истории понять с чем можете столкнуться, чем попасть с этим на практике.