16 мая 2017, 14:05
RVI
Всем Доброго дня. Возник вопрос: с помощью фьючерса на индекс волатильности можно захеджировать только ближнюю серию опционов, а на дальнии серии опционов фьючерсов нет. Так вот можно ли захеджировать с помощью имеющихся фьючерсов дальниии серии опционов, например декабрьскую. К примеру хочу продать декабрьскии опционы и захеджировать вегу. На ум приходит только что примерно все серии опционов имеют «примерно» одинаковую волатильность и вывод что можно. Может есть у кого то мысли по этому вопросу.
«В целом ситуация стабильная и надежная», — заявил он.
Мартын Тимофеев, исторически в банках ставка по вкладам была всегда в среднем выше ставки ЦБ.
Свободная касса пишет:
Покупатели потратили более 350 млрд руб. во время ноябрьских распродаж на Ozon, 92% из них — продажи предпринимателей. Смотрим подробности:
— В деньгах лидером среди к...
Advocate, а мне про «Орешник» понравилось. «А давайте мы по Киеву в… ем, а вы сбить попробуете. Интересно же всем будет посмотреть». Хохлы после этого такие
20:05
Realmi, А41-92374/24 — номер арбитражного дела. Судом возбуждено производство по делу о банкротстве. Следующее заседание 4 февраля. Хотелось был прочитать отзыв Ники на заявление, но у меня нет дос...
судя по всему, ставку выше 23 не поднимут. А это значит, рынок не пойдет обновлять лои. так что до нового года можем успеть подпрыгнуть до 245, а то и 250. Ну а дальше опять новые ожидания от ставки, ...
20:02
Блин! Меня сейчас так на шпильке развели! Подскажите пожалуйста, как схема по шпильке работает?
✔️ Закрыла сделку в ПИК на пробое трендовой.
www.wise-olga.ru Закрытый клуб Больше идей и готовых сигналов в Телеграм Авто-репост. Читать в блоге >>>
Поехали на 3,65.
Как месили лонгунов весной, так и шортунов теперь замесят.
19:59
Георгий Трубицин, удачи. У меня цель достаточно банальная, взять побольше и подешевле на долгосрок, но цена идёт все ниже и ниже и жадность оказывает свое негативное влияние на меня, так как я тоже...
1) Если использовать ближний RVI, то это не хедж, это будет статистический хедж.
2) Ликвидность ближней серии оставляет желать лучшего, а в дальней серии она нулевая.
3) Перечитайте спецификацию и поймете что именно вы хеджируете. Т.е. страйк вашего проданного опциона может быть не совсем захеджирован.
П.С. Инструмент достаточно сложный, желательно разобраться более детально, перед совершением сделки. Если это не обычная спекуляция фьючерсом на RVI.
1) Посмотрите не сколько отличается волатильность в каждом страйке, от «усредненного» RVI по каждому страйку и зависимость от кривизны волатильности.
2) Прикиньте сколько будет РТС в декабре и получите погрешность хеджа.
3) Оцените по истории, сколько отдадите премии за лонг по фьючерсы RVI, так как удержание позиции не бесплатно.
4) Посмотрите по истории сколько стоит роллирование из месяца в месяц, не только с точки зрения спредов, но и просто по теоретическим «справедливым» ценам — там тоже не дешево.
Лучше на истории понять с чем можете столкнуться, чем попасть с этим на практике.