Список проголосовавших за комментарий "Ряд факторов которые нужно учесть, если собрались в это ввязываться:<br/> 1) Посмотрите не сколько отличается волатильность в каждом страйке, от «усредненного» RVI по каждому страйку и зависимость от кривизны волатильности.<br/> 2) Прикиньте сколько будет РТС в декабре и получите погрешность хеджа.<br/> 3) Оцените по истории, сколько отдадите премии за лонг по фьючерсы RVI, так как удержание позиции не бесплатно.<br/> 4) Посмотрите по истории сколько стоит роллирование из месяца в месяц, не только с точки зрения спредов, но и просто по теоретическим «справедливым» ценам — там тоже не дешево. <br/> <br/> Лучше на истории понять с чем можете столкнуться, чем попасть с этим на практике. "