15 мая 2017, 20:09
Циклическая модель префов Сургутнефтегаза
Привет всем!
Сегодня трудился над префами Сургута. Скоро у них, по статистике, завершается сезонка на понижение — решил уточнить это обстоятельство циклической моделью. Какие циклы работают сейчас на бумаге? Долгосрочные. Я выбрал для модели 4 цикла: двухлетний, четырёхлетний, пятилетний и 456-дневный. По порядку:
1. Двухлетний цикл. Обладает очень сильной корреляцией с текущим рынком: 0,87 с января 2016 года (1 год и 4,5 месяца)
2. Четырёхлетний цикл. Также высокая корреляция с рынком = 0,65 на том же периоде времени
3. Пятилетний цикл. Самая сильная корреляция с текущим рынком = 0,9 на том же периоде времени с января 2016 года
4. 456-дневный цикл. Высокая корреляция с текущим рынком = 0,5 на периоде с января 2016 года
Теперь объединим все 4 цикла в одну модель. Получилось следующее:
Корреляция полученной модели с текущим рынком = 0,91 с января 2016 года. Самые сильные циклы — двухлетний и пятилетний. Они являются определяющими для модели. Линия модели предполагает завершение сезонки на понижение бумаги в двадцатых числах мая.
Желаю успехов!
Сегодня трудился над префами Сургута. Скоро у них, по статистике, завершается сезонка на понижение — решил уточнить это обстоятельство циклической моделью. Какие циклы работают сейчас на бумаге? Долгосрочные. Я выбрал для модели 4 цикла: двухлетний, четырёхлетний, пятилетний и 456-дневный. По порядку:
1. Двухлетний цикл. Обладает очень сильной корреляцией с текущим рынком: 0,87 с января 2016 года (1 год и 4,5 месяца)
2. Четырёхлетний цикл. Также высокая корреляция с рынком = 0,65 на том же периоде времени
3. Пятилетний цикл. Самая сильная корреляция с текущим рынком = 0,9 на том же периоде времени с января 2016 года
4. 456-дневный цикл. Высокая корреляция с текущим рынком = 0,5 на периоде с января 2016 года
Теперь объединим все 4 цикла в одну модель. Получилось следующее:
Корреляция полученной модели с текущим рынком = 0,91 с января 2016 года. Самые сильные циклы — двухлетний и пятилетний. Они являются определяющими для модели. Линия модели предполагает завершение сезонки на понижение бумаги в двадцатых числах мая.
Желаю успехов!
Сиделец, знаете, я чтобы психологически себя не нагружать, лишний раз не нервничать, не радоваться и не грустить, не открываю инвестиционное приложение или терминал, чтобы не наблюдать скачки сумм ...
Ремора, хорошая у Вас идея, надеюсь сработает. Другая идея 1-9, 25% от от номинала (125к евро). При рублификации ее в рубли по курсу и купоне КС+3-4% вообще адские цифры получаються. Не думали?
Ну что сможет брокерня перевести дивиденды до 31?
ВТБ не сможет. Инфа сотка. Они только после праздников.
Думаю что справедливая цена бумаги от 50 копеек и выше
Максим Лебедев, полистал комменты — как-то умудрился пропустить прошлые про 238е. Или просто отвлёкся и не читал ничего — трудно сказать. ) )
(прочитал посреди ночи и опять не могу спать :-). Отд...
Не, все таки соотечественные бизнес и власть впечатляют порядочностью и смекалкой, как и всегда.
Волонтеры со всей страны едут спасать черноморское побережье и собирают помощь, в том числе финансову...
Жительницу Петушков Владимирской области 1951 года рождения задержали по подозрению в поджоге здания районного отдела полиции, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
по пут...
STEPAN55, ещё далеко до термояда. ИТЭР неизвестно, когда запустят, китайцы быстро движутся по пути термояда, но и у них не раньше 2035 года планируется запуск прототипа промышленного термоядерного ...
Stronen, Всем НАСРАТЬ
ВСЁ ПРИПЛЫЛИ, похоже нам ничего не светит. Китайцы подошли с иском на 100 лямов, плюс наши мелкие истцы, до 200 лямов наберётся. Нам как третьей очереди вряд ли что достанется, эх посмотреть бы их отч...
Давление окажут отсечки и сильный пока руппь!
Думаю, тут надо отталкиваться от того, как сильно бумага поднимется с конца мая до июля. Тогда понятнее должно быть. И с курсом доллара тоже к июлю поинтереснее может статься.