Нейтральная покупка очень коротких опционов. Геометрически-дилетантский подход.

Я люблю покупать короткие (1-3 дня до экспирации) опционы ri. Благо, такая возможность сейчас есть еженедельно. Причина очень проста — дешевы они у нас сейчас. Практически на каждой серии случаются движения, выводящие такие покупки в точку безубытка. Дальше — дело предпочтения на конкретный момент — можно забрать прибыль, можно конструкцию «положить на бок» и ждать значимого отката рынка.
При этом угадывать направление такого движения я не умею и не берусь, поэтому покупаю нейтрально. Но нейтрально не в классическом БШ понимании.
Вот, к примеру, позиция, нейтральная по БШ:

и ее график:

В случае роста рынка, точка безубытка справа находится всего в 1570-ти пунктах, а слева до точки безубытка 2530 пунктов.
Мне же желательно, чтобы точки безубытка были симметрично расположены относительно текущего значения фьючерса.
Возникает два вопроса — каково будет расстояние до тех самых симметричных точек безубытка и как посчитать «правильную» псевдодельту, такую симметрию обеспечивающую.
Задачка эта элементарна — каждый может набросать системку из 2х линейных уравнений и решить ее, поэтому приведу только ответы:
Расстояние до симметричных относительно текущего фьючерса точек безубытка на экспираци составляет Call+Put, где Call и Put — текущие цены кола и пута на том страйке, с которым мы оперируем.
Псевдодельта равна -Put/(Call+Put)  для путов вне денег и Call/(Call+Put) для колов вне денег. 
Выровненная по псевдодельте позиция из примера выше принимает вид:



Точки безубытка слева и справа стали симметричны, относительно текущего значения и находятся на расстоянии 2250 пунктов от него.