Ярослав Найданов
Ярослав Найданов личный блог
21 апреля 2017, 15:30

Мечел-ао: проверка на цикличность. Будем снижаться?

Всем привет!

Решил проанализировать работу циклов на обычках Мечела. Никогда этой бумагой не занимался, решил попробовать. Для примера нашёл три цикла, хорошо коррелирующих с рынком на периоде 1,5 года. Сначала покажу их по отдельности, а затем объединю в один композит.

Первый цикл — годовой. Хорошо ложится на рынок:

Мечел-ао: проверка на цикличность. Будем снижаться?

Второй цикл (и он же с наилучшей корреляцией на периоде 1,5 года) с периодом 790 дней:

Мечел-ао: проверка на цикличность. Будем снижаться?

Третий цикл с периодом 554 дня, тоже высокая корреляция с рынком:

Мечел-ао: проверка на цикличность. Будем снижаться?
Объединяем их в один композит, получаем такую модель:

Мечел-ао: проверка на цикличность. Будем снижаться?
Корреляция модели с рынком на периоде 1,5 года почти 0,87. Хороший показатель.
Итого, вероятна волна снижения в конце апреля или в самом начале мая. Мечел — бумажка та ещё. Посмотрим.

Всем успехов!
0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн