Как заработать 5% за год в $ ?

Близкие и родные попросили.
Есть денежные средства в $.
Как вариант 20 000
Требуется при торговле на Московской бирже — тип счета «Единая денежная позиция»
Заработать 5% годовых в $.

Понятно, что независимо от результатов торговли, через год нужно вернуть первичные средства + 5%

Стал рассуждать, что бы снять возможные риски валютных скачков, исходные средства так и оставил USDRUB_TOD
И использовал их как ГО для проведения сделок.
А вот дальше встал вопрос — на чем зарабатывать
На акциях или на фьючах или на валютной секции.

У кого какие есть идеи?

FORTS акции

Vladimir Belashov

Москва

242

с 1 июля 2016

34 Комментария

Дар Ветер
21 апреля 2017, 11:16
продавать волу с малым риском
0
- Vladimir Belashov
  21 апреля 2017, 11:34
  Дар Ветер, Идея хорошая. Это аналогично, что продать на всю сумму 1:1 фьючи на SI ?
  Имея 20 контрактов USDRUD_TOD продать SI 20 контрактов или нужно балансировать еще объемом ?
  Или торговать волой между какими инструментами?
  0
  - Дар Ветер
    21 апреля 2017, 11:57
    Vladimir Belashov, нет, продать скажем в 10% вне денег
    0
    - Vladimir Belashov
      21 апреля 2017, 12:14
      Дар Ветер, Спасибо — идею услышал.
      Технику исполнения нужно осмыслить и пересчитать.
      0
  - Karim
    22 апреля 2017, 00:00
    Vladimir Belashov, Как один из вариантов. Продать все баксы, купить на эти рубли ОФЗ. Позу захеджировать фьючем или опционами. Только нужно подсчитать, какая получится доходность.
    0
Антон Иванов
21 апреля 2017, 11:18
Желательно зарабатывать на том, на чем умеешь зарабатывать, как можно тут совета спрашивать? Гарантированного заработка на бирже нет.
+3
- Vladimir Belashov
  21 апреля 2017, 11:41
  Антон Иванов, Согласен.
  Это как говорится классическое видение.
  Но мне казалось, что я спросил несколько специфичное решение.
  Депозит в $ и минимальный %, сопоставим с банковским $ депозитом.
  0
  - Антон Иванов
    21 апреля 2017, 11:59
    Vladimir Belashov, оперируя таким размером доходности, Вы не учитываете некоторые факторы, а именно:
    1. На бирже ничего бесплатного нет. Вы будете использовать долларовый депозит как ГО, при этом заплатите брокеру минимум 16% годовых за те средства в рублях, которые он Вам предоставит для торговли. Если Вы купите фьючерс, то заплатите 8.5% годовых за удержание данного фьючерса. И т.д.
    2. На бирже ничего безрискового нет. Можно, конечно, купить ОФЗ с доходностью 12% и при этом заплатить брокеру 16% как указано выше.
    0
    - Vladimir Belashov
      21 апреля 2017, 12:10
      Антон Иванов, Я это реально уже увидел, проведя сделки с покупкой и продажей акций.
      При определенных стратегиях стоит частично и на время продавать $
      Что бы проводить сделки на свои.
      Как вариант продать 30 % USD, тогда нужно ориентироваться на прибыль 15-20% в год в рублях.
      0
      - Антон Иванов
        21 апреля 2017, 15:47
        Vladimir Belashov, судя по Вашим комментариям, Вы не хотите верить, что нет на бирже инструмента, который обеспечит Вам гарантированную доходность 5% годовых в долларах. В данной ситуации остается только пожелать Вам удачи в поисках и размещении Вашего депозита.
        0
SAI
21 апреля 2017, 11:22
Можно держать в долларах и продавать фьючерс, тогда выйдет банковская ставка в рублях. При этом доллары останутся.
+1
- Vladimir Belashov
  21 апреля 2017, 11:37
  Алексей С, А при переходе от контракта к контракту поквартально ее придется отдать?
  0
  - SAI
    21 апреля 2017, 11:43
    Vladimir Belashov, Наоборот при переходе вы получаете прибыль. Загуглите контанго, и все станет ясно.
    0
    - Vladimir Belashov
      21 апреля 2017, 11:55
      Алексей С, Спасибо я посмотрю. Там еще скорее всего брокер с меня возьмет проценты за заемные средства. Так как средства в $ а мне понадобится ГО для сделки по фьючам или я ошибаюсь.
      0
      - SAI
        21 апреля 2017, 12:40
        В качестве ГО по фьчерсам, должна выступать долларовая позиция.
        0
    - Karim
      21 апреля 2017, 13:17
      Алексей С, Если Si упадет, то прибыль, а если вырастет?
      0
- Archy3000
  21 апреля 2017, 11:38
  Алексей С, «отличный» совет для физ. лица :)) Между фортс и валютным спотом нет сальдирования результатов, а продажа фьючерса превращает вашу валюту в рубли и вся схема выглядит как покупка синтетической облигации.
  +2
- Karim
  21 апреля 2017, 13:16
  Алексей С, Если, например, сейчас продать по 57000, а 15 июня откупить по 60000, то с каждого контракта будет убыток — 3000 рублей. Какая банковская ставка?
  0
  - Vladimir Belashov
    21 апреля 2017, 13:25
    Karim, Речь идет о том, что у тебя на счету собственные средства USDRUB_TOM и такое же количество контрактов проданных фьючей. То есть на счету по балансу 0. Но ставка ЦБ будет при удержании фьючей, которая заложена в цене денег.
    0
    - Karim
      21 апреля 2017, 14:43
      Vladimir Belashov, У меня на счету 1000$, которые брокер использует в качестве ГО. Я продал 1 фьюч за 57000 руб., а в июне откуплю по 60 000. Получится убыток -3000 рублей. Либо брокер продаст мои 50$ и компенсирует убыток, либо попросит довнести рубли. Откуда возьмется прибыль?
      0
  - SAI
    21 апреля 2017, 15:05
    Karim, как можно иметь 17 лет опыта на рынке и не знать фундаментальных вещей?
    0
    - Karim
      21 апреля 2017, 15:45
      Алексей С, Опыт мне и подсказывает, что прибыли нет, а есть убыток.
      Ну раз вы разбираетесь в «фундаментальных вещах», так скажите, откуда прибыль. Кто платит.
      0
      - SAI
        21 апреля 2017, 15:57
        Karim, Математика тут такая, у Вас есть длинная позиция на споте и короткая на срочном рынке, за один и тот же период позиция на споте дорожает на 1 при этом на срочке позиция дорожает только на ~0.9, если цена падает, то на споте это будет 1 а на срочке ~1.1. Разница это и есть стоимость денег.
        
        0
        Karim
        21 апреля 2017, 16:10
        Алексей С, Все так, если у вас исходный актив — рубли. Но автор хочет 5% в баксах. А их, при таком раскладе, станет немного меньше.
        0
        SAI
        22 апреля 2017, 00:07
        Karim, Баксов сколько было столько и останется, а про доход я написал -
        
        выйдет банковская ставка в рублях
        0
        Karim
        22 апреля 2017, 12:05
        Алексей С, Кто будет убыток гасить и кто доход вам заплатит. Может брокер?
        0
        SAI
        22 апреля 2017, 13:07
        Karim, Если единая денежная позиция то убыток по фьючерсу будет погашен прибылью по долларовой позиции.
        0
        Karim
        22 апреля 2017, 16:05
        Алексей С, Если оставшиеся после погашения убытка доллары пересчитать в рубли, то да. Но исходная задача получить доход в долларах. А так у вас через год может остаться от 20000$ всего 15000$, зато в рублях это будет больше.
        Считать нужно в баксах, а не в мифической «единой денежной позиции».
        0
Активный Инвестор
21 апреля 2017, 11:58
Ваш риск от «выжидания» всего 5%, так что не надо бросаться на что попало. Ждите и сами проймете, когда рынок вам даст 20-30% годовых.
0
- Vladimir Belashov
  21 апреля 2017, 12:38
  Активный Инвестор, Полностью согласен, что при таком соотношении по прибыли, бросаться на все подряд это явно неправильная торговая стратегия.
  
  0
  - Lagamail
    29 апреля 2018, 21:46
    Vladimir Belashov, ваших 5% в USD можно заработать на американском рынке при минимальном риске. Почему рассматривается только мосбиржа?
    0
    - Vladimir Belashov
      29 апреля 2018, 22:35
      Lagamail, Я не ограничиваю реализацию только мосбиржей. Просто много и по сути скорее всего поверхностно на раннем уровне компетенции торговал на NYSE и NASDAQ сейчас имею реальный счет на Чикагской CME Globex
      Если касаться денег сына, то были определенные ограничения.
      Хотя сейчас Американский рынок в фазе «возможного» разворота или не определенности.
      Тогда нужно в стратегии рассматривать горизонт реализации. 3-5 лет ?
      
      0
      - Lagamail
        03 мая 2018, 13:55
        Vladimir Belashov, горизонт инвестирования 5 лет, так как 5% это среднегодовая доходность при долгосрочном инвестировании с защитой от кризиса и макс. просадкой -5% от счета. Ваш вариант, это большая доля портфеля в среднесрочных и короткосрочных трежерис и небольшая доля в рисковых активах США, к примеру, можно индексные ETF или секторные.
        0