Тайны Замка Иф. S&P и волатильность VIX.

Как в принципе и ожидалось, унылый выход S&P из oversold по итогам прошлой недели, продолжается.
Даже несмотря на +15 СиПи сегодня-уже +18СиПи - я вижу что смарт money, набирают волатильность. Может в конце дня упадет волатильность- посмотрим.

Поводом для стресса на рынке может быть все, что угодно- КНДР, Выборы во Франции, Сирия… Дефицит Потолок бюджета в США (27апреля) и тд.

Цели по-прежднему ниже
2315, 2305-2288
Сопротивление- 2353, 2372, 2386
После взлета волатильности на прошлой, Пасхальной неделе- вчера в среду была экспирация по волатильности. до 12ч.

Волатильность серьезно зажали тисками держатели, продавцы Calls опционов,  обнулив покупателей с экспирацией в среду.
Вообще происходит нечто интересное, впервые с памятного Августа 2015г. (Китайский Синдром-девальвация юаня)
Три дня подряд (Чт, Пн, Вт) объем по VIX Calls превышал 1млн.контрактов. Сама цифра встречается -раз в 1-2месяца, но вот чтобы три дня подряд таких объемов не было с 2015г.

Еще более удивительная цифра соотношение Put/Call VIX = 10% (19 апреля 2017- вчера — такого aжиотажа не было с 10 Августа 2015г. (тогда цифра была 9%)

Другими словами- ажиотаж на покупку VIX Calls — это ставка на рост волатильности. в ожидании сильного падения рынка.

Сразу после этой статистики. S&P ничего особенного не показывал,
а вот

20 Августа началось серьезное падение- минус 2% S&P
при этом
Total Put/Call = 133% (выше 100 серьезный уровень страха на рынке)
ЕТF = 200% (высокий уровень выше 200)
VIX = 32%  (cредний. ниже 20-критический)

21 Августа 2015г.  S&P = минус 2.5%

Total — 169%
ETF = 264%
VIX =48% (колы были уже раньше куплены, три дня подряд по 1млн контрактов в районе 10 Августа,) 9% соотношение 10авг.

24 Августа 2015г. S&P = минус 5%

Total =128%
ETF = 163%
VIX = 34%

В дальнейшем рынок нашел дно и развернулся и волатильность обвалилась- когда видимо миллионы контрактов VIX уже были проданы....

26 Августа = +4% СиПи  (VIX Put/Call = 29% еще на пределе страх на рынке присутствует)

27 Августа = +2 % СиПи (VIX Put/Call = 71% обвал волатильности… восстановление спокойствия на рынке)


Думаю какой бы ни был результат выборов во Франции, может еще и рост рынка будет ложный- все равно должны проверить уровни ниже
По СиПи = 2315- 2288, где и будут проданы все зараннее купленные рекордное кол-во VIX Calls и произойдет разворот на следующие 200 пунктов СиПи до конца 2017 года. 2500. S&P

По Российскому рынку- гэп 13 Апреля или лоу 8-9 Марта уровни для покупок! STRONG BUY.
Совершенно верно, отмечали здесь на Смарт-Лабе- BIG Money уже скупают акции Российских компаний.
Позитивная дивергенция наблюдается по многим тех.индикаторам.