Экономия на тете при покупке волатильности

Вечер добрый, коллеги! Есть ли смысл вместо покупки стрэдла зайти в одну сторону фьючерсом а в другую опционом, например шорт фьючерс + лонг 2 кол (или с другим соотношением), будет ли таким образом временной распад медленней, то есть покупка волы экономичней?

стрэдл стрэнгл покупка волатильности

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

21 Комментарий

френк френков
18 апреля 2017, 20:38
За 2 недели до экспиры распад и все продают. Брокеры есть на продажу.может финам и БКС.развес одинаков в опцах или фьючах.нелинейны опцы.
0
френк френков
18 апреля 2017, 20:39
Мозги нелинейностью засрешь
0
- Дмитрий Шихалев
  19 апреля 2017, 11:39
  френк френков, нелинейность мозги развивает. Многие вещи на которые мы думаем, что они линейны — на самом деле тоже нелинейны. У опционов просто это выражено явно
  +1
Андрей
18 апреля 2017, 20:43
Если большая волатильность и пройдёт 6000 п то заработаешь.
+1
Сергей Холодов
18 апреля 2017, 20:59
Никогда так не делай. И вообще стреддлы самые убыточные стратегии в опционной торговле.
+1
- Александр Бурков
  18 апреля 2017, 22:19
  Сергей Холодов, Я вас сильно огорчу, но стредлы настолько же убыточны насколько и прибыльны)) Все зависит от того как вы их используете, а так же от заложенного риска.
  0
stability123
19 апреля 2017, 07:24
Прочёл «экономия на тЁте», времена не те, на тётей лучше не тратиться)
0
Jakiro
19 апреля 2017, 09:52
Так вроде поза два купленных кола и один проданный фьючерс эквивалентна одному купленному колу и одному куленному путу того же страйка. И вести себя они будут эквивалентно. Выгода разве что в том, что легче закрыться. Сделки во фьючах всегда по теории:)
0
- AlexGood
  19 апреля 2017, 10:30
  Jakiro, американские опционы видимо более адекватно отражают стоимость так как без теории, а, как я понимаю, кривая волатильности непосредственно сделками формируется?
  0
  - Jakiro
    19 апреля 2017, 11:57
    AlexGood, Я не эксперт. Могу только версию высказать. Как то я краем уха слышал, как один из представителей биржи сетовал на то, что улыбку волатильности не так то легко подстроить под реально торгуемые цены. Получается даже не столько по сделкам, сколько по заявкам. Если зайти на опционы сбера, и желательно не на текущий месяц, а на следующий, где нет ликвидности. То там можно заявкой в один опцион на куплю или продажу двинуть волу в ту сторону в какую хочется. Там это в порядке вещей. А из-за отсутствия ликвидности, заявка даже не исполнится.
    0
    - Дмитрий Шихалев
      19 апреля 2017, 13:42
      Jakiro, смысл обсуждать доски на которых ни кого нет.
      Их постоянно мониторят роботы на предмет арбитражных сделок синтетический фьюч — просто фьюч.
      Заявка не исполнится до тех пор пока не появятся противоположные заявки в этом страйке и возникнет условие для арбитража. Назвать это загибанием улыбке скорее неправильно.
      0

Читайте на SMART-LAB:

AUD/NZD: быки вошли во вкус, подтягивая котировки к новым высотам

Кросс-курс AUD/NZD после пробоя локального уровня 1.1692 откатился к нему и сейчас активно «топчется», осваивая свежую поддержку. Также стоит обратить внимание на то, что в текущий понедельник...

Tickmill

16.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

16.02.2026

⚙️ Лензолото: закат "пустышки"

Акции Лензолота резко упали. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power Лензолото (LNZL) ➡️ Инфо и показатели Возможно, многие забыли, но еще в августе прошлого года...

Market Power

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...

Mozgovik

15.02.2026