Системный трейдер системен во всём.

Надоела несистемность процесса создания торговых систем, пробую её систематизировать. Набросал этапы создания торговой системы. Как всегда грааль в деталях, так что буду детализировать этапы, ну и в целом прогонять процесс по данным этапам и смотреть, насколько такая схема жизнеспособна, буду её дополнять и корректировать на основе обратной связи от «живого» использования этой схемы.

p.s. Верстка — это, похоже, не моё, совладать с таблицей нормально мне так и не удалось)

алготрейдинг системная торговля системостроение

Replikant_mih

Earth

278

5 357

с 12 января 2017

4 Комментария

ilyaflash
10 апреля 2017, 14:06
Привет!
Выскажу своё мнение по группам, буду намеренно категоричен:
1. Считаю, что поиск «торговой идеи» — это решение самой трудной задачи в создании алгоритма — создания набора признаков, от которых линейно и как можно сильнее, зависит будущая доходность. Далее этот набор может быть на ура скормлен любому алгоритму классификации или регрессии, которые и выполнят итоговую параметризацию модели.
2. Тестирование — сводится к выбору платформы для тестирования и передачи в неё конфигурации, тестируемой стратегии и получения ожидаемой доходности на вашем счёте при использовании этой стратегии.
3. Вся аналитика сводится к тому, чтобы выбрать ту стратегию, которая даёт большую ожидаемую доходность на вашем счёте.
4. Верификация — то же тестирование но ещё раз.

Считаю когнитивными искажениями гуманитариев следующие сущности:
1. Входы и выходы — их нет, есть позиция (лонг или шорт) в таком-то объёме.
2. Стопы в классическом дубовом смысле лосс-стоп и тейк профит — это чушь. Допустим сработал такой стоп и что дальше делать? когда следующая сделка? Вместо таких стопов следует вовремя разворачивать позицию на противоположную.
3. Фильтры в обыденном понимании — фильтровать надо не нахождение в позиции, а метания между позициями, так как именно в этом случае получаем издержки на комиссию и проскальзывания. Даже выходить из открытой позиции в условиях неопределённости — это метание. Другое дело, управление размером позиции для вашего капитала — это разумеется необходимо.
0
- Replikant_mih
  10 апреля 2017, 14:50
  ilyaflash, привет)
  1. Возможно, зависит от человека, что у него более развито, тут всё как в остальной жизни — кто-то на ура генерит крутые идеи, кто-то отличный исполнитель-реализатор идей и т.д., это определенно не самый простой этап, на счёт самый сложный — именно для меня — не уверен.
  2. В моей классификации — тестирование — подготовка данных для дальнейшего анализа, в самом тестировании нет ничего сложного, но есть значение в том, как тестировать — чтобы подготовить достаточный объём данных для подтверждения или опровержения гипотез и аналогичного. Само тестирование — всё просто, то, как и что тестировать — уже сложнее и неразрывно связано с тем, как это потом анализировать, собственно первично то, как ты собираешься анализировать, под это ты готовишь сырой информационный материал.
  3. Большая ожидаемая и большая на истории — не одно и то же поэтому хотя задача и сводится к этому, от этого она не становится простой :).
  4. Ну, в моей классификации это не ещё раз), ну или не совсем ещё раз. На предыдущих этапах, я анализирую и делаю вывод, а на данном этапе провожу контроль сделанных выводов.
  Теперь по второму перечислению)
  1. В плане их нет?) вход — точка и момент, с которого начинается лонг или шорт.
  2. Ну хз, я не очень люблю простой стоп, и тем более тейк-профит, по мне трейлинг стоп — самое оно. А вот разворот в место стопа — для меня это больше похоже на чушь, для меня это означает, что в любой момент времени я уверен, что движение пойдёт в конкретную сторону. Используя же стоп — я уверен, что вероятность того, что оно продолжит движение в мою сторону не достаточно чтобы держать позу, но это не значит, что всегда при этом мне достаточно уверенности, что цена пойдёт в противоположную сторону.
  3. Ну, не буду спорить по поводу фильтров, скажу только, что снижение числа входов и увеличение времени удержания позиции однозначно положительно сказываются на издержках — тут не поспоришь))
  
  0
  - ilyaflash
    10 апреля 2017, 15:21
    Replikant_mih,
    — «А вот разворот в место стопа — для меня это больше похоже на чушь, для меня это означает, что в любой момент времени я уверен, что движение пойдёт в конкретную сторону.» Именно! Менять позицию нужно только в том случае, если есть некоторая уверенность, иначе все дёрганья противопоказаны. А раз закрываете позицию по стоп-лоссу, значит в этот момент, считаете что, скорее пойдёт движение в убыток, значит нужно не в ноль выходить, а разворачиваться. Если не понятно куда пойдёт цена, то всё равно в какой позиции находится в лонге шорте или нуле ноль здесь ничем не лучше!
    — «В плане их нет?) вход — точка и момент, с которого начинается лонг или шорт.» Я о том что может быть любая позиция по инструменту скажем в лотах: [… -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5...] и точка 0 ничем не отличается от любой другой возможной, поэтому выделять точки входа-выхода нет смысла.
    — «Ну, не буду спорить по поводу фильтров». Я за обобщённый фильтр, т.е. не торговать или не торговать, а торговать каким объёмом, который зависит от статистических свойств ожидаемой кривой эквити.
    PS: Я извиняюсь за свою маргинальную, с точки зрения трейдерского комьюнити, позицию, однако, эта позиция возникла в попытках устранить внутреннюю противоречивость классического трейдерского подхода. Любопытно, видите ли вы какие-то противоречя в ортодоксальном трейдерском подходе? обычно эти противоречия вылазят, когда пытаешься формализовать прогрммно какие-то кривые человеческие фантазии «идеи».
    0
    - Replikant_mih
      10 апреля 2017, 16:18
      ilyaflash,
      >>«А раз закрываете позицию по стоп-лоссу, значит в этот момент, считаете что, скорее пойдёт движение в убыток, значит нужно не в ноль выходить, а разворачиваться.»
      Если честно, по опыту ручной торговли, переворот, вместо закрытия — именно такое поведение у меня ассоциируется с переторговкой (или с переторговлей :)) — как там оно). Ну в общем закину в список идей для проработки — что-то в этом есть, а там посмотрим)
      >>«Я о том что может быть любая позиция по инструменту скажем в лотах: [… -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5...] и точка 0 ничем не отличается от любой другой возможной, поэтому выделять точки входа-выхода нет смысла.»
      Если честно — это что-то философско-метафизическое)), несколько притянутое за уши, понятно, что в зависимости от критерия классификации можно и шорт-лонг в одну категорию закинуть и профит-лосс и отсутствия-наличие позиции, но зачем. Отличие простое — 0 — твой фин рез не меняется при движении инструмента, есть поза — меняется.
      >>«Я за обобщённый фильтр, т.е. не торговать или не торговать, а торговать каким объёмом, который зависит от статистических свойств ожидаемой кривой эквити.»
      
      Ну в данном случае значит статистические свойства ожидаемой кривой эквити — фильтр, ну или я вообще не понимаю, о чем здесь речь).
      >>«Я извиняюсь за свою маргинальную, с точки зрения трейдерского комьюнити, позицию, однако, эта позиция возникла в попытках устранить внутреннюю противоречивость классического трейдерского подхода. Любопытно, видите ли вы какие-то противоречя в ортодоксальном трейдерском подходе? „
      Я конечно знаком с основными так сказать подходами в трейдинге), но знатоком или адептом меня точно не назовёшь, я скорее люблю свои велосипеды изобретать)). Ну и всё-таки подходы очень разнообразны + отдельные трейдеры практикуют разные комбинации методов, парадигм, принципов и т.д., с чем сравнивать, что конкретно оценивать — нипаняяятна)). Ну а так, да, думаю, я вижу противоречия, просто, поскольку я эти все подходы наблюдаю как бы со стороны, то я не фиксирую на них внимание и поэтому не запоминаю), поэтому так прямо навскидку не назову).
      Ваша идея про некое однородное состояние — в котором, позиция и размер позиции это всё состояния одного порядка (если, конечно, я правильно понял :)) ), — звучит любопытно, видно, что вы, похоже, тоже не любите ходить хожеными тропами), но к сожалению сложно эти достаточно абстрактные, как по мне, рассуждения примерить на реальный рынок на реальные системы. Было бы конечно очень интересно посмотреть на более конкретный уровень, стоящий за этими рассуждениями! :)
      0