Системный трейдер системен во всём.

Привет!
Выскажу своё мнение по группам, буду намеренно категоричен:
1. Считаю, что поиск «торговой идеи» — это решение самой трудной задачи в создании алгоритма — создания набора признаков, от которых линейно и как можно сильнее, зависит будущая доходность. Далее этот набор может быть на ура скормлен любому алгоритму классификации или регрессии, которые и выполнят итоговую параметризацию модели.
2. Тестирование — сводится к выбору платформы для тестирования и передачи в неё конфигурации, тестируемой стратегии и получения ожидаемой доходности на вашем счёте при использовании этой стратегии. 
3. Вся аналитика сводится к тому, чтобы выбрать ту стратегию, которая даёт большую ожидаемую доходность на вашем счёте.
4. Верификация — то же тестирование но ещё раз.

Считаю когнитивными искажениями гуманитариев следующие сущности:
1. Входы и выходы — их нет, есть позиция (лонг или шорт) в таком-то объёме.
2. Стопы в классическом дубовом смысле лосс-стоп и тейк профит — это чушь. Допустим сработал такой стоп и что дальше делать? когда следующая сделка? Вместо таких стопов следует вовремя разворачивать позицию на противоположную.
3. Фильтры в обыденном понимании — фильтровать надо не нахождение в позиции, а метания между позициями, так как именно в этом случае получаем издержки на комиссию и проскальзывания. Даже выходить из открытой позиции в условиях неопределённости — это метание. Другое дело, управление размером позиции для вашего капитала — это разумеется необходимо.