10 лет в трейдинге

   Вот уже прошло ровно 10 лет, с того момента, когда я совершил свою первую сделку на бирже, мне тогда было всео 23 года. Это была покупка 12-ти акций Лукойла в апреле 2007 года. Интересоваться рынком я начал еще учась в универе (2001-2006гг), когда по РБК наблюдал почти ежедневный рост котировок российских акций. Естественно очень захотелось попробовать стать инвестором. Как потом оказалось, я купил акции на локальном максимуме, а что такое коррекция, я в то время еще не знал )). В общем хватило меня, как инвестора, на 3 недели… сделка была закрыта с убытком порядка 15% от депо (более 3 тыр). На тот момент прошло всего год, как я закончил универ, устроился на работу и для меня это были существенные деньги. Это стало большим разочарованием для меня. Тогда я и узнал что такое трейдинг… Торговал в основном голубые фишки без плечей, только лонг. Позы держал от 1 дня до пары недель. Постепенно с зарплаты добавлял денег на счет, доведя сумму вложений до 80 тыр. к концу 2007 года. Почти весь 2007 год просидел в убытке. Тогда уже начали проявляться первые предпосылки предстоящего кризиса и акции упорно не хотели расти. Но ближе к концу года, каким то чудом мне удалось не только отбить убыток, но и вылезти в +20% прибыли от депо на акциях РАО ЕЭС и Автоваза.

Забегая вперед скажу, что 2008 год мой депо не пережил… Летом того года я купил акции Норникеля по цене около 6500 руб. за бумагу всего с одним плечом и в последствии это стало фатальной ошибкой для моего счета. Сначала к Зюзину прислали доктора, потом военный конфликт с Грузией… Когда рынок полетел вниз, был упущен момент, чтобы признать ошибку и закрыть сделку. Убыток стал для меня настолько большим, что уже не поднималась рука его закрыть. Первый маржинколл я получил на крахе lehman brothers, потом еще один… Это было невыносимым кошмаром наблюдать, как все мои накопления, сделанные за прошлый год, стремительно таяли на глазах. Финам крыл позу не полностью, а только необходимую часть, оставляя позицию маржинальной. Остатки позы я крыл уже сам по цене чуть более 1000 руб. за бумагу, видя, что баланс счета может уйти в минус. Примечательно то, что в тот день акции Норникеля обозначили минимум и ниже уже не опускались. На счету осталось чуть более 1 тыр. Очень трудно описать те эмоции которые я тогда испытал. Это был эпик фэил всех моих усилий, сделанных за полтора года...

После такого разочарования возник некоторый ступор, что же делать дальше?.. За это время рынок стал для меня не просто хобби. Не смотря ни на что, я был уверен, что хочу добиться успеха в трейдинге или даже работать в сфере инвестиций. В последствии был получен аттестат ФСФР, который мне до сих пор так и не пригодился. В итоге было решено развиваться в сторону алготрейдинга. Начал копать программирование, будучи полным нулем в этом деле. За 2009 год освоил C# на достаточно хорошем уровне, что мог уже написать что то вменяемое. На рынке при этом торговал по мелочи руками (не особо успешно) на 20-ку, которую отложил с зарплаты. В 2010 году запилил бота арбитражера, который умел торговать арбитраж RTSS (фьюч на РТС-стандарт) vs RTS + Si. Под это дело нашел инвестора, вернее он нашелся сам. Это был мой товарищ, которого я познакомил с рынком еще в 2009 году. Он инвестировал всего 100 тыр, у меня же на тот момент на торговом счете было около 15 тыр., больше накоплений не было. Летом 2010 года запустили бота, торговал он с моего счета. Доходность была относительно небольшая, порядка 40-50% годовых, но и просадок почти не было и все шло нормально примерно год. Но в августе 2011 года случился форсмажор — наш фондовый рынок резко продавили примерно на 30% в моменте, насколько я помню. Из-за того, что структура RTSS совпадала с RTS только на 80%, этот риск не был учтен в алгоритме бота. В общем стратегию немного порвало и бот слил всю накопленную за год прибыль и ушел в относительно небольшой убыток. В итоге в конце года мой инвестор, разочаровавшись в этом деле, забрал все свои инвестиции и больше мы с ним не сотрудничали. Общий убыток в 10 тыр. мы разделили пополам.

Начался 2012 год. И опять передо мною стоял вопрс, что же делать дальше? На счету оставалось всего порядка 10 тыр. И я решил попробовать заняться скальпингом, благо денег на счете оставалось только на это. Скачал привод, и в режиме эмулятора тренировался примерно 3 месяца с февраля по май каждый вечер, приходя с работы. В мае наконец то решил попробовать поторговать в реале, до сих помню как дрожали пальцы в первый день… Торговал я 1 контракт РИ на вечерке. И в первый же день удалось заработать пару сотен руб., а первую неделю закрыть около +400 руб. с учетом всех комиссий. В то время рынок был мертвый, Ри на вечерке обычно стоял как вкопанный. Диапазон колебаний цены на вечерке редко превышал 300 пунктов. Основной моей стратегией тогда было взятие спреда и микроколебаний цены сопоставимые с величиной спреда. И дело пошло… Уже в первый месяц мне удалось заработать около 2 тыр. с учетом всех издержек, которые были не меньше чем моя прибыль. В финаме тогда была комиссия 45 коп. за контракт и для меня стало очевидным, что нужно найти брокера с минимальной комиссией. И кто бы мог подумать, но я нашел брокера с НУЛЕВОЙ комиссией! Один малоизвестный брокер (не буду называть), видимо в рамках маркейтинговой программы привлечения клиентов, сделал нулевой тариф. Естественно я незамедлительно открыл там счет, закинул 12 тыр. (на 1 контракт РИ) и уже в июле начал активно скальпить. Отсутствие брокерской комиссии несомненно очень помогло на начальном этапе раскрутить счет. Но халява длилась не очень долго, всего несколько месяцев (до ноября 2012). После этого брокер ввел плату 20 коп. за контакт, что также было ниже рынка. К концу года счет увеличился до чуть более 70 тыр. Таким образом всего за полгода было заработано около 60 тыр. от начального депо 12 тыр. Дальше было больше… Наконец то я нашел свою нишу!

За 2013 год уже удалось заработать порядка 200 тыр. и каждый последующий год прибыль была больше предыдущего кратно.

В 2014 году сменил брокера, так как тот задрал комис до 50 коп. за контракт. Сейчас у меня фиксированный тариф. День присоединения Крыма прошел для меня более — менее удачно. Тогда я заработал всего несколько тыр., хотя можно было нарубить намного больше… Безусловно, стоит вспомнить декабрь 2014 года… Тогда я сумел приспособиться к резкому всплеску волатильности и найти несколько закономерностей. В итоге прибыль за тот месяц была рекордной на тот момент и составила чуть более 100 тыр.

2015 год в целом прошел гладко за исключением 12 февраля. В этот день примерно в 10 ч 20 мин. президент украины Порошенко сделал заявление о том, что они с Путиным в итоге ни о чем не договорились на переговорах в Минске. В этот момент Ри за пару минут рухнул овер -5%, а я неудачно зашел в лонг на 12 контрактов Ри. Помню как завис квик от этой движухи, и я какое то время ничего не мог сделать. У небольших брокеров такая проблема почти никогда не проявляется и в этом их большой плюс ИМХО. В итоге я тогда схватил лося порядка 50 тыр. за день (-12% от депо на тот момент). До сих пор это мой самый большой убыток за 1 торговый день...

2016 год стал рекордным по прибыли. Мои результаты за 2016 год — smart-lab.ru/blog/374347.php

Мой лучший трейд в 2016 году:

Снайперский выстрел 01.11.2016 в 19-29 на пробой уровня. Профит составил 35 150 пунктов РИ (44 тыр). Максимальный объем позиции -152 контракта шорт РИ в моменте (на всю котлету с пониженным ГО). Время удержания позиции всего около 2 мин.

В общей сложности за несколько лет занятия скальпингом мне удалось буквально из ничего, заработать несколько млн. руб. (бОльшую часть за последние 2 года).

Некоторые мои достижения в ЛЧИ (ник тот же, что и на смартлабе — Reznor):
2012 год: №31 в общем зачете investor.moex.com/ru/statistics/2012/
2013 год: №5 в общем зачете, №2 в группе лучший активный трейдер investor.rts.ru/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=12
2015 год: №14 в группе лучший активный трейдер investor.moex.com/ru/statistics/2015/

Что касается непосредственно моей торговли… Торгую я только РИ и только руками. Количество трейдов в день сейчас в среднем 100 — 150 в зависимости от активности рынка. На раннем этапе на небольшом депо трейдов было больше, в среднем 200-300 в день. Объем в одной сделке сейчас в среднем не более 20 контрактов, но в некоторых трейдах на активном рынке, на движухе бывает заряжаю весь максимально возможный объем с пониженным ГО, более 100 контрактов. Но таких сделок как правило всего несколько в день. У меня есть несколько рабочих закономерностей в зависимости от активности и волатильности рынка. Эти закономерности найдены эмпирически, никаких тестов я не проводил. Торгую, как правило, весь день с 10-00 до 23-50 с небольшими перерывами. Со стороны может показаться, что такой темп в трейдинге требует каких-то неимоверных усилий и невероятного нервного напряжения, но это не так. Исполнение бОльшей части моих сетапов происходит на автомате, я почти не задумываюсь перед тем как войти в сделку и выйдти из нее (исключение составляют трейды на большом объеме). В целом скальпинг для меня — это больше механическая работа, с некоторыми элементами творчества, но в то же время очень интересная. Когда в некоторые дни выносишь с рынка больше, чем среднемесячная ЗП по стране с очень небольшим риском — это доставляет большое удовлетворение. Конечно, скальпинг — это достаточно напряженный и трудоемкий вид трейдинга, но если торговля получается, то от этого получаешь большое удовольствие, и усталость не чувствуется.

Немного статистики:
70-80 % сделок я закрываю в плюс;
9 из 10 дней прибыльные в среднем;
За 2016 год у меня было не более 6 убыточных недель, 4 из которых были в ноябре — декабре 2016 года из — за того, что я долго не мог приспособиться к резко выросшей волатильности в тот период;
За 5 лет занятия скальпингом у меня было всего 2 месяца с символическим убытком порядка 2-3 тыр. с учетом всех издержек;
Мой средний оборот в РИ сейчас составляет 0,5-1% от его общего оборота каждый день.

Что дальше?.. Скорее всего, рано или поздно торговать руками в таком темпе мне когда-нибудь надоест. И тогда было бы логичным попробовать занять свою нишу в алготрейдинге, тем более, что необходимые навыки и опыт у меня для этого есть. Возможно так и будет, но на это нужно время и дополнительные усилия.

Оглядываясь на 10 лет назад и отвечая на вопрос стоило ли все это того? — Да, несомненно, это стоило того… считаю, что на данный момент мне удалось добиться неплохих успехов в трейдинге и дальше будет больше… Я могу сожалеть лишь о том, что пропустил золотое время скальпинга 2007-2011 годы. Бывалые скальперы говорят, что в то время рынок был намного проще, чем сейчас.

Всем удачных торгов!