Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.
Верхнии и нижнии маркера это 2 стандартных отклонения от среднего значения.

2. Это Китайская, Дмитрий Новиков почему то её так называет. Формулы взял с сайта ItInvest, вот от сюда (http://www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/ulibka-volatilnosti/).

Какие я вижу способы применения модельной улыбки:
1. На мой взгляд самое важное, так как может применяться всеми и для всех стратегий. Это значительное повышение точности и правильности расчета результата и греков при изменении (моделинге) условий.
Сразу на примере разберем. Откроем зигзаг.

Допустим, нас интересует, что будет с позой через 5 дней, вола центрального страйка не измениться и цена убежит на 2500 п. вверх. Вот так бы у меня посчитало раньше.


Результат — убыток 761 п.
А теперь давайте посмотрим какой будет результат скорее всего. Для этого выставляем переменные D V P в ноль. Идем на вкладку улыбки, выбираем «Инструмент 1» RIM7. Снимаем галочку «Вола.», подбираем с помощью наклона и загиба модельной улыбки коэффициенты такие (2), чтобы в центральной области (3) модельная улыбка была максимально похожа на теоретическую (предположим, что форма улыбки не измениться).
У меня получилось так (наклон -0,45 и загиб 0,8)

Теперь выставляем те же условия, что и были до этого (D V P = 5 0 2500) и устанавливаем галочку «М» в портфеле.
Вот что получилось:

Результат хуже более чем в 2 раза. Вот так вот.
2. Торговля всевозможных перекосов улыбки.
Построим модельную улыбку с такими параметрами наклон -0,46 загиб 1,5. По каким то причинам мы считаем, что завтра биржевая улыбка придет к модельной.


Построим такую хитрую позу:

Установим в поле D значение равное 1, выставим галочку «М» и посмотрим результат.


Получается, если завтра улыбка прийдет к модельной мы заработаем 4245 п..
Также можно применять модель и у календарей. Применять её необходимо к первой ноге календаря.
В общем теперь можно примерно прикинуть сколько можно заработать или потерять если улыбка как то исказиться или наоборот придет в какую то вашу норму.

В текущей версии анализатора параметры модельной улыбки можно сохранять (4) и удалять (5). Это необходимо для тех, кто торгует на нескольких инструментах разные модели улыбки.


При переключении «Инструмента 1» программа сама ищет модельную улыбку и берет первую попавшуюся соответствующую коду «Инструмента 1».

Важное замечание!!! Портфель привязан к модельной улыбке на вкладке «Улыбка». Необходимо, чтобы у вас «Инструмент 1» на вкладке «Улыбка» соответствовал базовому активу первой ноги портфеля. Если портфель сделан на РТС, а в «Инструмент 1» вы забили газпром, то при установки галочки «М» портфель будет рассчитан не корректно.
Чтобы не путаться, я рядом с галочкой «М» пишу название улыбки, параметры которой портфель берет.

Скачать программу можно тут (https://yadi.sk/d/UHXPYsTh3GMfMv). Я не стал делать сетап, а сразу вам выкладываю папочку с уже установленной программой (запускайте программу от имени администратора).

Пишите, если не удается её сконнектить по ДДЕ с КВИК.