Новичку: одна или многопозиционная торговая система?
Добрый день, коллеги!
Вот уже 4 года я занимаюсь разработкой роботов для Фортс. И всегда был уверен, что у системы должна быть одна позиция. Конечно, слышал, что есть системы с доливками и частичным закрытием. Более того, об этом есть курс у Игоря Чечета и Дмитрия Власова (www.chechet.org). Посмотрев его, понял, что лучше входить и управлять одной позицией. И с этим долго жил…
Но, на Смарт-лабе появился проект Павла Крапчитова «Полигон для Новичка». Сейчас уже идет 3-й сезон (http://smart-lab.ru/blog/387540.php). Один из любимых способов доработки системы автора Полигона – разбить объем позиции на 2 и сделать дополнительный вход.
Решение проверить данные рекомендации привело к созданию многопозиционной системы «Юпитер», принимающей участие в «Полигоне, 3-й сезон».
Итак, были взяты 3 копии системы и в них сделаны настройки по количеству позиций: в системе №1 зафиксирована 1 позиция, в системе №2 зафиксировано 4 позиции, в системе №3 количество позиций определяется по итогам оптимизации.
Период оптимизации: с 01.01.2015 по 17.03.2017 г.
Тайм-фреймы: 15, 30, 60, 120, 240 минут и 1 день.
Результаты тестов сведены в табличку:
Сразу должен сказать, что система на дневном ТФ работает плохо. А поскольку количество сделок мало, то и результаты теста – не репрезентативны. Табличку оставил, т.к. «отрицательный результат – тоже результат».
Итак, какие выводы можно сделать из таблички:
1.Если судить по доходности, наилучшей результат даст система, работающая на 15 минутках с 4 позициями
2.Если судить по математическому ожиданию, то опять побеждает многопозиционная система (с 9 позициями) на ТФ=240 минут. Общая доходность меньше, но вероятность выигрыша больше.
3.. Видимо, прав Павел, рекомендуя делать многопозиционные системы.
У вас «угол обзора» слишком узкий для того, чтобы делать выводы «для всех времен и народов». Сначала вы жили на одном таком «зашоренном» выводе, теперь переходите на другой, девятипозиционный.
Ошибочным был первый, такой же и второй.
Не буду сильно грузить, задам простой вопрос. Вы подумайте, а мне не отвечайте — сами себе ответьте, по секрету:
Может быть лучше, если ТС устроена так, что когда надо открывает, когда надо доливает (наращивает), когда надо уменьшает, а когда надо закрывает? И при этом регулирует — для одного случая делает 9 позиций, а для другого, к примеру, одну.
И я не спрашиваю сложно ли это сделать.
тренд может использовать частичное закрытие позиции при значительной прибыли. это опять таки дубликат системы с разными параметрами тейка или тайм-стопа