Full_orders_log - это

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
id_ord i8 Номер заявки
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
client_code c7 Код клиента
moment t Время изменения состояния заявки

status i4 Статус заявки
action i1 Действие с заявкой
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
dir i1 Направление
price d16.5 Цена
amount i4 Количество в операции
amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке
comment c20 Комментарий трейдера
hedge i1 Признак хеджевой заявки
trust i1 Признак заявки доверительного управления
ext_id i4 Внешний номер
login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку
broker_to c7 Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_to_rts c7 Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки
date_exp t Дата истечения заявки
id_ord1 i8 Номер первой заявки
broker_from_rts c7 Код РТС клиента — владельца заявки
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки
local_stamp t Локальное время пользователя
 
Особенно интересно поле  client_code c7 Код клиента

но оно конечно-же не транслируется и остается пустым. Учитывая предрасположенность нашей биржи к различного вида сюрпризам, можно предположить, что когда-нибудь один день с такой информацией проскочит. Или не проскочит =) впрочем и без этого поля  full_orders_log остается интересным.

Если попробовать убрать лишние на ваш взгляд колонки и привести таблицу к читаемому виду, получится что-то такое. Тут я оставил только один инструмент.


На сайте ртс можно скачать один месяц истории и поиграться с данными.
http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/

Когда мы захотели проанализировать оредр лог, первый вопрос, который нужно было решить — где и как анализировать эти данные. Для этого был выбран язык sql, платформа MS SQL server. Последняя картинка уже оттуда. Я пишу запрос на sql, выбираю нужные мне данные, после этого прогоняем на тестере. Таким образом можно тетсировать стратегии основанные на ордер логе. Единственный существенный минус — историеские данные платные. Да еще и после объединения бирж цены подняли. Сам я застал уже текущие цены смотрим тут . Получается, что сейчас год информации по фьючу на ртс стоит 1000 баксов. По заверению старшего товарища, до объединяния стоимость была 15 000 рублей за весь FORTS. Сразу чувствуются позитивные изменения в качестве и стоимости обслуживание клиентов ;)

Сейчас год истории по всему фортсу стоит 5000баксов. На данный момент, мы занимаемся накоплением собственной истории, приглашаем жалающих присоединяться к нам, дабы страховать друг друга на случай непредвиденных обстоятельств. Обидно иметь дырку в истории за несколько дней.

Также хотим приобрести истории по FORTS.