СОТ Ri Si. Кто в чем ушел на выходные по данным РТС.

Нетто-позиция по Ri

На прошедшей недели юр. лица увеличили объем коротких позиций на 16943 контрактов, а объем длинных на 3161. Физ. лица увеличи объем коротких позиций на 8741 контрактов, а длинных на 22523 контрактов.

Нетто-позиция по Si

На прошедшей недели юр. лица увеличили объем коротких позиций на

9655 контрактов, а объем длинных на 63 760. Физ. лица снизили объем коротких позиций на 44 635 контрактов, а длинных на 98 740 контрактов.

Таким образом по Ri картина нейтральная. А вот по Si можно говорить о массовом наборе лонга юриками, что говорит о том что веры в текущее укрепления рубля мало.

Похожая картина наблюдалась в июле 2011 года перед августовким падением. Позиция по РТС нейтральная, массовый набор лонга по доллару юриками.

29.06.2011

Si
Ri

Считаю, что в текущей ситуации для продолжения роста нужна коррекция. Хотя отчеты СОТ говорят о возможном сильном движении.

Направлении этого движения мы скоро увидим....

Удачных и прибыльных сделок!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

СОТ Ri Si

Chas

Москва

449

с 21 января 2012

26 Комментариев

Alexandrus
05 февраля 2012, 22:43
Так это что ж получается, физлиц опять одурачать юрики?
Ай-яй-яй
0
- Федоров Михаил
  05 февраля 2012, 23:45
  Alexandrus, Как всегда
  0
Федоров Михаил
06 февраля 2012, 00:10
Корекция была возможна с уровня 150-155 рихи — а там не было остановки и проторговки — сразу взлетели — знач сколпилось много плохих нервных лонгистов — а они буудут при отвале вниз с паникой скидывать усиливая падение — то есть от того что выше прошли — глубже грохнемся
0
- Chas
  06 февраля 2012, 00:20
  Федоров Михаил, согласен. но на таком рынке, как никогда нужна гибкость. а упершись в идею можно и погибнуть. и для многих январь это хорошо показал. будем следить за развитием этой истории.
  0
S.One
06 февраля 2012, 00:32
сдается мне, профанация эти графики на роботрейде

кто так не думает, объясните — каким образом физики постоянно находятся в зеркальной позиции относительно лириков
+2
- Chas
  06 февраля 2012, 00:40
  S.One, все данные выложены на сайте ртс. а роботрейд графики построил.
  0
  - S.One
    06 февраля 2012, 00:46
    ChasX, не знаю с какого места, но в итоге хрень
    +1
    - Chas
      06 февраля 2012, 00:50
      S.One, можно на роботрейд вообще не ходить. все смотреть на ртс. но тогда ручками все нужно будет делать в экселе. но анализировать и понимать в чьих руках объемы считаю полезным.
      0
      - S.One
        06 февраля 2012, 00:52
        ChasX, все просто — если эти графики помогают вам понять рынок, то вы однозначно знаете ответ на вопрос в моем первом комменте
        0
        Chas
        06 февраля 2012, 01:09
        S.One, честно говоря всю историю я не проверял. но то что большинство физиков идет в противоход рынка это факт. 95% физ. лиц теряют деньги — статистика брокеров (о которой мало кто говорит).это кое что объясняет.
        но с другой стороны, если мы посмотрим на си, то все это падение физ.лица стояли в шорте, а юр. лица только увеличивали позу. мне в данный момент интересно посмотреть на развитие ситуации с си, чем с рихой.
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:10
        ChasX, есть в цифрах статистика к
        «но то что большинство физиков идет в противоход рынка это факт. 95% физ. лиц теряют деньги»
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:10
        rsa,?
        0
        Chas
        06 февраля 2012, 01:22
        rsa, статы, которую можно было бы выложить у меня нет. но видел цифры по нескольким конторам. и 95% это конечно не фикс. величина… большинство от 80%…
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:24
        ChasX, несколько контор — это сколько от ОБЩЕГО ЧИСЛА?
        И ещё вероятности на вероятности перемножить?
        Выходит — ЖП?
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:26
        rsa, я заню того, которорому сетра друга сказалаЮ, что у них знакомому сказали, что рынок — это вафли. А другоие сказали, что там сливают, Ю потомучто один уволенный давно рассказао второму уволенному, что у них в ком.отделе менеджеры привлекают сливаторов, но их всё меньше, а в другом отделе говорят, что 95% мяса свои 100 баксов сливают.
        А ещё говорят, что есть те, кто не сливает.
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:29
        rsa, ИЛИ О РЫНКЕ С ЦИФРАМИ —
        или не стоит и заикаться про 95%.
        К сведению хомячков: Считайте.
        95% слили по 100 баксов, 5% не слили по 100 баксов.
        Каков процент заработавших на сливе, сколько заработали не слившие из сливших??????????????????
        0
        S.One
        06 февраля 2012, 01:19
        ChasX, попробовали бы свой вывод сделать. Про 95% проигрывающих только ленивый начинающий трейдер еще ничего не сказал. Если, опять-таки, знаете о чем говорите, а не просто повторяете расхожие фразы, то объясните почему «тупые» физики, зная что 95% их теряют, упрямо несут рынку свои деньги, а не становятся в одну сторону с юриками?
        И за вами еще ответ на первый вопрос.
        +1
        karapuz
        06 февраля 2012, 01:44
        S.One,
        а как они могут встать в одну сторону с юриками, когда им юрики позы открывают то?
        если юрики (мм) основной контрагент физиков
        то при попытке физиков встать в одну сторону с юриками
        юрики автоматом встанут в противоположную ))
        +1
        rsa
        06 февраля 2012, 01:46
        karapuz, есть проще моё любимое:
        где начало того конца, которым оканчивается начало?
        ;)
        Математически с погрешностью вычисляемо ;)
        0
        S.One
        06 февраля 2012, 01:50
        karapuz, хороший анекдот )
        +1
- dvoris
  06 февраля 2012, 12:18
  S.One, когда сдаётся или кажется — креститься надо. А чтобы глупость не писать — лучше разобраться в вопросе.
  Отчёты выкладывает биржа www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx, на роботрейде только визуализация этих данных.
  Почему юрики обычно в противоположной позиции к физикам — ниже уже написали.
  -1
  - S.One
    06 февраля 2012, 16:19
    dvoris, осталось вам подождать соответствующего вопроса. Мой ник в своем комменте на свой исправьте — и порядок.
    +1
Elverus
06 февраля 2012, 11:33
там просто график обрезанный, если посмотреть его за всю историю предоставления данных то например сентябрьское падение на 40К юрики были в лонгах а физики в шортах
этот график нельзя оценивать однозначно
0

Читайте на SMART-LAB:

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...

Ренессанс страхование

08.05.2026

🔔 Приглашаем на вебинар по результатам Займера в I квартале

В следующую пятницу, 15 мая, Займер представит финансовые результаты I квартала 2026 года по МСФО. Генеральный директор Роман Макаров и финансовый директор Оксана Грязнова традиционно...

МКК "Займер"

08.05.2026

⚡ Получайте кэшбэк за сделки

Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать. Можно получать кэшбэком 20% комиссий за сделки. Разобраться в условиях...