СОТ Ri Si. Кто в чем ушел на выходные по данным РТС.

Нетто-позиция по Ri

На прошедшей недели юр. лица увеличили объем коротких позиций на 16943 контрактов, а объем длинных на 3161. Физ. лица увеличи объем коротких позиций на 8741 контрактов, а длинных на 22523 контрактов.

Нетто-позиция по Si

На прошедшей недели юр. лица увеличили объем коротких позиций на

9655 контрактов, а объем длинных на 63 760. Физ. лица снизили объем коротких позиций на 44 635 контрактов, а длинных на 98 740 контрактов.

Таким образом по Ri картина нейтральная. А вот по Si можно говорить о массовом наборе лонга юриками, что говорит о том что веры в текущее укрепления рубля мало.

Похожая картина наблюдалась в июле 2011 года перед августовким падением. Позиция по РТС нейтральная, массовый набор лонга по доллару юриками.

29.06.2011

Si
Ri

Считаю, что в текущей ситуации для продолжения роста нужна коррекция. Хотя отчеты СОТ говорят о возможном сильном движении.

Направлении этого движения мы скоро увидим....

Удачных и прибыльных сделок!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

СОТ Ri Si

Chas

Москва

449

с 21 января 2012

26 Комментариев

Alexandrus
05 февраля 2012, 22:43
Так это что ж получается, физлиц опять одурачать юрики?
Ай-яй-яй
0
- Федоров Михаил
  05 февраля 2012, 23:45
  Alexandrus, Как всегда
  0
Федоров Михаил
06 февраля 2012, 00:10
Корекция была возможна с уровня 150-155 рихи — а там не было остановки и проторговки — сразу взлетели — знач сколпилось много плохих нервных лонгистов — а они буудут при отвале вниз с паникой скидывать усиливая падение — то есть от того что выше прошли — глубже грохнемся
0
- Chas
  06 февраля 2012, 00:20
  Федоров Михаил, согласен. но на таком рынке, как никогда нужна гибкость. а упершись в идею можно и погибнуть. и для многих январь это хорошо показал. будем следить за развитием этой истории.
  0
S.One
06 февраля 2012, 00:32
сдается мне, профанация эти графики на роботрейде

кто так не думает, объясните — каким образом физики постоянно находятся в зеркальной позиции относительно лириков
+2
- Chas
  06 февраля 2012, 00:40
  S.One, все данные выложены на сайте ртс. а роботрейд графики построил.
  0
  - S.One
    06 февраля 2012, 00:46
    ChasX, не знаю с какого места, но в итоге хрень
    +1
    - Chas
      06 февраля 2012, 00:50
      S.One, можно на роботрейд вообще не ходить. все смотреть на ртс. но тогда ручками все нужно будет делать в экселе. но анализировать и понимать в чьих руках объемы считаю полезным.
      0
      - S.One
        06 февраля 2012, 00:52
        ChasX, все просто — если эти графики помогают вам понять рынок, то вы однозначно знаете ответ на вопрос в моем первом комменте
        0
        Chas
        06 февраля 2012, 01:09
        S.One, честно говоря всю историю я не проверял. но то что большинство физиков идет в противоход рынка это факт. 95% физ. лиц теряют деньги — статистика брокеров (о которой мало кто говорит).это кое что объясняет.
        но с другой стороны, если мы посмотрим на си, то все это падение физ.лица стояли в шорте, а юр. лица только увеличивали позу. мне в данный момент интересно посмотреть на развитие ситуации с си, чем с рихой.
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:10
        ChasX, есть в цифрах статистика к
        «но то что большинство физиков идет в противоход рынка это факт. 95% физ. лиц теряют деньги»
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:10
        rsa,?
        0
        Chas
        06 февраля 2012, 01:22
        rsa, статы, которую можно было бы выложить у меня нет. но видел цифры по нескольким конторам. и 95% это конечно не фикс. величина… большинство от 80%…
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:24
        ChasX, несколько контор — это сколько от ОБЩЕГО ЧИСЛА?
        И ещё вероятности на вероятности перемножить?
        Выходит — ЖП?
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:26
        rsa, я заню того, которорому сетра друга сказалаЮ, что у них знакомому сказали, что рынок — это вафли. А другоие сказали, что там сливают, Ю потомучто один уволенный давно рассказао второму уволенному, что у них в ком.отделе менеджеры привлекают сливаторов, но их всё меньше, а в другом отделе говорят, что 95% мяса свои 100 баксов сливают.
        А ещё говорят, что есть те, кто не сливает.
        0
        rsa
        06 февраля 2012, 01:29
        rsa, ИЛИ О РЫНКЕ С ЦИФРАМИ —
        или не стоит и заикаться про 95%.
        К сведению хомячков: Считайте.
        95% слили по 100 баксов, 5% не слили по 100 баксов.
        Каков процент заработавших на сливе, сколько заработали не слившие из сливших??????????????????
        0
        S.One
        06 февраля 2012, 01:19
        ChasX, попробовали бы свой вывод сделать. Про 95% проигрывающих только ленивый начинающий трейдер еще ничего не сказал. Если, опять-таки, знаете о чем говорите, а не просто повторяете расхожие фразы, то объясните почему «тупые» физики, зная что 95% их теряют, упрямо несут рынку свои деньги, а не становятся в одну сторону с юриками?
        И за вами еще ответ на первый вопрос.
        +1
        karapuz
        06 февраля 2012, 01:44
        S.One,
        а как они могут встать в одну сторону с юриками, когда им юрики позы открывают то?
        если юрики (мм) основной контрагент физиков
        то при попытке физиков встать в одну сторону с юриками
        юрики автоматом встанут в противоположную ))
        +1
        rsa
        06 февраля 2012, 01:46
        karapuz, есть проще моё любимое:
        где начало того конца, которым оканчивается начало?
        ;)
        Математически с погрешностью вычисляемо ;)
        0
        S.One
        06 февраля 2012, 01:50
        karapuz, хороший анекдот )
        +1
- dvoris
  06 февраля 2012, 12:18
  S.One, когда сдаётся или кажется — креститься надо. А чтобы глупость не писать — лучше разобраться в вопросе.
  Отчёты выкладывает биржа www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx, на роботрейде только визуализация этих данных.
  Почему юрики обычно в противоположной позиции к физикам — ниже уже написали.
  -1
  - S.One
    06 февраля 2012, 16:19
    dvoris, осталось вам подождать соответствующего вопроса. Мой ник в своем комменте на свой исправьте — и порядок.
    +1
Elverus
06 февраля 2012, 11:33
там просто график обрезанный, если посмотреть его за всю историю предоставления данных то например сентябрьское падение на 40К юрики были в лонгах а физики в шортах
этот график нельзя оценивать однозначно
0

Читайте на SMART-LAB:

Акции «Русагро» войдут в индекс Мосбиржи

С 19 июня акции ПАО «Группа «Русагро» (тикер #RAGR) будут включены в базу расчета Индексов МосБиржи и РТС – ключевых бенчмарков российского фондового рынка. Включение в индексы...

Русагро

29.05.2026

🪙 Цена паёв фонда «Ликвидность» выросла на 100% с момента запуска

За 6,5 лет фонд обогнал по доходности: 🔵 акции на 29% 🔵 облигации на 43% 🔵 доллар на 17% 🔵 московскую недвижимость на 64% Сильнее выросла только рублёвая цена золота — на...

ВТБ Мои Инвестиции

29.05.2026

Портфель активного трейдера. Динамичный внешний фактор

Продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения в портфеле с пояснениями логики проводимых операций, его актуальный состав, а...