04 марта 2017, 22:07
Выбор: фьючерс на индекс РТС или ММВБ
Друзья, если выбирать из двух вариантов что предпочесть: фьючерс на индекс РТС или ММВБ для краткосрока/cреднесрока и почему?
Читайте на SMART-LAB:
Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄
Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...
31.12.2025
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал.
В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...
31.12.2025
Мадуру демократизируют.Наш стратегический партнёр, между прочим.
стратегии si Взял древний алгоритм на Si, работал у меня с 2013 года до 2018г. Потом, усовершенствовал, добавил плюх всяких и так плавал около нуля много лет.
Убрал все усовершенствования посмот...
Без оборотней серебряные пули не нужны
29 декабря утром на несколько минут отношение спотовой цены золота к серебру достигло 1:54. В посте «Взгляд за горизонт» я писал, что это случится. Но это ...
Валютные торги в начале 26г Без ЦБ и Минфина (до 12 января их не будет),
на минимальных объемах,
USDRUB начинает год на уровнях 80+
Те, кто покупал Сургут пр. (в конце 2025г он стал лу...
На 2% растёт бумага в тиньке, народ чихнул, что тут 2 дива будет до лета
Дрейк, --
--цена по Золоту Вернулась к Закрытию перед НГ… а — 5.01.2026г Гон -Конг открывается… там начнутся… «Святки » по… Серебру… с Электронными компаниями ..+ Православное Рождество!!! — это ...
Arbitrator, Конечно же в итоге усраинство исчезнет, часть из них перестанут считать себя вымышленным народом и будут считать себя русскими, а остальные разбегутся по европам или сдохнут под фабами.
5:20
Потому что, с начала года управляющим открываются новые лимиты денег согласно уставу. Хотя и в декабре спекули брали бумагу и взяли рубеж 3000.
MATEMATNK, если префов 50% в цене всегда, то 1446/342 втб=4,2 против 6776/1568=4,3 = проверил сбер дороже слегка получился. Это я что-то ошибся в уме посчитал изначально.
Денис Хиневич, А чего там не разобраться, если уже кто только не написал, что кто-то грязно играет. Сначала падение цены без новостей, потом через дни — непродление рейтинга. Потом опять падение и ...
так как меньше зависит от курса рубля, который зависим от прихоти трейдеров цбрф.
ртс как то изначально мне не пошел.
Привет ветке сбера.)
конечно не упадет так.
я пока только мосбиржу торгую. нравятся еще фьючерсы на валютные долларовые пары- евра, голд, фунт.
фунтовая пар самая любимая — максимальный прфит именно от фунта у меня был.
— ликвидность
— возможность хеджа ликвидным опционом на фуч РИ
1.2 недостатки РИ
— высокая стоимость
— расчет в валюте (риск доп. потерь от изменения курса). например: закрыта позиция с убытком в 1 000 п при курсе 59р/дол. обратное прибыльное движение в 1 000 п при курсе 58р/дол не покроет убытка от предыдущей сделки. несмотря на ту же величину хода.
— зависимость от курса доллара делает движения менее прогнозируемыми (имхо)
— более резкие движения по сравнению с фучем ммвб
2.1 преимущества MIX (MXI)
— есть минифьючерс (MXI), в 10 раз дешевле MIX
— возможность локировать позицию вторым фьючерсом на индекс, если по каким-то причинам не хочется закрывать позицию по основному инструменту. (т.е возможность одновременного открытия противоположной сделки. как в МТ5).
например: основной лонг в MIX, доп. шорт (на коррекцию) в MXI
— более «понятная» направленность движения из-за отсутствия зависимости от изменения курса доллара.
— более простой расчет результата от сделки (т.к.расчет в рублях)
2.2 недостатки MIX (MXI)
— меньшая ликвидность и фьюча и опциона
мне больше нравится торговать ммвб. не настаиваю.
смысла открывать шорт против лонга на ммвб в разных фьючерсах нету.
частично согласен, но при небольших лимитах на тикер увеличение го не существенно (для меня). т.к больше 50-60% от депо на форекс не вхожу и торгую 10-15 тикеров. поэтому кратковременно (интрадей) на движение в 5-15 пп по ммвб регулярно открываю локпозицию на 10-20% основной позы. и при резком выбросе в противоположную лок позиции позу не теряю проскальзывание на перевороте в основной, т.к. просто стоплюсь по хеджпозе. но это частность, канешн.)
в боковичке можно подсобирать пару копеек)
иногда больше, зависит от размера позиции и фазы движения (тренд-флэт).
хэджем я это условно назвал, скорее попытка добрать профит на коррекции.)
в данном случае я просто привел разницу в торговле индексом ртс и ммвб. использовать их или нет — это ваше решение, которое зависит от многих входящих параметров. в вашем вопросе ведь не было описания стратегии торговли и валюты счета. да и пример 59/58 может внезапно измениться на 85/75, что может быть уже больно).
торговля же ADR и самой акцией требует отдельного обсуждения, т.к. какими-то АДР можно торговать и на ммвб (русал), а некоторыми нет. и тогда целесообразность торговли будет скорее диктоваться другими факторами (налогообложением, комиисиями брокеров на разных площадках, и т.д.).
ну, а локирование скорее характеризует темперамент трейдера или может быть использован точечно в момент возможного сильного влияния новостей. индивидуальный подход, не требует доп. обсуждения, кмк.
ртс, скорее, интрадей)