Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.
Многие скажут, как при таких рисках можно что-то заработать?
А, вот как: При низкой волатильности, диапазон цен снижается, стоп можно выставить достаточно короткий,
в тоже время он будет далеко от рынка, и именно из этого болота и начнётся движение\тренд.

Пример: Внизу 2 графика. Высокая волатильность и низкая.
В 1-м случае стоп\лосс большой, во 2-м случае маленький. Разница между ними аж в 10 раз!



Возьмём счёт равный 100 000 руб. Покупка на уровне 10 руб. ровно.
В 1-м случае стоп защита на уровне 9 руб. Риск на акцию составляет 1 руб.
Допустим риск 2 % на сделку или 2000 руб.
Значит мы можем купить только 2000 акций.
Заходим в сделку суммой в 20 000.

Во 2-м случае стоп защита на уровне 9.90 руб. Риск на акцию 0,1 руб.
Значит мы можем купить аж 20 000 акций.
Смело заходим в сделку суммой равной 200 000, т.е. с плечом 1 к 1.
Или снижаем риск до 1% и заходим ровно на весь капитал.

Что изменилось?
Только волатильность на рынке, в данном активе, больше нечего.
Волатильность — это самое главное и первое, что должен знать торговец на рынке!

В 1-м случае, я вообще не войду в рынок, цена скорей всего отскочит от ближайшего сопротивления и пойдёт в низ, да и потенциальный заработок ничтожно мал.
Я зайду исключительно только во 2-м случае.

Но, как её измерить, эту пресловутую волатильность?
Я уже как-то писал пост на эту тему, но у нас на Смартлабе люди умные, не хотят к практикующим за советом обращаться,
но всё таки напишу снова.

Внизу 2 графика инструментов которые отлично измеряют волатильность и вкладываются средства в актив или выводятся с рынка.
Я использую недельную и дневную, вы же можете использовать например: Дневную и часовую и т.д.
2-а индикатора CCI (Показывает вложения в актив на основе торгового объёма) и Осциллятор Чайкина (Показывает волатильность на основе дневного диапазона цены). Настройки у CCI 34, для недели и дня. У осциллятора Чайкина стандартные.

На примере дневного фьючерса Евро.



Эти 2 индикатора прекрасно работают на любом активе: Будь то фьючерс или акция.

Я надеюсь вы по достоинству оцените мой труд, и рынок в конечном итоге оценит ваш.