ЦБ о рубле.. Актуальное.
Основные причины:
1. Общее снижение аппетита к риску.
2. Растущая уверенность в снижение % ставки на мартовском заседании ЦБ РФ.
3. Фиксация в ОФЗ, особенно заметно теряют дальние (26207).
В этом тренде, интересна статья Блумберга!
(Bloomberg) — Банк России не беспокоит недавний рост рубля и регулятор сохранит фокус на снижении инфляции, видя риски замедления его темпов или даже «зависания», сказала первый заместитель председателя центробанка Ксения Юдаева.
Приток капитала от инвесторов, стремящихся получить дополнительную доходность за счет высоких процентных ставок, «не может считаться основным фактором», определяющим рост рубля, сказала Юдаева в интервью, также отметив возможное усиление продаж эскпортеров и возвращение сезонности. Центробанк, по ее словам, не видит рисков для финансовой стабильности, связанных с динамикой курса — условия, при котором регулятор мог бы вернуться на валютный рынок.
«Если отклонение курса от неких расчетных фундаментальных значений и есть, то оно в пределах нормы, — сказала она. — Мы будем реагировать на инфляцию, смотреть на инфляционные тренды, и строить политику на этой основе. Валютный курс в России плавающий, такая политика доказала свою эффективность, и мы из этого исходим».
В общем, ЦБ плевать на тех у кого поза давит и судя по всему как страсти немного поулягутся, рубль начнет свое шествие сторону 55.00. Так что стоит задуматься о продажах Usd/Rub с текущих значений, а если будем торговаться в диапазоне. То благодаря положительному свопу все равно заработаем. Обратите внимание на скриншот:
На позицию в 370 Usd (21460 руб), накапало свопов более 6000 рублей и это менее чем за две недели. Так что пусть сишку торгуют лудоманы, а мы продолжаем керри трейдить. ;-)
Удачи!
Если вы торгуете Usd/Rub, лучшие на мой взгляд условия в Alfa-Forex.
Да, и свопы по паре не особо доступны простому смертному физику. Редко в какой компании-брокере клиенту дают зарабатывать на свободной ликвидности по рублю на споте или валютной позе. Размещение в РЕПО с ЦК / валютный своп свободных денежных средств клиентов мало у кого есть. И надо понимать ещё, что своп на Мосбирже торгуется кратными лотами — 100к долларов, 100к евро и т.п. Поэтому нет 6-7 мио — можешь сосать лапупапу как медведь в берлоге. Собственно, вот.
Да, и свопы по паре не особо доступны простому смертному физику. Редко в какой компании-брокере клиенту дают зарабатывать на свободной ликвидности по рублю на споте или валютной позе. Размещение в РЕПО с ЦК / валютный своп свободных денежных средств клиентов мало у кого есть. И надо понимать ещё, что своп на Мосбирже торгуется кратными лотами — 100к долларов, 100к евро и т.п. Поэтому нет 6-7 мио — можешь сосать лапупапу как медведь в берлоге. Собственно, вот.
Вы тут реально дебилы или прикидываетесь? если вы встаёте в шорт по Si, то вы и получаете в точности те свопы, которые вам причисляются как разница ставки между долларом и рублём. Если же вы покупаете Si, то именно те же свопы с вас и снимаются каждый день в виде ежедневого падения цены фьючерса
просто 3.14здец какие тупые люди вокруг
анечку больше читайте, ага
Аня, ты тоже реально дура или до сих пор прикидываешься? Тебе сто раз написать, что в Si тебе тебе абсолютно те же свопы платят?
А то, что снимается и начисляется по срочному контракту, называется «вариационная маржа».
Далее, своп — это де-факто конверсионная операция. Где Вы на срочном рынке видели подобные?
Пожалуйста, если не знаете чего-то, то не пишите, не выставляйте себя дураком. Если знаете — приводите аргументацию.
ну всё ясно, вам в школу учебники читать
как раз вместе с анечкой, вы с ней того же уровня
«своп — операция другого толка и не имеет отношения к срочному рынку»
За эту фразу вам бы в школу или в детский сад, это просто пять. Почитайте элементарное ценообразование фьючерса на валютную пару и потом приходите на смартлаб что-то писать
для дураков объясняю. На фьючерсе Si сидит море арбитражёров, которые при малейшем отклонении цены фьюча от должной, (которая вычисляется как цена текущего спота доллар-рубля + разница процентной ставки между долларом и рублём до момента экспирации контракта, то есть в точности число ваших свопов за это время) вернут её обратно на то же место !!
таким образом своп имеет 100% ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЯ БЛ*ТЬ К ЦЕНЕ Si!!! для тупоголовых!!!
Почитайте, о чём изначально идёт речь. Простому смертному при торговле на валютной секции сделки своп недоступны. Это во-первых. Во-вторых, размер размещаемых средств может быть меньше, чем минимальный лот на свопе.
То, о чём Вы вещаете, имеет отношение к идеализированному ценообразованию на рынке, да. Это есть. Но не к срочному рынку непосредственно.
И никто не отменял бэквордацию, которая ломает на раз сказанное Вами.
Поверьте, я немало читал книг по ценообразованию срочных инструментов, спот- и валютным рынкам, знаю не так уж и мало.
Предмет спора иной. Каждый из нас прав, просто Вы говорите об идеализированном рынке и определении справедливой цены, я же говорю о реалии торговли на конкретной бирже.
она бывает в очень, очень редкие моменты нехватки ликвидности на валютном рынке (например в самом конце 2014 и начале 2015 годов)
идеализированный — в точности, в 99,9% времени этот рынок идеален. Случится 2014 год опять — на несколько месяцев его идеальность чуть-чуть испортится, но никто из обычных людей, встающих в лонг или шорт по Si этого просто не заметит, потому что даже эта неидеальность там будет измеряться десятыми долями процента
Насчёт халявных или нет денег — яхз. Фьючерс, как и открытая спот-позиция, рисковы на 100% (в том смысле, что тут нет защиты от движения рынка «не в ту сторону»). При этом покупка валюты с продажей фьючерса блокирует больше ДС, чем, например, сделка своп, на величину ГО по короткой позиции во фьюче. Но, может, есть какие схемы — буду рад, если поделитесь. Проставлю пиво. Хорошее. Бельгийское. Вкусное.
Если честно, через РЕПО с ЦК проще зарабатывать ставку тогда.
именно потому, что я сам в 2015 зарабатывал приличные деньги на этом самом отклонении (арбитраж спот-фьючерс в доллар-рубле)
насколько я помню, на 0,3-0,4% отклонение действительно было в моментах, но 0,5% уже не помню
суть в чем? Торговать рубль на Форекс площадках лучше по ряду причин.
на Si твоя комиссия ясна и прозрачна, она написана на сайте биржи, она просто мизерная (просто цена за открытие контракта, сколько там щас, 1 рубль или 2? точно не больше)
и естественно никаких плат за держание фьюча на фортсе никогда не было и нет.
а что там у вас на форексах это вы сами разбирайтесь
единственный огромный плюс там, это что счёт в долларх, и прибыль начисляется в долларах (на фортсе счёт рублёвый, когда рубль уничтожают то он просто бесполезен, сидеть в рублях нельзя). Всё, больше никаких плюсов там нет
на форексе нельзя заработать на керри трейде… так, лишь бонус небольшой, когда цена идет в твою сторону.
значит, продолжаешь держать шорт? не думаешь, что игра уже пошла в обратку?
Продолжаю и скорее всего буду добавляться. То что игра пошла в обратную сторону не считаю. До 58,50 все укладывается в рамки коррекции.