16 февраля 2017, 12:35

Корреляция РФР 2017.

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)

Из интересного:
— Нефть теперь не индикатор рынка и живёт себе своей жизнью (на задворках империи)
— Аэрофлот и Уралкалий крепко дружит с золотом
-MICEX, Сбербанк, Лукойл и Роснефть — братья-близнецы
— Газпром, Магнит, ВТБ дежаться за доллар

Из серьёзного:
Применена иерархическая кластеризация (Диаграмма Чекановского с некоторой модификацией алгоритма).
Однородные группы (кластеры) бумаг/инструментов с близкой взаимной корреляцией расположены вдоль главной оси.

Для печати:
Версия в высоком разрешении - Correlation_max.jpg

Для затравки пока всё.

корреляция рынок акции диверсификация

Маркин Павел

Санкт-Петербург

274

10 249

с 6 июля 2016

11 Комментариев

Константин
16 февраля 2017, 14:50
Что это?
0
- Маркин Павел
  16 февраля 2017, 14:56
  Константин, карта корреляций бумаг/инструментов между собой
  0
  - Константин
    16 февраля 2017, 14:59
    Маркин Павел, Извините случайно минус поставил ) , с виду на испорченное изображение похоже)
    0
    - Маркин Павел
      16 февраля 2017, 15:01
      Константин, руки после рубля дрожат — понимаю...)))
      открой картинку в высоком разрешении.
      +1
      - Константин
        16 февраля 2017, 15:05
        Маркин Павел, Дрожат сильно, но жду 70 через год )
        0
Александр З.
16 февраля 2017, 15:43
А поясните, как пользоваться картой? Чем ближе к синему, тем больше коррелируют между собой?
0
- Маркин Павел
  16 февраля 2017, 16:42
  Александр, мой косяк, не расшифровал. Исправляюсь.
  синий прямая корреляция, красный — обратная корреляция, бледно зеленый нет корреляции.
  
  +1
Александр З.
16 февраля 2017, 18:49
Большое спасибо, очень полезная информация! Вы это используете в торговле?
0
- Маркин Павел
  16 февраля 2017, 19:15
  Александр, да.
  0
jatotrade.com
16 февраля 2017, 22:44
Плюсую, Павел! (пока виртуально — рейтинг не тянет). R?
0
- Маркин Павел
  17 февраля 2017, 01:11
  jatotrade.com, не R.
  0