_sk_
_sk_ личный блог
10 февраля 2017, 09:26

Период * таймфрейм = const

Возьмём какой-нибудь индикатор технического анализа типа RSI или MFI, скажем, на 15 минутном таймфрейме при стандартной длине окна в 14 баров, и построим график этого индикатора на ликвидном инструменте. График показывает развитие во времени некоторого преобразования цены или цены+объёма по окну заданной длительности.

Уменьшим таймфрейм в 3 раза, перейдя на 5-минутки, увеличив при этом период до 14 * 3 = 42. При этом индикатор, вроде бы, пытается уловить что-то на том же диапазоне времени, но по более точной картинке движения цены. График индикатора при этом как-то поменяется.

Уменьшим таймфрейм ещё в 5 раз, перейдя на 1-минутки, увеличив период до 42 * 5 = 210. График ещё как-то изменится, но будет относиться всё к тому же диапазону времени.

Изменения графика будут примерно такими: график сплющивается к своему среднему уровню (50 для RSI и MFI) и при этом добавляются детали и мелкие изгибы.

Есть теоретический вопрос: каков масштабный коэффициент k сплющивания при увеличении периода в m раз? Есть соображения, что k должен быть примерно равен корню из m.

И есть практический вопрос: кто-нибудь занимался таким применительно к созданию торговых систем, получились ли какие-нибудь результаты? Например, что индикаторы на 1-минутках с супердлинными периодами хорошо работают?
15 Комментариев
  • Kerby
    10 февраля 2017, 09:43
    забудь про индикаторы, это путь в никуда, смотри чистый график
      • Kerby
        10 февраля 2017, 10:00
        _sk_, можно разрабатывать стратегии на основе статистики, расчета паттернов, чистой математики, иметь преемущество в скорости, стакан есть, объемы… да много чего… кроме индикаторов
        • Дар Ветер
          10 февраля 2017, 10:32
          Kerby, расчет статистики и есть индикаторы. Просто их почти никто не умеет использовать, все хотят стрелочку купить и продать. Когда вы смотрите глазами голый график вы подсознательно ищите закономерности, высчитываете свой собственный индикатор. Свечи и бары — тоже индикатор. Чистая информация — это лента. Стакан — это для скальперов на малоликвидных рынках, больше никому от него пользы нет.


      • spebe
        10 февраля 2017, 12:59
        _sk_, алготрейдинг не обязательно предполагает математическую обработку. Я считаю себя алготрейдером (при этом имея чистый график), только потому, что действую по алгоритму, формализованному до деталей: что должно произойти с ценой, чтобы войти/выйти из позы. И формализованному до пипса, что дает мне и размер позы. 
          • spebe
            10 февраля 2017, 14:25
            _sk_, да, тут особо и не о чем.

            У Вас был топик, имхо, незаслуженно обойденный вниманием СЛ — про книгу «Играй не победу». Вот, по моему глубокому убеждению, истинное не паханое поле для трейдеров.  
            Сам то я только в этом ключе и работаю, но думал, что тема найдет живой отклик.((( 
    • Hendersson
      10 февраля 2017, 10:26
      Kerby, две скользяшки не будут помехой для среде или долгосрочного(ака инвестор)спекулянта
      • Kerby
        10 февраля 2017, 10:43
        Hendersson, скользяшки да, сам использую
  • AntiKukl
    10 февраля 2017, 10:16
    это не сработает даже на стационарном процессе (IMHO)… а цены далеко не стационарны… у минуток и пятиминуток разная дисперсия —  значит вы не получите одинаковое среднее (мат ожидание)
  • Sergey Pavlov
    10 февраля 2017, 10:34
    Уменьшая тайм-фрейм, почти все системы начинают рисовать намного более шикарные эквити, но всё это бесполезно, потому что снижается средняя сделка до величин, сперва сопоставимых с издержками на транзакции, а потом и вовсе меньше оных при больших объемах.

    Что касается коэфф. сплющивания, то при линейных мерах будет сохраняться линейная пропорция, а квадратичные меры будут пропорциональны квадратному корню из этого множителя.
      • Sergey Pavlov
        10 февраля 2017, 10:53
        _sk_, аааа… в этом смысле, скорее всего, ничего не даст. Некие вариации этого в моем опыте ни к чему путному не привели.
  • Tуземец
    10 февраля 2017, 14:38
    супердлинные на малых фреймах дают слишком много ложных сигналов надо работать на тех же фреймах и периодах, на которых торгует большинство.имхо

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн