Возьмём какой-нибудь индикатор технического анализа типа RSI или MFI, скажем, на 15 минутном таймфрейме при стандартной длине окна в 14 баров, и построим график этого индикатора на ликвидном инструменте. График показывает развитие во времени некоторого преобразования цены или цены+объёма по окну заданной длительности.
Уменьшим таймфрейм в 3 раза, перейдя на 5-минутки, увеличив при этом период до 14 * 3 = 42. При этом индикатор, вроде бы, пытается уловить что-то на том же диапазоне времени, но по более точной картинке движения цены. График индикатора при этом как-то поменяется.
Уменьшим таймфрейм ещё в 5 раз, перейдя на 1-минутки, увеличив период до 42 * 5 = 210. График ещё как-то изменится, но будет относиться всё к тому же диапазону времени.
Изменения графика будут примерно такими: график сплющивается к своему среднему уровню (50 для RSI и MFI) и при этом добавляются детали и мелкие изгибы.
Есть теоретический вопрос: каков масштабный коэффициент k сплющивания при увеличении периода в m раз? Есть соображения, что k должен быть примерно равен корню из m.
И есть практический вопрос: кто-нибудь занимался таким применительно к созданию торговых систем, получились ли какие-нибудь результаты? Например, что индикаторы на 1-минутках с супердлинными периодами хорошо работают?
Kerby, ну как алготрейдеру смотреть чистый график? Алготрейдеру нужно как-то обработать с помощью формул график цены и получить размер позиции лонг/шорт. Формулы и представляют собой индикатор.
_sk_, можно разрабатывать стратегии на основе статистики, расчета паттернов, чистой математики, иметь преемущество в скорости, стакан есть, объемы… да много чего… кроме индикаторов
Kerby, расчет статистики и есть индикаторы. Просто их почти никто не умеет использовать, все хотят стрелочку купить и продать. Когда вы смотрите глазами голый график вы подсознательно ищите закономерности, высчитываете свой собственный индикатор. Свечи и бары — тоже индикатор. Чистая информация — это лента. Стакан — это для скальперов на малоликвидных рынках, больше никому от него пользы нет.
_sk_, алготрейдинг не обязательно предполагает математическую обработку. Я считаю себя алготрейдером (при этом имея чистый график), только потому, что действую по алгоритму, формализованному до деталей: что должно произойти с ценой, чтобы войти/выйти из позы. И формализованному до пипса, что дает мне и размер позы.
У Вас был топик, имхо, незаслуженно обойденный вниманием СЛ — про книгу «Играй не победу». Вот, по моему глубокому убеждению, истинное не паханое поле для трейдеров.
Сам то я только в этом ключе и работаю, но думал, что тема найдет живой отклик.(((
это не сработает даже на стационарном процессе (IMHO)… а цены далеко не стационарны… у минуток и пятиминуток разная дисперсия — значит вы не получите одинаковое среднее (мат ожидание)
Уменьшая тайм-фрейм, почти все системы начинают рисовать намного более шикарные эквити, но всё это бесполезно, потому что снижается средняя сделка до величин, сперва сопоставимых с издержками на транзакции, а потом и вовсе меньше оных при больших объемах.
Что касается коэфф. сплющивания, то при линейных мерах будет сохраняться линейная пропорция, а квадратичные меры будут пропорциональны квадратному корню из этого множителя.
Sergey Pavlov, уменьшаем таймфрейм, но увеличиваем период индикатора. Это не приведёт к увеличению частоты сделок, если учесть эффект сплющивания. Издержки на транзакции и проскальзывание всегда учитываются. Вопрос был в том, что уточнение графика при уменьшении таймфрейма вроде бы должно дать больше информации и привести к более качественным сигналам.
Gotamcity77, а прикинь в следующем году по 300 будет?) Вполне возможно. Опять получится в 3 раза лучше депозита...
Ты просто очень обижен на Газпром. Ну это можно понять. Два раза так неудачно сп...
Евгений Павлов, У меня нет шортов, как и лонгов в шлаках.Можете и дальше пиарить этот памп ловя удачу и заманивая хомячье.А потолок этой акцульки обозначен -при наилучшем раскладе (как до СВО) -чег...
В прогнозе Синары (не позднее 6 февраля прошлого года) была указана цена 380 р)))
Сама бумага в ту дату стоила 330 р.
smart-lab.ru/forum/MTLR/page467/#comment16536159
Так, к слову… О ценност...
ВТБ: подведение итогов Хорошая модель работает
Плохая не работает никогда
Эта модель отработала идеально
(начало тут
smart-lab.ru/blog/tradesignals/1095022.php
smart-lab.ru/blog/1097...
Трамп рассматривает возможность введения 25% пошлины на импортные автомобили
Дональд Трамп рассматривает возможность введения 25% пошлины на импортные автомобили Авто-репост. Читать в блоге >&...
ок, не буду спорить.
У Вас был топик, имхо, незаслуженно обойденный вниманием СЛ — про книгу «Играй не победу». Вот, по моему глубокому убеждению, истинное не паханое поле для трейдеров.
Сам то я только в этом ключе и работаю, но думал, что тема найдет живой отклик.(((
и тут я тоже спорить не буду :)
Что касается коэфф. сплющивания, то при линейных мерах будет сохраняться линейная пропорция, а квадратичные меры будут пропорциональны квадратному корню из этого множителя.