Взрыв волатильности (День тренда) или простая, но крайне эффективная контртрендовая стратегия!

Я писал в прошлом посте о своей Адаптивной системе принятия решения на рынке. http://smart-lab.ru/blog/377421.php
Также будет полезно почитать пост с примерами: Смартлаб, я открою тебе маленький секрет! smart-lab.ru/blog/376149.php
В конце прошлого поста написал, что расскажу о методике которая входит в состав моей АТС: «Взрыв волатильности или день тренда»
Я использую её исключительно как импульс, Вы же можете использовать как краткосрочную контртрендовую стратегию на «возврат к среднему» добавив осциллятор и допустим МАСД гистограмму, и будет хорошая полноценная стратегия!

Прошу Вас дочитайте до конца и посмотрите графики внимательно.

Я искренне желаю нашему Смартлабу стать более качественней в плане подачи материала его участниками.
Больше материала технического характера, чем развлекательного. Хотя лично мне нравится, что СЛ «социальная сеть» в принципе, но это не повод стоять на месте, нужно расти в материальном плане.

Можно подумать зачем ему это надо? Делится бесплатно рабочими методиками и т.д.
Я не являюсь, конечно, филантропом, но мне искренне хочется, чтоб как можно больше участников нашего СЛ зарабатывали деньги, а не писали посты со всякой ерундой!

Не каждый будет следовать чётко методики по каким либо причинам, именно по этому мало кто реально на ней сможет заработать и т.д.
Если абсолютно любой смог на ней заработать, я бы не стал её выкладывать на всеобщее обозрение. А, она создана в 2011 году и не подвергалась модификации и т.д.

Работает на дневном графике.
Хоть, она и контртрендовая (Возврат к среднему), но в ней только скользящие средние:
Средняя Time Series (Оранжевый цвет) (13, вы можете использовать 21 день, также отлично подходит) — это основной индикатор в методике, без него она не работает.
Средняя экспоненциальная (21) (Фиолетовый цвет)
Средняя простая (8). (Салатовый цвет) Есть 2 варианта:
а) По ценам закрытия
б) И по минимальным ценам на покупку, и по максимальным на продажу (На скрине покажу), при этом сигнал появляется раньше, можно войти почти на дне или продать на максимуме!
Средняя экспоненциальная (3) (Чёрный цвет).
Сочетание средних 3 и 8 дней даёт хороший импульс — прорыв. Волатильность резко увеличивается, и цена набирает скорость.

Средняя Time Series показывает нам зоны накопления и распределения актива в заданное время (Формация блюдце). Нужно, чтоб формация была хорошо видна, т.е. правильная. Это важно!

А, теперь примеры из моих последних сделок:

Фьючерс на золото.

Внизу сигнал на покупку, а вверху соответственно на продажу.

Акции сбербанка.

Акции ИнтерРао (Я как-то писал, что открыл по ним шорт до цели 3,75) Как всегда всё прошло успешно.

В этот раз не купил ИнтерРао, уже не было свободных средств.

Акции Дикси. Я их продал 30 января. Держал пару дней. Наверно один со СЛ.

Вот, что ещё важно средняя экспоненциальная период 21 день (Фиолетовый цвет) выступает в роли ближайшего сопротивления.
Это надо знать! Поэтому и называется возврат к среднему значению.

А, теперь отличие при изменение простой средней период 8 дней (По ценам закрытия и по ценам мин. и мак.)
Это альтернативный вариант.
При ценах закрытия сигнал был 25 января, а при ценах мин. на один день раньше.

Фьючерс на ММВБ
Средняя простая (8) зелёная) по цене закрытия дня.

Средняя простая (8) зелёная) по минимальной цене дня.

Сигнал появился на один день раньше, что очень важно с учётом ГО (Плеча) на рынке Фортс.
Один день может стоить приличных денег.

Я надеюсь искренне, что вам понравилась это методика и в целом пост))).

Взрыв волатильности

Павел Град

659

16 089

с 18 декабря 2016

37 Комментариев

Андрей К
31 января 2017, 10:17
насколько я понял, это некая разновидность методики расчета macd. То есть на трендах поломается, а на таких моментах как на скринах, то есть боковой движ, такие методики идеальны =)
0
- Павел Град
  31 января 2017, 10:23
  Андрей К, Конечно, нужно в начале находить такие моменты на рынке. Я её использую только как импульс. У меня, как я называю АТС, а это методика входит в состав полной ТС.
  Я вообще не торгую в боковике, за последние несколько лет не одной сделки при флете.
  0
  - Sergey Pavlov
    31 января 2017, 10:37
    Grad,
    Я вообще не торгую в боковике, за последние несколько лет не одной сделки при флете.
    невольно вспомнился анекдот про того дядьку, который письмо президенту написал и всё высказал, что о нём думает, но только письмо не отправил:)
    +1
    - Павел Град
      31 января 2017, 10:42
      Sergey Pavlov, Хороший анекдот)))
      Зачем нужно торговать во флете, не пойму?..
      Если, ТС позволяет обходить «пилы» и т.д., то зачем туда лезть?
      Да, конечно, нужно долго ждать, но инструментов на рынке очень много, мне хватает. Торгую все фьючерсы и акции из Топ 100, могу до кучи 3-й эшелон купить. Мне разницы нет.
      0
ireach
31 января 2017, 10:40
да, хорошо. Дабы не ломать свою сложившуюся ТС можно использовать как фильтр.
Time series я так понимаю простая? Судя по чередованию ( Вы не указали какая)
0
- Павел Град
  31 января 2017, 10:46
  ireach, Указал как есть: Так и называется Средняя Time series 13 дней, также подойдёт 21 день. Time series — это метод расчёта, также как, например экспоненциальный.
  Линейная регрессия. Такой же индикатор использует, кстати, Ларри Вильямс.
  0
SergeyJu
31 января 2017, 11:13
Картинки красивые, а алгоритм ТС я не понял.
0
- Павел Град
  31 января 2017, 12:31
  SergeyJu, Средняя экспоненциальная 21 (Сверху) и средняя Time series 13, можно 21 (Снизу) подобна коридору, но в виде формации блюдце, а не как иначе. Формация должна быть аккуратная, что позволяет исключить ложные сделки в боковике.
  В центре средняя экспоненциальная 3 (Быстрая) и средняя простая 8 (Обязательно) при пересечении создают импульс при котором резко расширяется диапазон цены, и цена собственно начинает расти. Минимальная цель роста (Падения) до уровня средней экспоненциальной 21 — это гарантированный результат, но в некоторых случаях экспоненту 21 пробивает и цена растёт дальше.
  0
  - SergeyJu
    31 января 2017, 13:13
    Grad, при лонге оранжевая образует как бы параболу, выпуклую вниз, а при шорте — параболу, выпуклую вверх. Вы это называете «блюдце»?
    Фиолетовая в Ваших картинках какая-то скособоченная, уж никак не верхний край блюдца.
    0
    - Павел Град
      31 января 2017, 13:17
      SergeyJu, Да, так и есть. Главное, что отлично работает)))
      0
marsden
31 января 2017, 11:19
что-то я в квике не нахожу Time series. Или такого там нет?
0
- Павел Град
  31 января 2017, 12:23
  marsden, Он только в программах ТА, и то не во всех.
  0
Константин Нечаев
31 января 2017, 14:27
посмотрел индюк — к нему еще много чего надо докрутить и иметь прогноз боковика по какому-то индикатору.
для россии сейчас норм — пока она в боковике
хорошо реагирует на изменение тренда — но есть индюки получше опредяляют такие вещи.
0
- Павел Град
  31 января 2017, 15:25
  konstantin1919, Он только для этой стратегии. И… вы походу не читали мои посты. Это лишь малая часть системы. Для меня это только импульс. У меня АТС.
  0
  - Константин Нечаев
    31 января 2017, 17:50
    Grad, понятно — а какие составные еще части атс?
    про пики и впадины хорошая статья и вправду — потестирую немного
    0
    - Павел Град
      31 января 2017, 19:37
      konstantin1919, 4 составляющих:
      1. Общая картина в активе (Как раз про пики и впадины), общая волатильность.
      2. Трендовая стр.
      3. Контртрендовая стр.
      4. Собственно, эта методика, но она для меня как импульс.
      0
      - Константин Нечаев
        31 января 2017, 20:12
        Grad, я потестирую впики и впадины — потом отпишусь — что и как
        +1
        Павел Град
        31 января 2017, 20:34
        konstantin1919, Нужно, чтоб оба индикатора показывали пики и разворот. ССЙ 200, очень сильный сигнал — он показывает именно вложения в актив, а осциллятор Чайкина волатильность на рынке, т.е. диапазон цен.
        При низком диапазоне нужно покупать, при высоком цены как правило на хаях, соответственно продавать. Обязательно одновременно, и лучше именно на недельном графике.
        Не знаю как в других программах себя ведут индикаторы, но я пользуюсь Метастоком 12 версии.
        Кстати, при всех сделках использую в начале именно эти индикаторы.
        
        Хотел сказать ещё про нефть, вроде ССЙ оттолкнулся от уровня +200, но сама волатильность почти на 0, т.е. средняя, вот и боковик на рынке нефти при высоких (относительно) ценах))).
        +1
        Константин Нечаев
        31 января 2017, 22:59
        Grad, https://www.mql5.com/ru/code/10887?utm_campaign=MetaTrader+4+Terminal&utm_medium=special&utm_source=mt4terminal+codebase — потестируйте такой
        0
        Павел Град
        31 января 2017, 23:02
        konstantin1919, Я почитаю, но я не использую Метатрейдер. Только Метасток и квик
        0
        Константин Нечаев
        01 февраля 2017, 23:33
        Grad, посмотрел — неплохо помогают — но мои индюки мне лучше помогают и разработки.
        +1
Константин Нечаев
31 января 2017, 14:50
только на дневке тестили — а часовик?
0
- Павел Град
  31 января 2017, 15:23
  konstantin1919, Нет, у меня сигналы по закрытию дня.
  0
- Павел Град
  31 января 2017, 15:33
  konstantin1919, Попробуйте друг мой на часовике))). На «5» это методика работает при развороте тренда с нисходящего на восходящий, т.е. 1 волна роста, если брать 5 волновую структуру.
  
  0
  - dip
    31 января 2017, 18:25
    Grad, так есть формальный критерий входа в сделку и выхода? если это просто пересечение двух скользяшек, то зачем медленные, которые образуют «чашку»? Если они нужны, то что за критерий когда «чашка» правильная ?
    0
    - Павел Град
      31 января 2017, 19:28
      dip, Если указано, значит вход и выход — чёткие сигналы. Проверено более 6 лет (Пользуюсь). Пересечение должно быть, именно так, как указано на скринах, а не как иначе. В противном случае эта модель не работает. Как происходит пересечение, сразу нужно покупать по цене закрытия предыдущего дня. Но, я делаю просто при открытии рынка.
      Средняя Time series выступает в роли поддержки, и она в таких случаях никогда не разворачивается в низ сразу, пока немного не вырастит как минимум до уровня средней экспоненциальной.
      Без этой формации пересечение средних 3 и 8 вообще не о чём не говорит. Весь смысл именно в модели, она отсеивает полностью ложные сигналы при пересечение 3 и 8. Один, но верный сигнал.
      Почитайте отдельно про регрессию цены, основа, принцип Time series.
      0
Nepall
13 июня 2017, 19:02
Что то не вижу сделок на графиках…
0
Igoron
14 июня 2017, 09:54
Вот, что ещё важно средняя экспоненциальная период 21 день (Фиолетовый цвет) выступает в роли ближайшего сопротивления.
Это надо знать! Поэтому и называется возврат к среднему значению.
А что если она совсем рядом (в нескольких центах) или даже с другой стороны. Такие ситуации не рассматриваются и сделки не открываются? Есть какая-то статистика на этот счет?
0
- Павел Град
  20 июня 2017, 08:21
  Igoron, Да, верно, такие сделки не рассматриваются.
  Если всё сделать как надо и продавать на уровне сопротивления (Средней), то точность составит ровно 100%. Но, сделок мало.
  
  Я как правило, удерживаю дольше, в зависимости от недельного сигнала. Дневной для меня основной.
  0
Пыльный заяц
20 июня 2017, 14:47
Народ, а кто-нибудь знает, как получить эту самую Time Series в Метатрейдере или в Транзаке?

0
- Павел Град
  24 июня 2017, 17:59
  Пыльный заяц, Я не знаю, но она есть в отдельных программах ТА.
  0
  - Virus
    29 января 2018, 12:20
    Grad, А цели какие ставите по сделкам? Вообщем со входом более менее понятно, а вот когда выходить не со всем понял.
    +1
    - Павел Град
      28 апреля 2020, 21:07
      Virus, Только увидел… на уровне 21 эксп. средней (фиолетовая), как правило это уровень от локального хая до лоя составляет 38,2%.
      0
andry194
30 сентября 2017, 09:27
В подборку для детального чтения.
Изучить позже
спасибо
0
Робин Бобин
07 января 2020, 01:26
Как по вашему, эта стратегия применима при торговле внутри дня? Не пробовали? Я понял что это лишь часть системы.
+1
- Павел Град
  28 апреля 2020, 21:05
  Робин Бобин, Только на дневном тф.
  0
- Павел Град
  28 апреля 2020, 21:08
  Робин Бобин, Случайно зашёл)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже

На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76 млн счетов (+11,7 млн за 2025 год), ежемесячно...

Норникель

10:24

📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста

Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без ожиданий чуда и без лишних вопросов. Понятная...

МГКЛ

10:00

Объемы торгов на рынке драгметаллов Мосбиржи утроились в 2025 году

Объем сделок с драгметаллами на Московской бирже в 2025 году превысил 3 трлн рублей, увеличившись более чем в 3 раза. Рост обеспечили сразу несколько факторов. Это высокий интерес к золоту на фоне...

Freedom Finance Global

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...