31 января 2017, 09:58
Взрыв волатильности (День тренда) или простая, но крайне эффективная контртрендовая стратегия!
Я писал в прошлом посте о своей Адаптивной системе принятия решения на рынке. http://smart-lab.ru/blog/377421.php
Также будет полезно почитать пост с примерами: Смартлаб, я открою тебе маленький секрет! smart-lab.ru/blog/376149.php
В конце прошлого поста написал, что расскажу о методике которая входит в состав моей АТС: «Взрыв волатильности или день тренда»
Я использую её исключительно как импульс, Вы же можете использовать как краткосрочную контртрендовую стратегию на «возврат к среднему» добавив осциллятор и допустим МАСД гистограмму, и будет хорошая полноценная стратегия!
Прошу Вас дочитайте до конца и посмотрите графики внимательно.
Я искренне желаю нашему Смартлабу стать более качественней в плане подачи материала его участниками.
Больше материала технического характера, чем развлекательного. Хотя лично мне нравится, что СЛ «социальная сеть» в принципе, но это не повод стоять на месте, нужно расти в материальном плане.
Можно подумать зачем ему это надо? Делится бесплатно рабочими методиками и т.д.
Я не являюсь, конечно, филантропом, но мне искренне хочется, чтоб как можно больше участников нашего СЛ зарабатывали деньги, а не писали посты со всякой ерундой!
Не каждый будет следовать чётко методики по каким либо причинам, именно по этому мало кто реально на ней сможет заработать и т.д.
Если абсолютно любой смог на ней заработать, я бы не стал её выкладывать на всеобщее обозрение. А, она создана в 2011 году и не подвергалась модификации и т.д.
Работает на дневном графике.
Хоть, она и контртрендовая (Возврат к среднему), но в ней только скользящие средние:
Средняя Time Series (Оранжевый цвет) (13, вы можете использовать 21 день, также отлично подходит) — это основной индикатор в методике, без него она не работает.
Средняя экспоненциальная (21) (Фиолетовый цвет)
Средняя простая (8). (Салатовый цвет) Есть 2 варианта:
а) По ценам закрытия
б) И по минимальным ценам на покупку, и по максимальным на продажу (На скрине покажу), при этом сигнал появляется раньше, можно войти почти на дне или продать на максимуме!
Средняя экспоненциальная (3) (Чёрный цвет).
Сочетание средних 3 и 8 дней даёт хороший импульс — прорыв. Волатильность резко увеличивается, и цена набирает скорость.
Средняя Time Series показывает нам зоны накопления и распределения актива в заданное время (Формация блюдце). Нужно, чтоб формация была хорошо видна, т.е. правильная. Это важно!
А, теперь примеры из моих последних сделок:
Фьючерс на золото.
Внизу сигнал на покупку, а вверху соответственно на продажу.
Акции сбербанка.
Акции ИнтерРао (Я как-то писал, что открыл по ним шорт до цели 3,75) Как всегда всё прошло успешно.
В этот раз не купил ИнтерРао, уже не было свободных средств.
Акции Дикси. Я их продал 30 января. Держал пару дней. Наверно один со СЛ.
Вот, что ещё важно средняя экспоненциальная период 21 день (Фиолетовый цвет) выступает в роли ближайшего сопротивления.
Это надо знать! Поэтому и называется возврат к среднему значению.
А, теперь отличие при изменение простой средней период 8 дней (По ценам закрытия и по ценам мин. и мак.)
Это альтернативный вариант.
При ценах закрытия сигнал был 25 января, а при ценах мин. на один день раньше.
Фьючерс на ММВБ
Средняя простая (8) зелёная) по цене закрытия дня.
Средняя простая (8) зелёная) по минимальной цене дня.
Сигнал появился на один день раньше, что очень важно с учётом ГО (Плеча) на рынке Фортс.
Один день может стоить приличных денег.
Я надеюсь искренне, что вам понравилась это методика и в целом пост))).
Также будет полезно почитать пост с примерами: Смартлаб, я открою тебе маленький секрет! smart-lab.ru/blog/376149.php
В конце прошлого поста написал, что расскажу о методике которая входит в состав моей АТС: «Взрыв волатильности или день тренда»
Я использую её исключительно как импульс, Вы же можете использовать как краткосрочную контртрендовую стратегию на «возврат к среднему» добавив осциллятор и допустим МАСД гистограмму, и будет хорошая полноценная стратегия!
Прошу Вас дочитайте до конца и посмотрите графики внимательно.
Я искренне желаю нашему Смартлабу стать более качественней в плане подачи материала его участниками.
Больше материала технического характера, чем развлекательного. Хотя лично мне нравится, что СЛ «социальная сеть» в принципе, но это не повод стоять на месте, нужно расти в материальном плане.
Можно подумать зачем ему это надо? Делится бесплатно рабочими методиками и т.д.
Я не являюсь, конечно, филантропом, но мне искренне хочется, чтоб как можно больше участников нашего СЛ зарабатывали деньги, а не писали посты со всякой ерундой!
Не каждый будет следовать чётко методики по каким либо причинам, именно по этому мало кто реально на ней сможет заработать и т.д.
Если абсолютно любой смог на ней заработать, я бы не стал её выкладывать на всеобщее обозрение. А, она создана в 2011 году и не подвергалась модификации и т.д.
Работает на дневном графике.
Хоть, она и контртрендовая (Возврат к среднему), но в ней только скользящие средние:
Средняя Time Series (Оранжевый цвет) (13, вы можете использовать 21 день, также отлично подходит) — это основной индикатор в методике, без него она не работает.
Средняя экспоненциальная (21) (Фиолетовый цвет)
Средняя простая (8). (Салатовый цвет) Есть 2 варианта:
а) По ценам закрытия
б) И по минимальным ценам на покупку, и по максимальным на продажу (На скрине покажу), при этом сигнал появляется раньше, можно войти почти на дне или продать на максимуме!
Средняя экспоненциальная (3) (Чёрный цвет).
Сочетание средних 3 и 8 дней даёт хороший импульс — прорыв. Волатильность резко увеличивается, и цена набирает скорость.
Средняя Time Series показывает нам зоны накопления и распределения актива в заданное время (Формация блюдце). Нужно, чтоб формация была хорошо видна, т.е. правильная. Это важно!
А, теперь примеры из моих последних сделок:
Фьючерс на золото.
Внизу сигнал на покупку, а вверху соответственно на продажу.
Акции сбербанка.
Акции ИнтерРао (Я как-то писал, что открыл по ним шорт до цели 3,75) Как всегда всё прошло успешно.
В этот раз не купил ИнтерРао, уже не было свободных средств.
Акции Дикси. Я их продал 30 января. Держал пару дней. Наверно один со СЛ.
Вот, что ещё важно средняя экспоненциальная период 21 день (Фиолетовый цвет) выступает в роли ближайшего сопротивления.
Это надо знать! Поэтому и называется возврат к среднему значению.
А, теперь отличие при изменение простой средней период 8 дней (По ценам закрытия и по ценам мин. и мак.)
Это альтернативный вариант.
При ценах закрытия сигнал был 25 января, а при ценах мин. на один день раньше.
Фьючерс на ММВБ
Средняя простая (8) зелёная) по цене закрытия дня.
Средняя простая (8) зелёная) по минимальной цене дня.
Сигнал появился на один день раньше, что очень важно с учётом ГО (Плеча) на рынке Фортс.
Один день может стоить приличных денег.
Я надеюсь искренне, что вам понравилась это методика и в целом пост))).
Читайте на SMART-LAB:
Как портфель ВДО (32% за 12 мес) пережил падение в ВДО? И про Уральскую Сталь
Нет полной уверенности, что декабрьское падение сегмента ВДО, вызванное дефолтом Монополии, закончилось. Но надежда присутствует. Меня периодически попрекают в излишнем консерватизме. И...
06:50
Обновлен список стран для автоматического обмена данными: что изменилось для инвесторов
С 22 декабря 2025 года вступил в силу обновленный перечень государств, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией . Это изменение напрямую влияет на правила...
25.12.2025
Спад в промышленности усиливается
Промышленное производство в России по итогам ноября показало заметную месячную просадку. По данным Росстата, выпуск сократился на 4,1% к октябрю и на 0,7% в годовом выражении, несмотря на общий...
25.12.2025
Евгений Кошелев, вроде как на годовой 90 дней даётся. Он будет только к апрелю скорее всего
SB, больше речёвок, а то что-то слабовата реакция!
У Германа Александровича будет прекрасный просто замечательный бонус по результатам года.сбер по 300 жеж)
Спрос на европейские премиум-авто в России в этом году превысил уровень 2021 года: за 11М 2025 года продажи BMW (+31,2% г/г), продажи Mercedes-Benz (+25,9% г/г), продажи Audi (+25,4% г/г) — Известия Н...
Чингачгук (Великий Змей), всё для людей
Врачи и медсестры смогут теперь работать на полторы и две ставки, если в клинике есть вакантные должности. Правительство Петербурга приняло соответствую...
8:09
ждем 2400 по полюсу
Реальная ставка 6%. Чета нагоняют тут страхов. Ставку снизили к первому полугодию 25% а это 50 млрд остаётся в кармане у афк итого 100 млрд в год и выше при дальнейшем осторожном снижении. Но бенефици...
Общий объем сделок по аренде и продаже качественных офисов в Москве по итогам 2025 года составит около 1,4 млн кв. м, что на 33-38% меньше г/г — оценка CORE.XP и IBC Real Estate — Ведомости По итогам ...
SAC, начните сегодня собирать коллективный иск. И кстати, почему раньше это не сделали?
Вадим, хз, альфабанк за перевод на другой счет двух облигаций просит 600 руб. В этом весь и затык. Было бы даром, скинул бы себе другому брокеру. В альфа хочу счет закрыть.
Я вообще не торгую в боковике, за последние несколько лет не одной сделки при флете.
Зачем нужно торговать во флете, не пойму?..
Если, ТС позволяет обходить «пилы» и т.д., то зачем туда лезть?
Да, конечно, нужно долго ждать, но инструментов на рынке очень много, мне хватает. Торгую все фьючерсы и акции из Топ 100, могу до кучи 3-й эшелон купить. Мне разницы нет.
Time series я так понимаю простая? Судя по чередованию ( Вы не указали какая)
Линейная регрессия. Такой же индикатор использует, кстати, Ларри Вильямс.
В центре средняя экспоненциальная 3 (Быстрая) и средняя простая 8 (Обязательно) при пересечении создают импульс при котором резко расширяется диапазон цены, и цена собственно начинает расти. Минимальная цель роста (Падения) до уровня средней экспоненциальной 21 — это гарантированный результат, но в некоторых случаях экспоненту 21 пробивает и цена растёт дальше.
Фиолетовая в Ваших картинках какая-то скособоченная, уж никак не верхний край блюдца.
для россии сейчас норм — пока она в боковике
хорошо реагирует на изменение тренда — но есть индюки получше опредяляют такие вещи.
про пики и впадины хорошая статья и вправду — потестирую немного
1. Общая картина в активе (Как раз про пики и впадины), общая волатильность.
2. Трендовая стр.
3. Контртрендовая стр.
4. Собственно, эта методика, но она для меня как импульс.
При низком диапазоне нужно покупать, при высоком цены как правило на хаях, соответственно продавать. Обязательно одновременно, и лучше именно на недельном графике.
Не знаю как в других программах себя ведут индикаторы, но я пользуюсь Метастоком 12 версии.
Кстати, при всех сделках использую в начале именно эти индикаторы.
Хотел сказать ещё про нефть, вроде ССЙ оттолкнулся от уровня +200, но сама волатильность почти на 0, т.е. средняя, вот и боковик на рынке нефти при высоких (относительно) ценах))).
Средняя Time series выступает в роли поддержки, и она в таких случаях никогда не разворачивается в низ сразу, пока немного не вырастит как минимум до уровня средней экспоненциальной.
Без этой формации пересечение средних 3 и 8 вообще не о чём не говорит. Весь смысл именно в модели, она отсеивает полностью ложные сигналы при пересечение 3 и 8. Один, но верный сигнал.
Почитайте отдельно про регрессию цены, основа, принцип Time series.
Если всё сделать как надо и продавать на уровне сопротивления (Средней), то точность составит ровно 100%. Но, сделок мало.
Я как правило, удерживаю дольше, в зависимости от недельного сигнала. Дневной для меня основной.
В подборку для детального чтения.
Изучить позже
спасибо