Здравствуйте пришла в голову интересная стратегия «Спот + Опцион». Предположим имеем счет в 3 000 000 рублей ( или любой мне этот нравится). Скажем ждем роста доллара к рублю и на споте покупаем доллар на 1 000 000р. с 4 плечем (допустим) и покупаем путт на туже сумму. Но входим предположим не правильно по 65 рублей за бакс надеясь на рост но есть риск что упадет на 60 (сейчас мы знаем как все произошло) вот для чего путт со страйком 60р. Я общался с опционщиком и доходность по опциону примерно 200-300% это компенсирует потери по споту, если рост с 65 до 72 то теряем сумму опциона и прибыль но заработок куда больше. Эта стратегия хороша если вы правы в выбранном движении и рано или поздно дрллар придет к цели + прибыль от опциона.
Что скажите?? Критикуйте…
Нда… Идея прям в воздухе носится… Набираете в поисковике: «Прикрытый Интрадей — 2015. Илья Коровин»...
Изучаете на примерах… Снова приходите за критикой на Смартлаб…
если экспира внутри этого диапазона? будет ни бэ, ни мэ. Фигово короче будет.
Еще и вола сильно упало. Вероятность выхода из таких широких диапазонов (5 рублей) стремится к нулю.
А какого рода критику вы хотите тут увидеть, стратегия нормальная но не без подводных камней в частности. Длительный флет в результате которого и цена сильно не выросла, и опционы обесценились, истекли за ноль. Торговать такое можно и нужно но грааль тут в управлении вашей позицией
Нормально.только надо рассчитать.два страйка удвоение.распад на стоячем сделает проигрыш.
При прохождении страйка в деньгах и далеко в деньгах экспирнется.
Теперь далеко экспирнется.то есть > и все.
И погасит минус.
А если экспирация на 62? В итоге убыток и по опциону и по споту.
Лучше покупать опцион пут в деньгах+спот. Можно подобрать страйк, что к моменту экспирации безубыток гарантирован, но профит по споту будет условно не от 65, а от 68. В общем волатильность нужна под такую стратегию.
неприкрытая глупость.
Потому как:
лонг спот + лонг пут = лонг колл
Зачем два, когда можно только один с тем же финрезультатом?
Реком: изучить матчасть прежде чем лезть в это болото....
Time value… увы… почти наверняка сожрет гешефт. Если только не армо…
Нужно посчитать сколько сольёшь на тетте за период коррекции и сколько сольёшь на перезаходах лимитками с 100п стопом допустим и сравнить. Тут и коррекция может затянуться и цена пойти не туда в конце концов. Не так они волшебны эти опцики, как про них малюют. Грамотно с ними надо работать и на отдельном счету лучше, а не мешать всё в один винегрет.
Опционы хорошо выстреливают только если вовремя и в нужную сторону зайти на всю обойму, но этот момент надо ещё поймать, а чаще всего это слив по времянке на коррекции. Если работать с ними по классическим стратегиям, такие как спреды, покупка/продажа волы, то особо больших доходностей от них ждать не стоит, а риски не очень комфортные.
Тету же будете платить. И путов надо не «на ту же сумму» покупать, а чтобы дельта была нейтральной. Если считаете, что будет движение на 5 рублей и ваша позиция будет прибыльной с учетом временного распада — открывайте.
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...
Алексей, вот видимо количество выпусков и давит на цену, потому-что у него сейчас при цене 100% доходность 28% при купоне 25%, приведите мне пожалуйста хоть один выпуск с купоном более 20% на три г...
Dimas_,
Они не доп эмиссию сделали, а СПО. Разница в том, что при доп эмиссии размываются доли всех акционеров, а при СПО продаётся доля в компании. Т.к. компания почти полностью принадлежит Стр...
Изучаете на примерах… Снова приходите за критикой на Смартлаб…
Еще и вола сильно упало. Вероятность выхода из таких широких диапазонов (5 рублей) стремится к нулю.
При прохождении страйка в деньгах и далеко в деньгах экспирнется.
Теперь далеко экспирнется.то есть > и все.
И погасит минус.
Лучше покупать опцион пут в деньгах+спот. Можно подобрать страйк, что к моменту экспирации безубыток гарантирован, но профит по споту будет условно не от 65, а от 68. В общем волатильность нужна под такую стратегию.
Потому как:
лонг спот + лонг пут = лонг колл
Зачем два, когда можно только один с тем же финрезультатом?
Реком: изучить матчасть прежде чем лезть в это болото....
Time value… увы… почти наверняка сожрет гешефт. Если только не армо…
То, что Вы сделали дешевле сделать просто купив коллов того же страйка. Это одно и то же! Только в Вашем примере комиссий будет больше.
Пойграйтесь тут: www.option.ru/analysis/option#position
Тогда не ко мне вопрос.