23 января 2017, 12:19

ХЗ ой-паттерн

Паттерн первой половины торгов с использованием «открытого интереса»… Называется «хер знает»..

Рынок не знает чего он хочет, поэтому OI к 11-00 вообще не вырос, а к 12-00 — полудохлый рост… Рост (падение) OI не коррелирует с направлением движения цены… Сначала OI растет росте цены, а через 15 минут растет при падении цены..., не успел OI подрасти, как сразу позу кроют (OI падает) и т.п.

«хер знает» не относится к стратегии торговли… Дело в том, что на таком рынке на графике OI хорошо видны «микронабор» и «микроразгрузка» позиций, и к этой мутатени можно подстроится…

открытый интерес open interest

Сергей Гаврилов

Тверь

1 534

с 21 апреля 2011

3 Комментария

all_trade(Светлана)
23 января 2017, 14:25
зачем следить и торговать никому ненужный индекс, у которого открытый интерес меньше чем в сберофьючах?
0
- Сергей Гаврилов
  23 января 2017, 14:45
  all_trade(Светлана), потому что он ИНДЕКС со всеми вытекающими особенностями и дополнительными возможностями для принятия решения, которых нет на single future.
  0
Slepoy
24 января 2017, 16:47
При анализе таких наборов с учётом ОИ, следует поправочка. Если это Квик, а судя по графикам именно он. То там поток ОИ идёт общий, т.е. с вместе с адресными сделками. То есть, вверху на графике мы видим свечки, которые построены на основе безадресных сделак(адресные сделки цену не двигают), а внизу график ОИ построенный на основе адресных + безадресных. То есть, при анализе нужно учитывать эту фишку. Иногда нижний график с ОИ — будет скакать просто так, сам по себе, т.е. без какой-либо связи с ценой на верхнем графике. Тут надо, средствами ЛУА из «таблицы всех сделок(обезличенных сделок)» вытаскивать ОИ, предварительно фильтровать аномальное изменение ОИ не связанное с текущей сделкой, и на основе именно его строить график с динамикой «чистого безадресного ОИ». Так будет точнее, чем брать общий поток ОИ из таблицы текущих параметров.
0