Спекулятивный нетто-шорт VIX на максимуме, волатильность на минимуме

Спекулятивные нетто-шорты на индекс волатильности CBOE (VIX) установили новый 6-летний рекорд.

В то же время, индекс глобальной экономической неопределённости на максимуме, а волатильность рынка остается на минимуме, показывая все всё больше и больше углубляющуюся дивергенцию.

Конечно, не вполне понятно, когда именно начнется назревшая коррекция :)

VIX волатильность CFTC

speculair

Санкт-Петербург

3 756

с 1 марта 2014

10 Комментариев

Vadim G.
21 января 2017, 23:49
хорошая инфа спасибо)
0
Desdichado
22 января 2017, 00:50
из кремля подскажут, как руководить
0
Astrolog
22 января 2017, 00:54
А мы астрологи, вовсю развлекаемся, заранее зная даты X...

Но это конфиденциальная информация, только для партнеров.
0
Дмитрий Ш
29 января 2017, 00:51
Ну как же так((
+1

Читайте на SMART-LAB:

Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы

Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель Прошлый пост тут —...

Mozgovik

08.01.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 8 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

08.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

11:45

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...