Бизнес-процессы по торговле
Бизнес процесс анализа срока удержания позиции.
Задачи БП:
Проанализировать как время удержания позиции влияет на общую доходность торговли.Определить возможности оптимизации данного показателя.
Измеряемые показатели:
Средний срок удержания позиции, средняя прибыль по сделке, средняя потенциальная прибыль от изменения (увеличения/сокращения) срока удержания позиции.
Необходимо ответить на вопрос как долго удерживается позиция, какую часть тренда берет трейдер в отдельной сделке, что было бы если он удерживал позицию дольше (меньше).
Появлялись ли за этого времени другие возможности для новых сделок?
Насколько они были привлекательны?
На какую прибыль мог бы рассчитывать трейдер, при условии что он может открыть другую сделку, только закрыв текущую?
Часто ли трейдер передерживает позицию, снижая потенциальную прибыль (отдавая рынку заработанное).
Как улучшить данный показатель?
Сколько сделок закрылось в безубыток из-за преждевременного переноса стопа?
Через сколько пунктов переносились данные стопы?
Сколько переносов стопов и на каких уровнях помогло сократить кол-во убыточных сделок?
Инструменты: Скрины графиков с описанием — позиция открыта тогда то, тогда то, закрыта тогда то, тогда то. Полученная прибыль n пунктов. Если бы позиция удерживалась еще n времени то расчетная прибыль составила бы n пунктов. Причина по который была закрыта позиция, объективные причины ее закрытия (сигналы разворота тенденции, либо появилась другая более выгодная позиция по другому инструменту).
При этом нужно понимать что если по открытой позиции стоп выставлен в безубыток то риски по ней нулевые, и можно открывать другие позиции, контролируя уровень маржинального залога.
Уровни закрытия части прибыли — применяется ли в позиции частичное закрытие (если она открыта не минимальным лотом), в каких случаях частичное закрытие позволяет увеличивать прибыли?
БП управления объемом позиций
Средний возможный объем открытых позиций к собственному капиталу (максимально возможное плечо)
Зависимость максимального плеча от валютных пар на которых открыта позиция
Самое малое плечо 1:5 используется на очень волатильных валютных парах типа EURJPY ATR которых 100-150 пунктов в день, оно же используется на средневолативных парах в случаях если риски по конкретным позициям велики, тендеция на валютной паре не выражена, ключевые уровни далеко, либо трейдер планирует открытие позиций по нескольким инструментам, т.к. складываются подходящие торговые возможности, либо он планирует построение пирамиды, либо усреднение по данной валютной паре.
Среднее плечо 1:10 используется на средневолатиных парах, если трейдер предполагает открытие не более 1 позиции. Запрещено использовать средние плечи на высоковолатиных инструментах, в т.ч. посредством усреднения.
Большое плечо от 1:20 до 1:50 разрешается использовать только на низковолатильных валютных парах типа EURCHF при их подходе к ключевым уровням (в расчете на контртрендовое движение) либо после мощных импульсов, опять же в расчете на контртрендовое движение. При этом стоп в безубыток перемещается как только валютная пара пройдет хотя бы 10 пунктов. При этом стоп по позиции не должен превышать 6% от капитала.
На контртрендовых сделках в обычных условиях необходимо использовать плечо в 2 раза меньше (только если не открыто минимальное). После импульсных движений возможно открытие контрендовых сделок обычным объемом с быстрым переносом стопов в безубыток.
БП окончания торгового дня для дейтрейдера.
Закрытие позиций расчетная прибыль по которым немного не достигла расчетных уровней, при низкой вероятности дальнейшего движения цены в сторону прибыли и высоких отрицательных свопах. Если потенциал по такой позиции сохраняется то стоп переносится в безубыток, возможно с частичным закрытием позиций.
Закрытие позиций, расчетный убыток по которым немного не достиг расчетного, при низкой вероятности дальнейшего движения цены в сторону прибыли и высоких отрицательных свопах. Если потенциал по такой позиции сохраняется без перемещения ордера стоп-лосс.
Анализ закрытых сделок — основания, условия, время открытия, результаты — адекватность выбранных объемов, качественное управление открытой позицией
— скрины по сделкам с указанными точками открытия и закрытия
— время открытия до начала или во время какой сессии открыта сделка
— по какому сигналу открыта позиция, на что рассчитывал трейдер
— потенциальный и фактический результат сделки, расчетная прибыль достигнута/не достигнула, позиция развернулась не достигнув расчетной точки и закрылась по стопу, вовремя ли был выставлен б/у?
БП подготовки к рабочему дню дейтрейдера
1. Изучить текущее положение цен по торгуемым валютным парам, отметить ключевые уровни, понять текущую ситуацию по каждой из пар, сделать наброски плана, где на каких уровнях возможно открытие позиций и в какую сторону. Как лучше осуществлять торговлю в этот день — лимитными или рыночными ордерами.
— тенденция по валютной паре на таймфеймах D1, H4. H1, M15
— текущая волна старшего и младших таймфеймов
— варианты развития ситуации в движении цены
— варианты совершения следок — какими ордерами будут открываться сделки в каких точках будут расположены открытие сделки, стоп-лосс, тейк-профит, на каком уровне возможен перенос стопа в безубыток
— близость трехдневных, недельных, месячных экстремумов
— наличие и степень дивергенции по валютной паре
— нахождение в импульсе, в коррекции или в боковике
— возможная схема открытия позиции по данной валютной паре— по тренду, на откат, в канале
— исключение из торговли пар, не выраженными условиями открытия и рисками превышающими расчетные риски на день.
— заполнение таблицы торгового плана
2. Изучить экономический календарь на этот день, посмотреть время выхода важных экономических новостей и их характер
— есть ли по данной позиции важные экономические новости, необходима ли защита более короткими/длинными стопами (безубытком) открытых позиций.
Бизнес процесс пополнения счета и распределения прибыли
Полученная по итогам отчетного периода прибыль распределяется в следующих объемах:
При получении прибыли в размере до 20% вся прибыль выводится на текущее потребление
При получении прибыли в размере от 40%, 50% переводится на текущее потребление, 25% реинвестируется с повышением объемами торгов соразмерно увеличению капитала, 25% переводится в резервный фонд просадок.
Прибыль выводится ежеднедельно, в пятницу, возможно выводить прибыль 1 раз в месяц, если результат от неделе к неделе не стабилен. Выводится весь объем полученной прибыли, реинвестирование осуществляется в конце месяца, зачислением средств с банковского счета на брокерский счет, на тот с которого она была получена или другой, более доходный по итогам месяца.
Такой подход обеспечит лучшее сохранение капитала и заработанной прибыли.
При просадке более 50% необходимые средства довносятся из резервного фонда.
Средства на развитие основных фондов и НМА (софт, обучение) при необходимости берутся из доли текущего потребления, в дальнейшем возможно перевести данный пункт в коммерческие разделы прибыли.
