Существуют и работают ли уровни ? Бектест.

Как известно, Тимофей Мартынов в своей книге сомневается в том, что уровни на рынке существуют и что они не являются фантазией трейдера. Ведь если нарисовать любую линию на графике, то ее прохождение ценой можно интерпретировать как пробой уровня и найдется хотя бы одно место на графике, где от этой линии шел отскок. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, уровни сопротивления и поддержки — это незыблемая основа тех. анализа, подкрепляемая логикой вроде того, что цена имеет память. 

Итак, существуют ли уровни?  

Если существуют, то торговать от них должно быть выгодно. Для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос я написал простенький алгоритм вычисления уровней и входа при отбое от уровня. Если даже этот простенький алгоритм покажет, что входить от уровней выгодно, то значит, утверждение ТМ в корне неверно. В конце поста будет описание алгоритма для алготрейдеров. Пока его пропустим.

Воины-победители сначала побеждают и только затем вступают в бой, те же, кто терпят поражение, сначала вступают в битву, и только затем пытаются победить.  
Сунь Цзы

Результаты бектеста показали, что на истории за последние 3 мес. торговля от уровней в случае Газпрома была очень выгодной. На большой истории с 2013 года даже с простейшим выходом из сделки при достижении 20% прибыли и выходом по стопу при достижении 2% убытка алгоритм также показал плюс, то есть принес прибыль. Даже если просто посмотреть на следующий график, видно, что уровни существуют и работают. Красные линии — это уровни, нарисованные роботом. И мы видим очень хороший вход в сделку. 



На следующем графике немного другие условия выхода и мы видим три хорошие сделки, в двух из которых робот вышел бы по безубытку. 



Алгоритм.

1. Выбираем участок истории, на котором будем искать уровни, например, 200 свечей.
2. Делим этот участок на 5 сегментов по 40 свечей. 
3. Для каждого сегмента находим его минимум. 
4. Считаем этот минимум уровнем и рисуем его на графике. 
5. При отбое цены от уровня на часовике, входим в сделку. 
6. Выходим по безубытку, либо при достижении профита 20%.
7. Ограничиваем убыток 2% стоп-лоссом. 

Эквити за этот год. Начальное депо 100 тыс. Входим всегда на 100 тыс. 





Есть более сложные алгоритмы поиска уровней. Но я ограничился пока простейшим, чтобы просто выяснить, а работают ли они. 
Вывод: работают и обеспечивают очень хорошие точки входа (сигналы).

P.S. Тут многие прикопались к тому, что бектест слишком узкий — нужно больше инструментов посмотреть, более крупную историю взять. Я считаю, что бектест корректен, так как его цель — не найти и показать рабочую систему, а опровергнуть утверждение об уровнях. Тестировать за много лет и разные инструменты нет необходимости. Для того, чтобы опровергнуть теорию достаточно одного факта. То, что на одном инструменте в течение одного года уровни хорошо работали уже говорит о том, что утверждение о том, что их нет неверно. Утверждение о том, что уровни не всегда работают, может быть верно, но я опровергаю не это.