02 января 2017, 09:37
Наши скромные итоги 2016
Ушедший год был интересным.
По рублевым активам получилась такая эквити:
По долларовым активам получилась такая эквити:
Основная задача, которая решалась в минувшем году, заключалась в перестройке систем так, чтобы можно было загрузить капитал XXX млн. руб. Реально увеличение позиций происходило в марте, апреле, мае и июне (каждый раз в два раза).
Было два пути:
1. Игра в стакане. Например, двигать спрэд в сторону своих лимиток. Скажем, нужно набрать позицию в 3000 контрактов в лонг по SR. По рынку такое бессмысленно кидать. Если поставить такой бид возле спрэда, то аски тут же убегают от нас. Если имитировать айсберги, то тоже во многих случаях аски начинают уходить выше. Тогда мы пробовали разные приколы типа поставить с другой стороны 2000 SR на аск, биды смещаются, добавляются новые аски и тут же их мы забирали. Всё бы ничего, но однажды кто-то забрал наши 2000 разом и вместо лонга в 3000 получился шорт в 2000. Всякого подобного баловства было запрограммировано много, но в итоге всё это пришлось выкинуть на помойку — это не то.
2. Распределение входа-выхода системы за счет множества подсистем и классических алгоритмов TWAP-VWAP. Это вполне рабочий вариант.
Пока мы этим занимались, порастеряли порядка 10% доходности за этот год.
Новых систем за этот год запущено не было, торговались системы, созданные в 2014 и модернизированные в 2015 году. Однако, удалось создать ряд новых систем, которые будут запущены в бой в 2017 году.
Выражаю благодарность тем, с кем удалось вступить в конструктивный диалог на смартлабе, тслабу, стокшарпу, финаму, хутрейдсу, экзанте и, конечно, московской бирже.
Всем удачи в наступившем 2017 году и хорошего настроения!
По рублевым активам получилась такая эквити:
По долларовым активам получилась такая эквити:
Основная задача, которая решалась в минувшем году, заключалась в перестройке систем так, чтобы можно было загрузить капитал XXX млн. руб. Реально увеличение позиций происходило в марте, апреле, мае и июне (каждый раз в два раза).
Было два пути:
1. Игра в стакане. Например, двигать спрэд в сторону своих лимиток. Скажем, нужно набрать позицию в 3000 контрактов в лонг по SR. По рынку такое бессмысленно кидать. Если поставить такой бид возле спрэда, то аски тут же убегают от нас. Если имитировать айсберги, то тоже во многих случаях аски начинают уходить выше. Тогда мы пробовали разные приколы типа поставить с другой стороны 2000 SR на аск, биды смещаются, добавляются новые аски и тут же их мы забирали. Всё бы ничего, но однажды кто-то забрал наши 2000 разом и вместо лонга в 3000 получился шорт в 2000. Всякого подобного баловства было запрограммировано много, но в итоге всё это пришлось выкинуть на помойку — это не то.
2. Распределение входа-выхода системы за счет множества подсистем и классических алгоритмов TWAP-VWAP. Это вполне рабочий вариант.
Пока мы этим занимались, порастеряли порядка 10% доходности за этот год.
Новых систем за этот год запущено не было, торговались системы, созданные в 2014 и модернизированные в 2015 году. Однако, удалось создать ряд новых систем, которые будут запущены в бой в 2017 году.
Выражаю благодарность тем, с кем удалось вступить в конструктивный диалог на смартлабе, тслабу, стокшарпу, финаму, хутрейдсу, экзанте и, конечно, московской бирже.
Всем удачи в наступившем 2017 году и хорошего настроения!
как только нефть станет ниже 60
втб рванёт на новые уровни
23:46
не дефолтнется ли?
W1, манипуляции
23:33
ABC4045, согласен по поводу доверия к брокеру и его клиентоориентированности! Эти показатели не являются сильной стороной БКС, как впрочем и желание брокера иметь достойную репутацию на финансовом ...
23:29
Зечем пишу, я продавать не буду и по 380, чтобы вас не порвали почитаете деятелей в шорты встанете, и в ноль сольете за 500 когда будет цена
igorwolf, да, к гадалке не ходить
Кот Лео, ой, божечки, у нас лучше, меньше пафоса только, за третьем кольцом и не такие лежат) третий рим никто не отменял)
Михаил Чуклин, в целом тобой про компанию написано разумно и достаточно верно
также
согласен с целью указанной тобой целью районе 220-250
а вот
дивдоходность нужно считать не на оставшие...
22:53
baobab, для банка рост капитала = росту бизнеса. Значит рост капитала Сбера — это рост его будущих прибылей, будущих дивидендов.
Moon Ser,
С чего вдруг ЮГК закрывать за Петропавлоск то?
— По долларовым активам
— По рублевым активам
начинают требовать пояснений
1. Покупают определённое количество, возможно несколько раз, если цена не поднимается.
Когда она приподымется, выбирают (вычисляют) момент и нужное количество на продажу, чтоб вернуть её в первоначальный диапазон. Ниже нынешней стоят стопы тоже купивших, они помогут делу.
2. Долбят продажами по рынку расчётным количеством (несколько меньшим, чем закуплено ранее), добивая до стопов и до собственных новых заявок на покупку. Получается шпилька вниз или V-образный провал с восстановлением.
3. Повторяют несколько раз 1 и 2. Возможна постановка сверху плиты на продажу, чтоб цена не выросла раньше времени.
4. В какой-то очередной раз циклы ростов и откатов сменяются импульсом вверх. Его подкрепляют второй и третий импульсы сразу или через некоторое время.
Всё. Позиции внизу набраны, цена утащена вверх.