Делается так, на всякий случай именно когда рынок сильно падает или растет. Мы как бы торгуем дальше особо не обращая на это внимание, но глобально он становится либо дороже чем надо, либо дешевле, тогда идет переоценка.
Так вот, сейчас мы захлебнулись в восторге, что привело к падению волы и некоторой перегретости рынка.
Как большой любитель торговли опционами думаю никому не будет лишним при общем немного медвежьем взгляде на рынок попробовать такую штуку:
Покупаем 155 000 путы на индекс в феврале по 1678 на 5-15% депозита, в моем случае я взял 100 шт. для ровного счета.
Чего ждем, ждем отскока банального или шипа или о чем тут еще кучу раз писали Мишки :)
Допустим он произойдет и мы на 3000 пипсов съедем вниз на любимые 158 000, там мы сможем вполне комфортно продать 150 000 путы по 1600 пунктов, и получим ФРИ трейд или халявный спрэд.
А можем постоять дня три-четыре в районе 161 (а то и подрасти немного) и отдать тету дяде. Если уж строить спред, лучше делать это сразу, не надеясь что для открытия второй ноги цена двинет в нужную сторону в нужное время. Я так думаю
hermit, все может быть, поэтому пишу на небольшую долю от капитала, если фишка выстрелит, то получите ощутимый доход, если нет, то уж не много и потеряете.
А иожет лучше продать 155 путы на прибыль от этой сделки (только на прибыль) купить 150 путы, тогда мы получим бесплатный лотерейный билет, при снижение рынка он выстрелит.
Алексей Колесников, не совсем так, соотношение премий 150 и 155 примерно 1:2 или 800 к 1600, следовательно на «прибыль» от N 150 000 путов мы получим лишь N/2 155000, в итоге у нас пропорциональный спрэд, при сильном снижении, росте волатильности будет расти и положительная дельта и становиться все более отрицательной гамма, так что это много опаснее чем предложенный мной вариант.
Eugene_UKFU, что-то я не понял. Я говорил о том что после того как мы купили 155 путы и рынок пошел вниз они подорожали. Мы из продает примерно за 3000 (+-) и на 3000-1680=1320 покупает 1500 путы. В итоге вниз у нас нет ограничений и всея сделка как минимум в ноль.
Алексей Колесников, хмм, сроллировать на объем профита?
то есть заработать на 155 скажем по 500 пунктов и продать их, вместо этого купить на полученную прибыль 150 000?
получится немного менее направенная вниз поза при таких же почти рисках.
Eugene_UKFU, думаю ты недооцениваешь объем профита, который получишь. 155 пут февраль имеет дельту 0.29 и если двинемся на 3000п вниз получим больше 1000п профита
Алексей Колесников, 2 фактора играют против нас, именно за счет продажи второй ноги при реализации сцеария мы их практически полностью нивилируем, это время, которое работает против нас и волатильность которая при прочих равных немного падает при продвижении вниз из-за формы улыбки, так что дельта может даже стать меньше 0,29, а так я за, не вопрос))
Eugene_UKFU, просто продавать 150 путы когда куплены 155 имеет смысл если а нас много времени до экспирации и мы рассчитываем, потом проданны 150 откупить когда пойдем чуть выше и заново продать когда пойдем ниже. Где-то так мне видеться. А превращать это в постоянный спред — это ограничение прибыли снизу.
Заместитель министра энергетики Украины сообщил о планах по созданию восточноевропейского газового хаба, объединяющего украинские подземные хранилища газа и польские СПГ-терминалы. Этот хаб призван ст...
Акции #ВУШ #WUSH – цели движения #миниобзор Цена образовала небольшой боковичок в зоне 127,5. В принципе от него можно будет работать как в Лонг, так и в шорт.Для покупок – ждём импульсный выход наве...
"ЛУКОЙЛ" Решения совета директоров 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сде...
«тебя посадят, а ты не воруй»
www.youtube.com/watch?v=u_-LDuDpvB0&pp=ygUw0YLQtdCx0Y8g0L_QvtGB0LDQtNGP0YIsINCwINGC0Ysg0L3QtSDQsdCw0LvRg9C5
да не, «он же памятник, кто ж его посадит»
www.you...
Николай Иванов, Мне мой (очень крупный, федерального уровня провайдЁр) на вопрос — когда тормоза на Андроид-приставках к TV уберут — на чистом глазу ответил «Это не мы, и не ютуб блокировал»
www.option.ru/analysis/option?shportf=d034637ead4f1cf62dbfc614776ec38d#position
то есть заработать на 155 скажем по 500 пунктов и продать их, вместо этого купить на полученную прибыль 150 000?
получится немного менее направенная вниз поза при таких же почти рисках.