Как изменяется волатильность от страйка к страйку? Если я имею свою волатильность как мне раскинуть её на весь диапазон страйков? Какая методика расчёта? Помогите плиз

волатильность вопрос

NoName

815

с 21 января 2012

6 Комментариев

KirillVlad
22 декабря 2016, 17:27
улыбка волатильности? ты её имеешь ввиду?
0
- NoName
  22 декабря 2016, 17:36
  KirillVlad, да. Просто не хочу маркетную улыбку по подразумеваемой волатильности, а хочу построить свою. и вопрос как оценивать каждый Страйк — в плане делать поправку на свою волатильность в зависимости от страйка
  0
  - KirillVlad
    22 декабря 2016, 17:40
    NoName, а зачем тебе? думаешь там отклонение?
    0
    - NoName
      22 декабря 2016, 17:44
      KirillVlad, нет. Просто у меня есть свой расчёт волатильности. Я хочу на её базе построить свою улыбку.
      
      и понимать как трейдеры в моменте оценивают улыбку — грубо говоря что дорого что дёшево — каки ожидания там и та кдалее
      0
      - KirillVlad
        22 декабря 2016, 17:48
        NoName, я продолжаю не вкуривать))) если у тебя есть уже значение волатильности по каждому страйку, разложив их на графике ты разве не получишь улыбку?
        0
        NoName
        22 декабря 2016, 17:51
        KirillVlad, не по каждому страйку. У меня есть справедливая волатильность базового контракта, которая учитывает в себе рыночную волатильность, историческую и ещё целый ряд параметров — многофакторная модель по сути. А теперь я хочу раскинуто её на страйка
        
        вот сейчас я чувствую что я уже туплю_)
        0

Читайте на SMART-LAB:

«Циан»: разбираем бумаги крупнейшей цифровой платформы недвижимости

«Циан» — одна из крупнейших цифровых платформ недвижимости в России, которая работает на рынках вторичного и первичного жилья, аренды, загородной и коммерческой недвижимости. Помимо...

Финам Брокер

18:32

С чем связан сегодняшний рост акций ВТБ?

Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка акции банка ВТБ поднимаются на 1,5%, до 91,3 руб.Поддержку котировкам оказала новость о запуске услуги промышленного обмена данными...

Freedom Finance Global

18:25

⚡️ ПАО «СТГ» объявляет операционные и финансовые результаты за 2025 год

По итогам 2025 года мы показали положительный финансовый результат. Мы адаптировали нашу бизнес-модель к изменившимся регуляторным условиям, фактически завершили переход к...

CarMoney

17:50

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...