Как изменяется волатильность от страйка к страйку? Если я имею свою волатильность как мне раскинуть её на весь диапазон страйков? Какая методика расчёта? Помогите плиз
Как изменяется волатильность от страйка к страйку? Если я имею свою волатильность как мне раскинуть её на весь диапазон страйков? Какая методика расчёта? Помогите плиз
KirillVlad, да. Просто не хочу маркетную улыбку по подразумеваемой волатильности, а хочу построить свою. и вопрос как оценивать каждый Страйк — в плане делать поправку на свою волатильность в зависимости от страйка
NoName, я продолжаю не вкуривать))) если у тебя есть уже значение волатильности по каждому страйку, разложив их на графике ты разве не получишь улыбку?
KirillVlad, не по каждому страйку. У меня есть справедливая волатильность базового контракта, которая учитывает в себе рыночную волатильность, историческую и ещё целый ряд параметров — многофакторная модель по сути. А теперь я хочу раскинуто её на страйка
Если инфляция начала замедлятся, возможно это будет последнее поднятие ставки до весны… А там еще Трамп ралли к 20 Января и т.д. Возможен отскок сегодня, завтра и после ставки скорее всего поедем наве...
🔋 Да когда же мы уже увидим дивиденды от Юнипро? Разговоры про потенциальное возобновление выплат в этой истории ходят уже более года, однако воз и ныне там.🌧 Так что пока компания приумножает свои де...
Покупать буду ровно за 100. раньше хотел за 105. мешок с баблом буду готовить. может быть и меньше, если наши после вчерашнего, всё таки замочат Кедрами главарей нациков. вроде Медведев даже рвал на с...
и понимать как трейдеры в моменте оценивают улыбку — грубо говоря что дорого что дёшево — каки ожидания там и та кдалее
вот сейчас я чувствую что я уже туплю_)