Фактор случая в торговле. На примере "ЛЧИ".

Биржа проводит конкурс «ЛЧИ» для «демонстрации… доходностей, которые можно получать при грамотной работе…». Ох уж эта пресловутая «грамотная работа». Сколько народу полегло, гоняясь за ее призраком.

Ну и что же дает нам «грамотная работа»? На первый взгляд, очень даже немало — 210 человек показали доходность за три месяца выше 100%. А лидеры по доходности – это просто праздник какой-то.



Я не буду сейчас обсуждать правила расчета доходности, речь не об этом. Давайте просто взглянем на участников из другого конца списка.



Если вы подумали, что эти люди просто еще не освоили «грамотную работу», то это будет сильно ошибочное мнение. Вот их результаты на прошлогоднем конкурсе «ЛЧИ-2015».

Что же с ними случилось нынче? Забыли правила грамотной торговли? Нет, они все делали как и в прошлый раз, но результаты почему-то получили кардинально различные.

А  давайте посмотрим на прошлые достижения наших лидеров. К сожалению, ники у всех новые, только vrvr из года в год торгует под одним и тем же ником. В этом году он только в самый последний день, потеряв полтора миллиона рублей, неожиданно потерял первое место и миллионный приз. И вот его результаты за последние годы.



Видите, никакой закономерности здесь нет, это ряд случайного изменения величины. И так у всех участников конкурса. Размер отклонения от нулевого значения определяется только величиной риска, который трейдер готов взять на себя. Мне возразят, что есть участники, которые показывают стабильно положительные, и даже сильно положительные, результаты. Я в курсе. Но подождите несколько лет, и вы увидите, как я прав.

Результаты конкурса статистически закономерны. Много народу заключают сверхрисковые сделки, одни ставят на рост, другие на снижение, кто-то должен угадать. Все в рамках теории вероятности.

Факты вещь упрямая, а случайный характер результатов торговли больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле. Целью конкурса «ЛЧИ» вполне могла бы стать «демонстрация доходностей, которые можно получить совершенно случайным образом». В подтверждение приведу еще такой факт — отторговавшие в плюс и отторговавшие в минус на конкурсе всегда делятся примерно пополам. В 2016г. их соотношение 6537/5603, но преобладание получивших прибыль не должно обольщать, это только отклонение в рамках вероятности. В 2015г. было наоборот, 5352/6601. Такое же распределение и среди ветеранов конкурса, и среди миллионеров, короче, во всех номинациях. Процент получивших прибыль не зависит от квалификации и опыта участников.

Мы подошли к самому главному. Среди трейдеров господствует совершенно неправильное понимание результатов своей торговли. Если они получают прибыль, особенно продолжительное время, то приписывают это своим заслугам. Неудачи считают следствием своих ошибок. На самом деле бал правит Его Величество Случай. http://smart-lab.ru/blog/370557.php

Никакая система не может постоянно приносить прибыль. Это даже можно назвать Периодическим законом торговых систем, ибо у каждой системы есть период прибыльности, сменяемый затем периодом убыточности. Итоговый результат любой системы, без учета комиссий, будет колебаться около нуля.

Короче говоря, в биржевых спекуляциях прибыль чаще всего получается в результате случайного положительного отклонения. Иногда источником прибыли являются манипуляции и инсайд. И уж совсем редко, в единичных случаях – удивительная интуиция и удача. А «правильная работа» тут совершенно ни при чем.

Первоисточник https://vk.com/club133272020?w=page-133272020_51357888