Как бороться с теттой?

Опционы вопрос

NoName

815

с 21 января 2012

34 Комментария

NoName
18 декабря 2016, 18:00
Продажи дальних опционов не предлагать. Это я итак знаю. Как бороться с теттой, не создавая большой (или управляемый) риск для основной опционной конструкции
0
- Виталий Investor
  18 декабря 2016, 18:11
  NoName, Открывай позицию после выхода инструмента из боковика, присоединяйся к движению. Жди момента.
  0
- Виталий Investor
  18 декабря 2016, 18:28
  NoName, Можно так!!!
  
  0
  - onlyfly
    19 декабря 2016, 13:17
    Виталий, этот график уже после нарезки фьючом?
    0
    - Виталий Investor
      19 декабря 2016, 18:43
      onlyfly, Нет. http://smart-lab.ru/blog/369896.php#comment6623043
      0
- gelo zaycev
  18 декабря 2016, 21:24
  NoName, продавая еще дальнее или фьючами или противоположными опционами, что еще в теории имеется? или календарными след-щей серии (чревато)… а будущую прибыль(упущенную)все роллирования они уменьшают профит…
  0
Виталий Investor
18 декабря 2016, 18:07
NoName, Никак. Это риск по твоей позиции.
+2
- NoName
  18 декабря 2016, 18:45
  Виталий, ну вот вопрос… стоит ли параллельно с вега положительной конструкцией нейтралить тетту создавая кросс позицию например в другом инструменте?
  0
  - Виталий Investor
    18 декабря 2016, 18:59
    NoName, Ответ на моем графике. Синтетическая позиция из купленных и проданных опционов и проданных фьючерсов + моё ноу хау.
    0
    - Хомячок
      18 декабря 2016, 19:05
      Виталий, конструкция почти безубыточная? вы же ее не в моменте сформировали?
      0
      - Виталий Investor
        18 декабря 2016, 19:17
        Хомячок, В момент. Формируется одновременно по всем элементам.
        
        0
    - gelo zaycev
      18 декабря 2016, 22:42
      Виталий, продаете фьюч, когда уже спред построен? или… в теории расписано уже, в чем ноу то…
      0
Хомячок
18 декабря 2016, 18:29
дельту фьючом нарезать интрадей
+1
- NoName
  18 декабря 2016, 18:37
  Хомячок, используя опционы в качестве хеджа?
  0
  - Хомячок
    18 декабря 2016, 19:09
    NoName, типа того...«прикрытый интрадей» по Коровину имхо оптимален для этого.
    0
    - Виталий Investor
      18 декабря 2016, 19:29
      Хомячок, http://smart-lab.ru/blog/369896.php
      0
    - gelo zaycev
      18 декабря 2016, 20:05
      Хомячок, за 7дней до экспир-ии это уже не применяется? проданные и купленные только путы или только коллы и фьючами регулируем 2) или продн-е и купленные коллы и путы и регул-ся фьючами… главный бейчмаркет все равно выступает фьюч базовый так как он дельту в моменте дельту выравнивает, а вега она все равно восстанавливается откуда пришла…
      0
Тимофей Мартынов
18 декабря 2016, 18:29
наверное, продавать?:)
0
Neo
18 декабря 2016, 18:41
С ней не надо бороться, её надо использовать.
+2
- NoName
  18 декабря 2016, 18:46
  tradeneo, а как это делать, если вега положительная?
  0
  - Neo
    18 декабря 2016, 19:57
    NoName, создавать несколько другие конструкции
    0
gelo zaycev
18 декабря 2016, 21:38
вечная борьба вега нейтралит тетту , или тетта нейтралит вегу? чтобы все ополчиться в итоге на дельту… такая каша у всех ведущих опционщиков, вывод напрашивается(не только у технарей линейных), а почему все бояться свои ошибки показать и повторяют (как и в политике, как и испольнит-ых органов власти)… правды не могут найти, блек вообще не работает последние 3 дня, вега не знаю, а тетта всегда козью морду свою показывает в итоге, дельта неиспоримо, все пртензии к веге(вот здесь каждый Йоффе или Гетте ) по разному трактуют… то есть истины не могу найти, потому, что кто то в авторитете лет 15-10 лет назад попугайничают,( а если этого не не делать будешь типа «изгоем» и денег и авторитет потерян может) поэтому только по россии единицы по пальцем кто на опционах, да еще пуще на фьючах зарабатывает! посмотрите отчеты лучше у биржи (у управляющих катострафические просадки)… последние года…
0
Старый бес
18 декабря 2016, 22:09
С тэтой нужно бороться руками, машинкой, мужеством. И гамма в помощь
0
- gelo zaycev
  18 декабря 2016, 22:39
  Nonsense, да гамма, вообще привязана ко дню «помпея» она на хвост садиться когда уже все понятно… такая «аллегория» неудачно-образна
  0