Фома Фомич
Фома Фомич личный блог
15 декабря 2016, 15:30

ТА or not ТА?

Всем привет.

На всеобщей волне противников и адептов технического анализа, напишу свое имхо по этому поводу.

Все поиски граального метода по ТА некогда завели меня в тупик.
Дальнейшее наблюдение и общение с опытными трейдерами, натолкнуло меня на мысли, что необходимо что то поменять в своей торговле.

И я поменял...

Во-первых: во главу угла своей торговли поставил работу с рисками.
И во-вторых: я изменил свое отношение к применению технического анализа, а именно — если раньше я покупал/продавал по сигналам инструментов технического анализа, то теперь значения инструментов ТА стали для меня, своего рода, ограничителями.

Чтобы легче понять о чем я говорю, ниже приведу пару скринов.
Сразу оговорюсь, что я адепт не классического ТА, а индикаторного.

Для примера возьмем часовой график фРТС, и две ЕМА.

ТА or not ТА?

Допустим, я не умею анализировать графики, понимать где кукл и поведение других участников, да и вообще для меня все эти торги это хаос.
Что делать, если нифига не понимаю, а торговать хочется?
Постараюсь хоть как то ограничить себя от рискованных действий.
А именно, в данном случае применю фильтр, смотрю на положение ЕМАшек. Далее варианты:

а) ЕМА пересеклись вверх.
Это значит, что я могу либо только лонг, либо сидеть на заборе. И никаких шортов.

б) ЕМА пересеклись вниз.
Либо шорт, либо забор. И не дай Бог открыть лонги =)

В случае фРТС, на данный момент, по моим принципам, категорически запрещены лонги. Шорт или забор.

Дальше, для примера возьмем индикатор волатильности, конверт.

ТА or not ТА?

Что может нам сказать данный индикатор?

Ну вероятно, на истории, видно, что по достижении границы конверта, цена корректируется.
Но будущее не предсказать, и не факт, что в следующий раз цена поведет себя также, да и мне безразлично как она там себя будет вести.
Но я не хочу рисковать, и на границе конверта, я скорее выйду из позиции, если она у меня была, либо посижу на заборе.

Т.е. применяя в совокупности всего два индикатора ЕМА и конверт, можно уменьшить риски в своей торговле.

Также, я уверен, что технический анализ совсем не панацея, и все графические паттерны и индикаторы — это производные от цены, поэтому грааля в нем нет.
Более того фундаментом в торговле должна стать именно работа с рисками, с депозитом, с сайзом, с диверсификацией и т.д.
38 Комментариев
  • Сергей Гаврилов
    15 декабря 2016, 15:31
    ТУ
  • Активный Инвестор
    15 декабря 2016, 15:33
    То есть ТА показывает, чего нельзя делать категорически?
      • Олег Каширин
        15 декабря 2016, 15:49
        Фома Фомич, по сути вы используете ТА на основе фундаментального анализа… Так если рынок растущий, то это обоснованно как правило фундаментальными причинами, а скользящие средние это лишь показывают на графике… И правильно когда все растет, зачем шортить...
            В общем Тимофей прав в том, что на одном ТА далеко не уедешь…  
      • Константин
        13 октября 2017, 21:27
        Фома Фомич, Какие это периоды?
    • myfinday
      15 декабря 2016, 15:48
      Активный Инвестор, Ты куда пропал…? то?… или тебя хватает на то что бегаешь от поста к посту и все… что ляпнул и испарился )))) Тоже мне специалист хахахах
  • sicuro
    15 декабря 2016, 15:44
    соглашусь, торгую и читаю америку. там народ торгует по ФА, а ТА смотрит в качестве вспомогательного инструмента:

    например, уровни. У дивидендных акций не все уровни важные, которые видныена графике, а, например, когда дивджилд достигает определенного уровня (например, для F=форд при цене 12 баксов за акцию дивдоходность равняется 5% и ее начинают выкупать дивинвесторы).

    или ЕМА. есть 200 ЕМА на дневках, которая классически разделяет бычий и медвежий настрой, т.е. долгосрочный моментум. 50ЕМА — тоже самое, но для среднесрока. Т.е. если есть фундамент для акции, то можно смотреть ТА для определения моментума.
    • Олег Каширин
      15 декабря 2016, 15:50
      sicuro, вот она истина… ТА может работать только на основе ФА…
      • Fisherman.
        16 декабря 2016, 10:34
        Олег Каширин, вот она истина… ТА может работать только на основе ФА…
        А ФА не работает.
        ОП-ПА, а мужики и не знают. :)))
    • Олег Каширин
      15 декабря 2016, 16:22
      sicuro, кстати об Америке, у них там вообще гляжу здорово, многие компании платят дивы раз в квартал, причем имея прибыль около 10% от стоимости компании выплачивают почти половину в качестве дивов… Можно найти много акций с дивдоходностью 3-4% годовых… Конечно амеры пойдут на биржу, а не вклад открывать под 0,1% годовых…  
           У нас когда-нибудь такое будет?! Правительство с боем не может обязать раз в год платить половину от компаний с госучастием ))) и смех и грех…
  • Павел "Polis6" Пашкин
    15 декабря 2016, 16:03
    чо за конверт ? 

      • Vlad7
        15 декабря 2016, 19:38
        Фома Фомич, если не секрет, 1. «конверт» с каким параметрами выставлены (выставляете)? 2. подгоняете ли параметры индивидуально под каждый отдельный инструмент (акцию, комодити)? 3. Как при настройках пытаетесь учитывать, что истинный конверт, это когда 90% времени, значения находится внутри конверта?
  • Павел "Polis6" Пашкин
    15 декабря 2016, 16:03
     чо за моментум? 
      • Павел "Polis6" Пашкин
        15 декабря 2016, 16:10
        Фома Фомич, "… Т.е. если есть фундамент для акции, то можно смотреть ТА для определения моментума...." часто слышу прост последнее время это слово ) 
          • sicuro
            15 декабря 2016, 23:47
            Фома Фомич, диверсификация, asset allocation — это имхо способ управления портфолио, а отказ от плечей — это способ управления рисками.

            на самом деле, при нормальной исторической волатильности портфолио разумные плечи возможны. конечно, не при дивидендном инвестировании, а при среднесроке. я так думаю ©. 
        • sicuro
          15 декабря 2016, 23:44
          Павел Пашкин, про моментум это я упомянул. это означает импульс.  
  • Pobeditel
    15 декабря 2016, 16:24
    отмотай этот график влево… там тренда нет и боковичек в полгодика и опиши что бы ты там делал… даффай аффтор жги)
  • Самокритичный трейдер
    15 декабря 2016, 16:36
    «Во-первых: во главу угла своей торговли поставил работу с рисками.» — ты ж понятия не имеешь как мерить риски трейдинга:)
      • Самокритичный трейдер
        15 декабря 2016, 16:46
        Фома Фомич, Вот их то ты и не умеешь измерять:)
          • Vlad7
            15 декабря 2016, 19:42
            Самокритичный трейдер, чем у Вас с А.М.Герчиком спор в итоге закончился (он вроде с 4 по 13 декабря собирался приехать для разрешения ситуации)?
          • BRIGHT FUTURE
            15 декабря 2016, 20:41
            Фома Фомич, Приветствую, коллега!
            Помнится (весной или летом) Вы проявляли интерес к МТС. Получилось изучить платформу Tslab?
  • Робот Бендер
    15 декабря 2016, 16:37
    Если смотреть из чего складывается прибыль на счёте то понятно что тех. анализ и фундамент. анализ здесь вообще не причём.Торговать можно хоть по снам хоть по сигналам из космоса.Суть заработка работа с прибылью и рисками.Полное игнорирование трендов и динамики рынка приводит тоже к унылым результатам.Показателен проект Живой портфель по стопам Баффета.Ребята полностью игнорировали тренды только фундамент.У них не просто были убыточные месяца, у них было (если память не изменяет) несколько убыточных лет!(падение выкупали...).Можно говорить про 50 на 50, можно не верить в тренды да запросто.Но рынок за это будет сильно бить по карману.В тех. анализе есть куча полезных вещей и в фундаментальном анализе тоже.Короче поддержу!
  • baron_samedi
    15 декабря 2016, 17:20
    в случаях трудных, когда искусство не помогает, следует призвать  на помощь размышление.
    Это один мужик  сказал, про свою рискованную работу.
  • ezomm
    15 декабря 2016, 18:07
    В фундаменте полезного только структура капитала, размер контр пакета и дивидент. А оценка риска у каждого своя.Я например тайм и количество свечей считаю главным в расчете позы в сделку. Но на растекание объема по паттерну тоже смотрю.Меньше объема =больше риска.
  • Алекс Бергманн
    16 декабря 2016, 06:30
    только что с такими индикаторами в боковике делать? уж больно трендовая картинка прилагается. а она такая совсем не всегда))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн