12 декабря 2016, 21:33

2 Вопроса от начинающего алготрейдера!

Добрый день уважаемые смартлабовцы!
Подскажите пожалуйста,
1. Как алгоритмически определить последний день обращения фьючерсных контрактов на нефть, не пойму закономерности,
moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.17 по этой ссылке видно что
BR-1.17 30.12.2016, BR-2.17 01.02.2017, BR-3.17 01.03.2017, BR-4.17 уже аж 03.04.2017. Почему? Как алгоритмически это высчитать ?

2. Какие есть стратегии переноса фьючерсов во время экспирации? Вопрос даже не к алготрейдерам, во сколько и как вы переносите свои позиции когда время обращения заканчивается.

Заранее спасибо за конструктивные ответы!

Дмитрий Титков

Новороссийск

139

с 10 ноября 2016

16 Комментариев

Дмитрий Никулин
12 декабря 2016, 21:41
руками, выключаешь робота перед экспирой, во время перенастраиваешь, потом включаешь на новом!!! больше инфы тут
0
- Дмитрий Титков
  12 декабря 2016, 21:43
  Дмитрий Никулин, Спасибо, хочется автоматизировать этот процесс, по этому и спрашиваю. А по BR подскажите?
  0
  - Дмитрий Никулин
    12 декабря 2016, 21:50
    Дмитрий Титков, я просто не пойму зачем это? ведь он указан в таблице
    0
    - Дмитрий Титков
      12 декабря 2016, 21:53
      Дмитрий Никулин, Как зачем? чтобы робот автоматически переходил на новый контракт. Сейчас есть рабочий прибыльный робот, цыкл его развития закончился. Далее нужно разрабатывать нового, но перед этим я хочу сделать его полностью автоматическим. Чтобы он мог сам закрыть позиции по старому фьючерсу и открыть по новому. Для этого мне нужно понимать как рассчитывается дата последнего обращения для BR, для других фьючерсов всё понятно
      0
      - Дмитрий Никулин
        12 декабря 2016, 22:00
        Дмитрий Титков, понял, с этим не подскажу, это на бирже я думаю можно узнать!!!
        0
      - Leo
        12 декабря 2016, 22:13
        Дмитрий Титков, очевидно, что это первый рабочий день месяца. С исключением для январского контракта.
        Можно сделать костыль, прописать в файлике/таблице дату истечения и пусть робот раз в день проверяет «не пора ли переходить на следующий контракт». Файлик модифицировать раз в год
        0
      - Пафос Респектыч
        12 декабря 2016, 22:25
        Дмитрий Титков, цыкл так цыкл, но цыкол круче. Что мешает запарсить страницу со спецификацией контракта? Алгоритмически это без гарантий, биржа может придумать что-то новое всегда.
        0
akuloff
12 декабря 2016, 22:35
руками
0
Eldar Shaymardanov
12 декабря 2016, 23:05
Через что вы получаете данные по фьючерсу?
В квике из таблицы по бумаге можно получить дату экспирации фьюча
+2
- Дмитрий Титков
  13 декабря 2016, 15:05
  Eldar Shaymardanov, Получаю данные через транзак, по этому квик отпадает…в любом случае спасибо за ответ
  0
СыроеШкин
12 декабря 2016, 23:10
В Quik этот параметр постоянно транслируется биржей/брокером в ттп (текущие торги)…
+2
- Дмитрий Титков
  13 декабря 2016, 15:05
  СыроеШкин, Получаю данные через транзак, по этому квик отпадает…в любом случае спасибо за ответ
  +1
baron_samedi
13 декабря 2016, 09:40
Вам все равно придется все менять в алгоритме, если наконец введут французский революционный календарь с термидорами…
0
- Дмитрий Титков
  13 декабря 2016, 15:05
  baron_samedi, Думаю тогда будет не до торгов
  0
Дмитрий Титков
13 декабря 2016, 15:03
Огромное спасибо всем за ответы, на первый вопрос ответил пользователь darg, но почему то удалил свой комментарий. Действительно эти данные можно забрать с сайта биржи. Например так http://www.micex.ru/iss/securities/BRZ6.xml. Если у кого то хватает кармы, поставьте ему плюсик ) Пользователь darg. По второму вопросу если есть идеи, буду рад обсуждению
0