По поводу подбора параметра скользящей средней

Несколько раз уже натыкался на статьи на данном ресурсе о том, как тестируются торговые системы на основе скользящих средних, да и вообще любых индикаторов: люди программы пишут, изощряются в поиске оптимального тестера, котировки подготавливают определённым образом для того, что тестер их смог воспринять…. Ужас одним словом))) Решил внести свои три рубля в эту копилку...

Сам я тоже ещё очень давно столкнулся например с удивительным для меня тогда фактом того, что одни и те же параметры скользяшек например на евродолларе и фунте дают совершенно разные торговые результаты при тестировании. Я брал дневной график обоих инструментов и по логике вещей брал скользяшки с периодами 20, 40 и 65. 20, потому что 20 рабочих дней в месяце в среднем, 40 за два месяца, ну а 65 квартал. На евробаксе такие параметры работают хорошо. Эквити положительная, мало ложных сигналов, а на фунте это просто ад на земле. Даже при небольших лотах слив происходил бы за полгода. Я тогда чуть ли не бросил торговать, потому что понятия не имел, как подобрать оптимальный параметр для механической системы. Пришёл я тоже к тому, что метод перебора руками ужасен, потому что полжизни ушло бы на то чтобы просто протестить, а торговать когда? Плюс ко всему это всего лишь один инструмент, а движения хорошего на одном инструменте бывает приходится ждать месяцами, поэтому приходится перескакивать и на другие инструменты, а их тестирование это ещё время. Тестировать каждый руками сумасшествие. А для скользяшек желателен фильтрующий осциллятор, который показывал силу тренда, чтобы выходить из сделки пораньше и ему тоже параметры надо бы подобрать…

В общем никак не обойтись без аппаратного ускорения тестирования. Заметьте я сейчас не говорю про роботизированную торговлю, а просто про тестирование. Есть различные тестеры онлайн например на Tradingview или в MetaTrader есть встроенный, но это всё не то. Они наилучший параметр не подбирают, они как правило просто тестируют входные параметры. Это и руками делается не так уж и долго, потому что точек пересечения не шибко много, если интервал больше часового.

Те кто подольше на рынке наверное знают, что есть такая замечательная платформа Metastock, которая таки позволяла проводить тесты, но надо было обладать какими никакими познаниями программирования и считала она не вот тебе сразу.

Ещё из классического ПО есть Omega Research, но она работает только со своим форматом котировок и для начала работы нужно потратить некоторые время, чтобы привести котировки нашего рынка например из Quik в формат, который может “переварить” Omega.

Конечно, есть ещё Wealth Lab, которая неплохо работает на зарубежных площадках, но для нашего рынка приходится использовать “прокладки” для корректной работы, да и расчёт эта программа может производить сутками, что тоже нельзя назвать плюсом.

Помимо зарубежного ПО есть ещё отечественное, которое также требует от пользователя, знания программирования. Есть ещё на нашем рынке программы которые могут работать по блок схемам, но тестирует так же довольно долго.

Не так давно наткнулся на программу Briar Navigator. Может кому будет полезно. Он простой, как три рубля в использовании, никаких программ писать не надо. Вот так выглядит интерфейс.

Просто загружаешь котиры,



выбираешь нужный тебе индюк


и он подбирает наилучший параметр для загруженных котировок. Всё. Самое главное, что это делается быстро.
Наворотов правда никаких в плане того, что в онлайне он сделки не исполняет и приходится руками всё делать, но проблема решается алертами в самом терминале.

Порядок работы очень простой: сохраняем котировки из торгового терминала, загружаем их в программу, выбираем индикатор, по которому хотим построить торговую систему, выбираем цены по которым он будет строиться и всё.

Ждём результат. на выходе мы получаем наилучшие параметры индикатора, даже несколько вариантов



кривую доходности



и параметры торговой системы, такие как фактор прибыли, максимальная просадка, количество необходимых сигналов для точности теста и различные соотношения сделок.



Сделки на графике самой цены тоже будут отображаться.



И не надо ничего кодить, даже блок схемы строить не надо. Что еще понравилось — это то, что Briar Navigator отсеивает тесты, которые являются недостоверными.

Минус программы —  не работает в онлайне, но проблемы это особой не составляет, потому что в каждом терминале можно алерты настраивать.

Ещё к недостаткам можно отнести тот факт, что результаты вычислений нельзя никуда сохранить и их приходится скринить, но в сравнении с тем, что раньше приходилось программу писать для того, чтобы хоть что-то получить и ждать не одни сутки это огромный прорыв. По крайней мере, написал об этом разработчикам, ответили, что в одном из последующих релизов такая возможность будет представлена. Посмотрим :))

Тестировать можно что угодно, не обязательно российский рынок. Есть возможность прогонять котировки из Ninjatrader. Если совсем решили экзотику какую-то брать из-за бугра, то при желании можете распарсить котировки встроенным модулем и грузить их в программу.