Евгений Онегин
Евгений Онегин личный блог
05 ноября 2016, 10:55

Интерес спекулянтов к рублю постепенно снижается (Отчеты COT)

Спекулянты начали постепенное сокращение длинных позиций по рублю. За неделю они закрыли 900 контрактов и снизили общее количество до 31,9 тыс. Та же участь постигла и короткие позиции — за 5 рабочих дней их стало меньше на 125 контрактов.
Интерес спекулянтов к рублю постепенно снижается (Отчеты COT)

Данную статистику не стоит рассматривать с точки зрения влияния на курс нашей национальной валюты, так как общее количество открытых позиций крайне мало. Однако ее стоит воспринимать как благосклонность хедж-фондов и иностранных инвесторов к рублю и к стране в целом.

Рост ставок на дальнейшее укрепление рубля перестал расти 2 недели назад, с тех пор они сократились почти на 1000 контрактов или на 3,1%. А ставки на падение российской валюты до сих пор сведены к минимуму.

В это же время коммерческие участники торгов Чикагской биржи предпочитают застраховаться от падения рубля, открыв более 42 тыс. контактов. Столь значимой позиции не было с лета прошлого года. Таким образом, можно предположить, что компании, торгующие реальными товарами, не хотят потерять на курсовой разнице, как это было в 2014 и 2015 гг.
Интерес спекулянтов к рублю постепенно снижается (Отчеты COT)

Резюме

Последние 1-2 недели можно охарактеризовать как «предвыборные». Все, начиная от мелких спекулянтов до крупнейших хедж-фондов, ждут результатов выборов в президенты США и выходят из рискованных активов. Так как наша валюта сильно зависит от нефти, то ее движение, в большей степени будет определяться динамикой котировок на «черное золото».

Пока цены на сырье продолжают свою нисходящую коррекцию, но все может измениться в предстоящую среду, когда появятся первые итоги голосования.

Ссылка на статью 

Может быть интересно:

Нефтяные цены не превысят 56 долларов за баррель

 

Другая статистика:

  1. Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
  2. Позиции трейдеров по нефти (Европа)
  3. Позиции трейдеров по рублю
  4. Позиции трейдеров по доллару (Мосбиржа)
  5. Позиции трейдеров по золоту
4 Комментария
  • Lookas
    05 ноября 2016, 12:45
    Интересные графики
    Чем 'участники торгов' отличаются от 'трейдеров'?
  • Lilith
    05 ноября 2016, 13:37
    Глубоко ошибочное мнение: "… Данную статистику не стоит рассматривать с точки зрения влияния на курс нашей национальной валюты, так как общее количество открытых позиций крайне мало..."
    Потому как:
    1 контракт на СМЕ — это 2 500 000 руб, а не 1 тыр баксов на МБ, что равноценно 64 000 руб (примерно)
    В результате, если пересчитать через объем поз по par value, а также учесть двойной счет МБ по ОИ, то окажется, что общая поза на СМЕ равна позе на МБ, причем с очень малым отклонением
      • Lilith
        05 ноября 2016, 22:49
        Евгений Онегин, тут не так просто. Спот — это зеркалка срочки, а если срочка зеркальна там и тут, то выходит, что тут есть два интересных вывода (как версии):
        1) срочка есть просто канал для перетока денег (поз выигыш-проигрыш) через границу
        2) подавляющая часть поз создана как структурированный продукт, а потому значения ОИ как прогнозный индикатор никакого значения не имеют вообще...
        Вот такие странные выводы...
        Но тем не менее, именно ваша работа получается наиболее ценным инструментом анализа… Так как именно она и позволяет понять, что откуда и куда…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн